Большинство трейдеров пытаются найти так называемый грааль на графике цены. Истинный грааль находится совсем в другом месте. Дело в том, что практически для любой торговой системы есть рынок, на котором она заработает огромные проценты. Что нужно трейдеру? Лишь дожить до того периода, в который его система сделает деньги. К сожалению, многие капиталы так и не доживают до этого периода. Есть ещё одна серьезная причина, почему риск-менеджмент не в почете. «Математика управления капиталом» Ральфа Винса куда сложнее в понимании, чем любая книга по тех. анализу. Да и вообще, среди трейдеров алхимия до сих пор остается в намного большем почете, чем теория вероятностей и статистика. 

По сути, все торговые системы и методы можно разделить на два типа.

1. Первый — системы работающие на отбой от уровня, экстремума и т.д.
2. второй-трендовые системы или системы работающие на пробой и безоткатные движения.

Некоторые фазы могут длиться достаточно долгое время и единственное, что может спасти ваш счет в период неудач — это грамотный риск-менеджмент. Совсем необязательно чтобы он был слишком сложным. Один из простейших вариантов — это выбор размера позиции с точки зрения риска. Я не стал изобретать велосипед и взял так называемую методику черепах. То есть риск на каждую сделку с учетом проскальзывания и комиссионных  = 1%. В случае просадки счета на 10%, риск по всем сделкам автоматически срезается до 0.5% на сделку. В случае продолжения серии убытков еще на 10% снова риски делятся пополам и становятся 0.25% на сделку. Возвращение к прежним рискам происходит, только при возвращении депозита на прежний уровень (если была резка рисков до 0.5% на сделку, то только при достижении максимумов по счету, можно вернуть риск 1%). Чем удобен данный подход?

Во-первых, в каждой сделке вы потеряете точно известную сумму, вне зависимости от временного масштаба и инструмента, которым вы торгуете, во-вторых, если у вас трендовая система, а на рынке боковик, вовремя уменьшенный размер позиции поможет вам дождаться жизненно-необходимого тренда, который вытащит Ваш депозит на новые высоты. 

( Читать дальше )

Самое важное на мой взгляд в трейдинге и в скальпинге в частности это твое отношения к лосям. Самым большим достижениям на данный момент я считаю не максимальный профит за день/неделю/месяц, а то что я могу начав день с  минуса продолжать торговать также и закрывать его в плюс.

Объясню на примере этой неделе:

пн: минус 5 тысяч за первые пол часа, потом еще минус 5 тысяч в итоге начало дня минус 10 плюс комиисс (и вот тут я раньше начинал шерстить огромное кол-во сделок и заканчивалось все тильтом),  продолжаю торговать так же спокойно в итоге день +15тыс.


вт:  минус 10 с утра + комисса 10 итог лосей больше 20 в первые 2 часа торгов, по  той же схеме закрываю  день в + 30 (тут вола подсобила)

чт: единственный день как начал в плюсь так его и закончил.

пт: минус 8 + 5 комисса итог -13… день закрыл +20

Итог: 3 из 4 дней начинал с лосей и все закрывал в плюс, главное что отметил для себя это то, что я видел свои ошибки из-за которых  лоси и не придавал им значения, ну а дальше  по плану:
-не кидаемся отыграться
-торгуем только волатильность
-ждем удачной  серии
-пореже смотрим в маржу
и все  это смотрится легко но это очень сложно, ну  кто плавал поймет)

П.Сы. тот кто думает что лоси это про животных тот троль)))

Итак буду писать про свою сверх быструю торговлю.

http://investor.rts.ru/ru/statistics/2010/ посмотреть примерно как я торгую можно здесь.

если кратко: сделки до 30 сек, очень редко больше минуты, на графиках ничего нет кроме обычных объемов, основной инструмент РИ.

для начала хочется познакомится, если вы активный скальпер пишите, спрашивайте. 

                                                      Часть 1

        Напишу основной смысл этих замечательных :-) терминов «накопление» и «распределение». Очень подробно их описывает Бил О’Нил в своих книгах «Преуспевающий инвестор» и «Как делать деньги на фондовом рынке». Бил О’Нил – один из наиболее авторитетных биржевых консультантов США. Среди его клиентов практически все крупнейшие инвестиционные компании, банки, пенсионные фонды и другие институциональные инвесторы.
       Те, кто прочитал эту книгу – молодцы. Те, кто впервые слышит о ней – советую найти время и ознакомиться.
       Теперь об основных принципах. Когда рынок находится в восходящем тренде, повышаясь день за днем, необходимо ежедневно отслеживать не только поведение цены, но и, что более важно, изменение дневного объема. Следует обращать внимание на то, увеличивается или уменьшается общий объем торгов по сравнению с предыдущим днем. Также следует отмечать, оказывается ли дневной объем выше или ниже среднедневного объема за последние несколько дней (обычно я прочерчиваю среднюю за 20 дней – это 4 рабочие недели). Желательно, чтобы на восходящем рынке цены и объем торгов повышались большую часть времени одновременно. Это показывает, что рынок переживает накопление, т.е. покупка превышает продажу.

