Продолжение топика: Мувинги… Невкусно? Да вы их просто готовить не умеете! :)

Очень интересную теоретическую базу под идеологию 3-х мувингов на графике изложил пользователь n_nickols

Читаем:

Можно много говорить об одном и том же, и называть предмет разговора разными словами, но не пойму почему Вы не пришли к единому мнению? Ведь всё действительно очевидно и не требуются никакие высшие «простые» математические выкладки, которые лично я не осилил. Попробую описать взаимодействие всех трех мувингов с точки зрения физики. Быть может тогда материал Tisha станет ещё более доступней, а слова sevGuV обретут смысл.

Попробуем рассмотреть процессы на финансовых рынках с точки зрения физики. Погуглив интернет не сложно найти подобную тематику. Давайте сварим из этого вкусную кашу.
Колебания изменения цен на рынке можно сопоставить колебаниям физического маятника, только они будут иметь более сложную природу. Для простоты понимания нарисовал рисунок.
Физический маятник представляет собой ничто иное, как перетекание энергии из одного состояния в другое через точку равновесия (покоя). Если на маятник не будут действовать никакие иные виды сил, кроме силы тяжести, то при приведении маятника в начальное положение, отличное от точки равновесия, мы получим постоянные колебания. Каждый раз, когда маятник будет уходить от точки равновесия, он будет стремиться вернуться к ней.

( Читать дальше )

Завершил второй цикл ценных подборок. Надеюсь собранный материал был вам полезен, так же как, однажды, был полезен и для меня.

№20. Оценка волатильности внутри бара (торговый метод)
 
№19. Статистический трейдинг. Свежая и интересная идея для стратегии.
 
№18. Скользящие стопы. Сравнительный анализ 8-ми способов закрыть позицию.
 
№17. Неоспоримый постулат
 
№16. Перепутал, жадность, страх
 
№15. Об индикаторах
 
№14. Мешки для денег клиента
 
№13. Одна из главных причин по которой хорошие системы начинают плохо работать
 
№12. Изречения знаменитых (трейдинг, деньги, инвестиции)
 
№11. Роботы снимают скальпы или очевидные вещи про ЛЧИ
 

UPD: все остальные подборки по ключевому слову -ценная подборка
 

Всем добрый вечер! ;)

          Предлагаю рассмотреть простейшую системку для скальпинга.

Смотрим:


Составляющие:

• индикатор №1 — Envelopes (коэф. — 0,70; кол-во периодов — 23 );
• индикатор №2 — Moving Average Exp. (кол-во периодов — 7);
• тайм фрейм — 3 минуты;
• стоп — 200 пунктов.

… все правила входа (лонг/шорт) а также участки «фикса позы» указаны на рис. выше!


Спасибо! ;)


ps будут вопросы пишите, постараюсь ответить! ;)


UPDATE: в комментариях много вопросов о принятии решния на сделку!
отвечаю: во многих случаях Я принимаю решения на сделку также по анализу свечи и объема на нее, это раз! и два это интуиция/опыт, кому как угодно!  ;)

Любая инвестиционная стратегия может оказаться убыточной, а глупые ошибки могут допускать даже профессионалы.


Хедж-фонды всегда имели значительный процент неудач. Для некоторых это объясняется рискованными стратегиями, когда, напр., фонд занимается лишь короткими продажами акций. Для большинства – высоким финансовым рычагом, который может усиливать в несколько раз неблагоприятные ценовые колебания. Нельзя отрицать, что неудачи являются общепризнанной частью инвестиционного процесса, однако когда они происходят с крупными, популярными фондами – в этом заключается особый урок для индивидуального инвестора.

Губительная жадность и недооценка рисков
Невозможно в коротком обзоре охватить все нюансы стратегий используемых хедж-фондами, тем не менее, можно в схематичном виде обрисовать события, которые привели к этим показательным крахам. Большинство из рассматриваемых ниже событий произошли на рубеже веков и были связаны со стратегиями, предполагающими применение рычага и деривативов, что позволяет торговать ценными бумагами на суммы, превышающие собственный капитал. Опционы, фьючерсы, кредит и другие инструменты могут использоваться для создания рычага. Предположим, вы имеете 100000 свободных денег. На них вы можете, напр., купить 100 акций по 1000 за каждую, или же вы можете создать рычаг, вложив эту сумму в опционы, дающие доступ к сделкам сразу с 500 акциями. Если цена акции двинется в ожидаемом вами направлении, рычаг во много раз умножит ваш доход. Если же цена пойдет против вас, можно потерять все. Чрезмерно большой финансовый рычаг говорит о жадности инвестора и/или о недооценке им риска. Как мы увидим далее, от этих ошибок не застрахованы даже профессиональные управляющие.


( Читать дальше )

Коллеги, привет

На прошлонедельной пиле мне удалось не слиться, однако это меня не уберегло от слива в день хорошего движения.  Как известно счета сливаются за несколько неадекватных(по своему собственному поведению) дней.  Сегодня для меня как раз один из таких дней.