 

     


( Читать дальше )

Хороший пример тому пьяные водители которые не помнят как они добрались из пункта А в пункт Б.
В действительности огромное количество людей во всем мире делает так. Какие то  из них попадаю в ДТП  о большая часть конечно же доберется. Но пьяных ДТП не больше чем других. Большая вероятность что пьяный просто отвлечется или заснет. Таким образом можем сказать что подсознательных навыков не достаточно.
Личностный рост трейдера.
В действительности у нас много внутренних верований о том как много мы можем зарабатывать и каким способом. Причем  всех разный набор. Многие трейдеры  достигшие определенных постоянных успехов видели как их кривая упирается в определенную зону часто даже не один раз.
Я не буду говорить то вы должны отключить все понятия которые могут иметь такой эффект, но вам стоит быть в курсе о наличии таковых. Чтобы при их приближении предпринять определенные шаги  для их компенсации.
 
Мыслить как трейдер.
Чтобы оперировать в среде в которой вы ничего не можете знать наверняка, вам нужно аккуратно управлять  собственными ожиданиями. Чтобы аккуратно управлять собственными ожиданиями вам надо без тени сомнения принять пять фундаментальных истин о рынке описанных выше.
Я предложу вам упражнение которое интегрирует эти пять фундаментальных истин в ваше подсознание. Я проведу вас через три ступени развития вас как трейдера.
1-я ступень – Механическая. Н этой ступени вы
 1) Получите самодоверие, необходимое для оперирования в безграничной среде
2) Научитесь безупречно выполнять свою торговую систему
3) Натренируете свой ум мыслить вероятностями
4) Получите полню уверенность что вы состоялись как трейдер

Но самое главное что он сделал это перешагнул через собственный страх. Мало того ему возможно придется повторить это несколько раз чтобы привить новое понятие. В нале процесса трансформации понятий он возможно будет хотеть убежать когда видит собаку, о мало по малу о таки изменит свои понятия.
Суть в том что если вы чувствуете страх войти в сделку, то вы по прежнему  руководствуетесь ложными верованиями. Вы по прежнему не инсталлировали рыночные. Помните что скрытый смысл этого страха это интерпретация рыночной информации как угрожающей. Что делает информацию угрожающей?  Наши ожидания. Потому что вы не прияли тот факт что произойти может все, что угодно.  И тот факт что каждый момент рынка уникален.
Если нам кажется, что то-то мы знаем, что будет делать рынок, то этот момент больше не уникален для нас. Как может то что уникально быть известно?
Если каждый момент рынка уникален и произойти может все что угодно и ваш риск рассчитан из соображения серии трейда, тогда каждая сделка лишь увеличивает вашу выборку а соответственно вероятность прибыли по результатам выбоки.
 
Из этих постулатов, если бы спросил я вас – что будет рынок делать в этой точке?
Какой будет ответ наиболее рабочим? -«Я не знаю.»
Если вы знаете, что- что-то произойдет, о в действительности вы не знаете что где будет потенциал ощущать угрозу от сделки или от рынка? Он отсутствует.
И снова пацан у которого скажем первый опыт был доброй собаки. Что ему не говори, что некоторые бывают кусачие, он вряд ли в это поверит. Его ожидания и верования будут наделены только положительной энергией. И он будет испытывать этот опыт положительных собак вплоть до того момента как его кто-то укусит. Будет ли его новые верования и ожидания отрицательными? Вряд ли скорее всего они просто вообще распадутся и о вступит в новый цикл определения «собачей натуры».
Мне стоит приять активную роль в обучении своего сознания ожиданиям и понятиям уникальности каждого момента. И отключении всех каких –либо других верований.
В этом секрет достижения стабильности как трейдера.
Ожидания и верования работают вне зависимости о нашей осведомленности об их наличии в нашем сознании.
Если вам приходилось когда либо кого либо учить водить и вы обратили бы внимание на то сколько навыков новичку приходилось освоить. Причем тех навыков которыми вы пользуетесь по умолчанию.
Хороший пример тому пьяные водители которые не помнят как

4)Если принять  п3. То что правда? – то что работает.(или по другому какая нафиг разнится)
Если верования накладывают ограничения на то как мы можем воспринимать реальность, тогда верования и убеждения могут применимы лишь единожды для того чтобы то-то достичь  моменте.
Другими словами оценить степень правды наших верований  мы может только по по фактору их полезности.
Если мы чувствуем удовлетворение то  наши убеждения и построенные на них ожидания работают.
Если мы чувствуем сомнения, страх и тому подобные чувства мы можем констатировать, что наши убеждения не удовлетворяют нас.
Убеждения нельзя удалить или победить.
<