Попробую восстановить хронологию событий сегодняшнего дня:

• зашортил на гэпе. Я часто так делаю иногда даже успешно. А вообще не надо было так делать.
• рано перенес стоп в безубыток как следствие отстопило и поехало без меня. Если бы не перенес, то одной сделкой день бы и ограничился. Но как известно если не канает.
• начал торговать свое вью, а вью было в том, что раз уж не получилось встать в шорт надо вставать в лонг
• стоп, еще стоп, еще стоп, тильт

Итог: -30% по счету.
Вывод: раз за разом совершаю одни и теже психологические ошибки. Результат закономерен.

А в заголовке я написал  про жадность и страх потому, что раньше всегда в такой ситуации побеждала жадность и я сокращал риск незначительно. Сегодня же победил страх и с завтрашнего дня я сокращу риск значительно — в несколько раз. Риск сокращаю единственным приемлемым для себя способом — выводом денег со счета.

( Читать дальше )

Решил показать некоторые нюансы при разработке роботов.
Допустим есть торговая идея, которую мы реализуем в коде.
Для простоты я построил стратегию на основе 1мин баров.
Условимся что все сделки  по рынку, а не лимитки. Причина в конце.
Первый сферический тест(временные рамки чуть меньше 2 месяцев):Что то сильно красиво получилось, где то есть подвох..
Анализируем:
комисии не учтены,
задержки исполнения не учтены, 
проскальзывание не учтено,
исполнение сделок по цене закрытия бара,
бары построены из тиков сделок.
Так как исполнение идет по закрытию бара на основе сделки, то не факт что сделка была по ask, что может оказаться лучше реальности если робот будет продавать в этот момент.
Немного исправим этот нюанс. Будем строить бары по середине спреда (bid+ask)/2, в итоге получаем такую картину:

( Читать дальше )

Как обычно строят торговые системы? Придумывают условие для входа в позицию и условие для выхода из позиции, потом применяют полученные условия на ценовой график и получают эквити системы как сумму результатов сделок. Таким образом, если представить текущую ситуацию в момент принятия решения в виде набора разных числовых факторов (цена, волатильность, показания разных опорных индикаторов и прочее), то алгоритм системы будет бинарным, то есть выдавать два значения: «вход в позицию» или «выход из позиции». Это привычный всем способ построения системы, но у него есть свои недостатки.

Например, предполагается, что каждый раз мы входим в позицию одной и той же долей капитала. Однако очевидно, что такой подход довольно негибкий, ведь рыночные ситуации могут иметь разную степень определенности, возможно, иногда имело бы смысл войти в позицию небольшой суммой. То есть, кажется разумным, что объем позиции все-таки должен как-то зависеть от тех самых исходных факторов, а алгоритм торговой системы должен выдавать не крайности («без позиции», «войти на все»), а долю капитала, плавно изменяющуюся от нуля до максимально возможной.

( Читать дальше )

автор Сэм Сейден.
 
Все части:
smart-lab.ru/blog/24548.php
smart-lab.ru/blog/24550.php
smart-lab.ru/blog/24556.php
smart-lab.ru/blog/24556.php
 
Тренды.
Восходящий тренд, нисходящий тренд, боковой тренд… Обычный технический анализ обнаруживает тренды, ПОСЛЕ того как он уже идет полным ходом. Это высоко рискованная, низко прибыльная и мало вероятная торговля и инвестирование. Я не хочу оскорбить трейдеров, торгующих с помощью обычного технического анализа. Моя задача предложить вам другой инструмент.

Слово «тренд» имеет множество толкований и определений, обычно сильно субъективных. Все обычные определения тренда говорят вам о его существовании, после того как он уже имеет место. Первая и наиглавнейшая задача в низко рисковой / высоко прибыльной торговле и инвестировании быть на стороне тренда, который все идентифицировали. Но, мы хотим быть частью зарождающего тренда. Как вы думаете, где это? Если вы скажите, что на уровне спроса или предложения, то вы начнете думать как успешный рыночный спекулянт.

Подумайте об этом… Средний человек смотрит на минутный, дневной или недельный рост цены и говорит, «Этот рынок в восходящем тренде, я должен покупать». Вот, что происходит в действительности: после существенного роста цены от уровня спроса, люди получают умственное/эмоциональное приглашение покупать, так как они чувствуют, что это восходящий тренда. Это так же означает, что многие уже купили на этом рынке.

Было бы хорошо, если бы мы были частью приглашения, теми спекулянтами, которые выходят с рынка, продавая новичкам, приглашенным на покупку. Если вы на стороне тех, кто приглашает на покупку, то это означает, что вы уже купили, а те, кто покупают после вас, платят вам! Единственный способ сделать так, это измерять спрос и предложение в реальном времени и всегда знать, где вы находитесь на кривой спроса и предложения. Когда вы сделаете это, то определите тренды не только в режиме реального времени, но и даже до того как тренд начнется, а это означает, что торгующая и инвестирующая толпа вам платит! Это ваша награда за то, что вы входите на рынок, когда риск низок, вознаграждение высокое, а шансы на вашей стороне.


( Читать дальше )

автор: Сэм Сейден.
Все части:
smart-lab.ru/blog/24548.php
smart-lab.ru/blog/24550.php
smart-lab.ru/blog/24556.php
smart-lab.ru/blog/24556.php
 
Фулсвил. Часть1.
Фулсвил – это вымышленный город, в переводе его название могло бы звучать, как Дуракград или Идиотбург и т.п.
Пока я взрослел, большую часть времени я пытался делать то, что мне говорили, соглашался я с этим или нет. Всё что я знал – это то, что я был ребенком. В школе меня учили тому же чему и остальных, поэтому я изучал то же, что и другие. Честно говоря я никогда не чувствовал себя правым. В то время я не знал, почему чувствую себя некомфортно. Я закончил тем, что провел в школе много времени и был счастлив, но не более. У меня есть близкий родственник (его имя я не буду упоминать), который очень хорошо учился, лучше меня, почти на пятерки и в колледже и в школе. В конечном счете, он закончил на 5 лет раньше меня. Затем он пошел в деловой мир и стал менеджером технической фирмы. Я стал трейдером, управляющим деньгами и учителем по трейдингу (Кеус: звучит почти как тренер по фитнесу :)). Имея разницу в возрасте в 5 лет, у нас с ним хорошие отношения, и мы всё время общаемся.

Итак, какие на сегодняшний день есть различия между мной и им. Он несчастлив на работе, а я люблю свою работу. Он тратит большую часть дня на работу и на поездку на работу, а иногда возвращается домой поздно вечером. Я обычно работаю утром, затем отдыхаю весь день, занимаясь тем, что не относится к торговле и важно для меня. Он зарабатывает средний годовой оклад, я зарабатываю в 6 раз больше его. Прежде чем продолжить, я хочу, чтобы вы знали, что я не оцениваю качество жизни в деньгах. Высокий доход, однако, делать выбор в жизни шире и позволяет вам тратить время, на вдыхание аромата розы, а не на работу, чтобы её вырастить. Он невероятно умный человек и имеет обширные знания, которые сильно превышают мои. В то время как у него на стене висят всевозможные степени, он просит меня его проконсультировать, а не наоборот. Он не может понять, почему ему не приятна работа, на которой ему хорошо платят. Когда мы с ним разговариваем, я всегда даю ему один и тот же совет. Я ему говорю, «Если хочешь получить более высокий доход, то просто узнай, как сделать то, что не могут другие». Для него самое трудное постигнуть это понятие, потому что для того чтобы сделать то, что не могут другие, необходимо начать думать по-другому, не так как все, а это — проблема. Он провел всё детство и юность в обычной школе, где учат думать также как все. Таким образом, он ограничен этим и не может понять, что застрял в мире обычных мыслей. Давайте копнем глубже, чтобы лучше понять, что отличает людей, которые достигают своих финансовых целей от тех, кто этого не может.

Самая большая разница между мной и им, это то где мы живем. Он живет в городе под названием Фулсвил. На случай если вы никогда не слышали об этом городе, я вам поясню. Все люди в Фулсвиле делают одно и тоже. Они едят одно и тоже, носят одинаковую одежду, водят те же самые машины, читают одни и те же книги и т.д. Список бесконечен и все в городе делают одно и тоже. Я спросил своего родственника, почему все делают одно и тоже? Он ответил, «А почему нет?» Тогда я спросил, почему все в Фулсвиле покупают одни и те же машины? Он сказал, «Потому что все водят машины.» У них у всех есть i-Phone и одинаковые программы; это действительно забавно. Он также показал мне Фулсвил на карте. Теперь это интересно, фактически город имеет форму куба. Другая интересная вещь, которую я обнаружил, если вы внутри Фулсвиля, вы никогда не сможете понять что находитесь в кубе. Эта вся странная информация заставила меня задуматься…

Учитывая мою профессию, я спросил его, как в Фулсвиле торгуют и инвестируют. Он рассказал мне про их стратегию и сказал, что она мне понравится, так как была простой. Он сказал, что стратегия была точно такой же, какой он изучил её в школе. Он объяснил мне, что когда на рынке хорошие новости, то цена растет, и все индикаторы указывают на это, все в Фулсвиле покупают в это время. Тогда я спросил, делают ли они деньги с такой стратегией, и он ответил, «Нет». Тогда я спросил, всё ли с ним в порядке и он ответил, «Не совсем, но не кто тут не делает деньги на рынке, торгуя и инвестируя, поэтому всё хорошо». Он стал говорить мне, что каждый день огромная куча денег переводится их Фулсвиля на счете тех, кто живет в других местах. Я был потрясен и должен был спросить, что они чувствуют при этом. Он ответил, «Нам это не нравится, но мы ничего не можем с этим поделать». Я начал думать над этим и понял, что в моем торговом мире, я покупаю у тех, кто живет в Фулсвиле, когда они продают, а также продаю им, когда они покупают. Я не мог сказать ему об этом, так как это могло разрушить наши отношения. Чтобы объяснить лучше, позвольте мне показать вам недавнюю торговлю во время XLT.

SPY (S&P), 1 сентября.


( Читать дальше )