( Читать дальше )

15 Верования.
 Наипростейшим способом  можно описать это слово так «мои представления о том, чего я не знаю».
Вернемся к мальчику которого кусает первая в его жизни собака. Не все собаки злые и не все вообще хотят кусаются… И кусают не всех и не каждый день. Но у мальченки уже есть верования на эту тему. Осознаем мы или нет но мы все полы верований относительно того что есть мир и как о себя отражает. Концепции «Жизнь прекрасна» и «Жизнь отстой» есть  противоположные верования о действуют схожим образом. Т.к. каждое наше действие исходит из верования «как мы можем осозать свой опыт познания»кроме удовлетворения и счастья ?
 Как верования действуют на нас и нашу жизнь:
1)      Они управляют восприятием и интерпретацией внешней окружающей среды в соответствии с нашими верованиями
2)      Они управляют нашими ожиданиями. Держите в уме, что «ожидание»  есть вера проектированная в будущее.
3)      Все что мы решаем, и все что делаем и  а также любая исходящая экспрессия(так точней) от нас будет в соответствии с нашими верованиями.
4)      Наконец наши верования определяют то как мы оцениваем результаты наших действий.
В ключе этого вопроса Марк приводит пример из «Дисциплинированного трейдера» с раздованием денег на улице (для тех кто не читал- бесплатные деньги взял только один чувак и то четвертак на автобус). Он рассматривает этот пример и с другого угла.
Во первых четвертак взял только попрошайка т.к только его верования и состояние сознания находились в соответствии с «бесплатными деньгами».
Во вторых что если допустим кто либо попытался сломать свой барьер и взял таки скажем десятку. Естественно он бы испытал эйфорию и побежал бы рассказывать друзьям или коллегам. И те естественно не стремились бы ему поверить а скорей искали бы  повод для подвоха в такой ситуации. Тк. Их состояние сознания – их верования не совпадали с его опытом. И последние что бы они сделали, это пересмотрели бы свои верования.
В третьих   В полнее возможно этот гипотетический чувак завтра не нашел бы подтверждения своей новой парадигме в мире. Тогда скорее всего его состояние радости сменилось бы расстройством  от того что о мог взять больше но не сделал этого.
Вера и правда
Тогда что такое правда?
1)Окружающая среда может повести себя бесконечным числом способов если принять есче  во внимание те силы и стремления которыми могут повести себя люди в этой ситуации окружающей среды мы поймем что результат может сломить любые парадигмы.
2)Пока мы не примем бесконечность возможных путей которыми может проявить себя реальность,  она всегда будет представятся нам в ограниченной версии, создавая ограниченные верования и убеждения, но не действительное проявление реальности.
  3) Если вы возражаете против второго пункта, то тогда ваши ожидания реальности должны быть стопроцентно исполнены. А если они сто процентно исполнены то вы должны прибывать бесконечном нескончаем потоке удовольствия и счастья. Как мы бы могли чувствовать что-то другое  если бы внешняя среда отражала бы полостью наши ожидания?

Продолжение начало тут: www.smart-lab.ru/blog/2083.php
 
9 Мышления вероятностями. Хороший пример казино. Казино в Лас-Вегасе имеют преимущество перед игроками например в блекджеке в 4,5%. Другими словами, на каждый оборот доллара они зарабатываю 4,5 цента. Если годовой оборот всех столов в блекджеке $100 млн… то это 4,5 млн чистого дохода. Что они знают так это правила. Также они прекрасно понимают, что каждая раздача может быть случайной к результату. Таким образом, формируется два слоя понимания. 1-й микро где каждая раздача случайна. И 2-й макро где они видят что если выборка схожих ситуаций достаточно большая, то они выходят по серии «постоянными выигрывающими».
И в казино и в тре

( Читать дальше )

При том что прочел около 20-30 книг по трейдингу это наверное лучшая книга из всех.
Даже лучше его бессменного бестселлера « Дисциплинированный трейдер».
Этой книги(Торговля в зоне) я не нашел в переводе. И потому(да и просто) читаю в оригинале. И отмечаю некоторые важные для себя моменты. И это становится похоже на краткий пересказ. Я намерено использую «кривые» с общественной точки зрения литературные обороты по двум причинам:
1) Заставляя их обдумывать )))
2) Стараюсь обходится положительными утверждениями.
Здесь я имею ввиду тот факт, что мы мыслим образами а слова лишь отражения образов- способ их передачи. При этом отрицательное утверждение формирует образ того что отрицается. Известно что в некоторых языках по прежнему отсутствует частица «не».
Но все же пока мне трудно пока полость обходится только положительными утв

( Читать дальше )