Решил отдельным постом в картинках показать почему ХФТ никогда не сольют депозит. Если конечно не заглючат по вине создателя или биржи, но это уже другая история.

1. Эквити ХФТ алгоритма

Черным обозначена динамика эквити. Красным крестом момент отключения и пересмотра или выбрасывания страты. Как видно из динамики эквити мы просто находим момент, когда стратегия вместо стабильной прибыли дает стабильный убыток, совсем не характерный для стратегии и выключаем ее.

2. Эквити не хфт страты


( Читать дальше )

Первая часть

Вторая часть

Вступление

Прошлую статью смартлабовцы критиковали за недостаточное количество технической информации. В данной статье я постараюсь более подробно описать техническую часть создания робота. Если данный вариант изложения информации вам понравится больше, чем прежний, напишите об этом в комментариях. Мне важно мнение каждого здравомыслящего человека!

Послание тролям: флуд и другие неприемлемые комментарии будут удаляться без объяснения причин. Не тратьте свое время. И всегда думайте что пишете. Важно, чтобы ваш комментарий нравился не только вашему самолюбию, но и еще тем, кто будет его читать. Уважайте трейдеров и сообщество!

( Читать дальше )

  Технический анализ жив…

 Вообще нарекания на ТА и массовое отречение от него в пользу объёмных методов анализа это глупо. Потому что по факту именно теханализом пользуются самые успешные хедж-фонды и спекулянты.

 Именно с теханализом работает большинство трейдеров, выживающих на рынке и показывающих положительные результаты десятки лет. Технические трейдеры потому и остаются техническими, что они хорошо знают, как сильно психология ухудшает работу по дискреционной системе.

 Смешно, когда новичок трейдинга — год-два от роду — решает, что ТА не работает. Если бы ему чуть больше опыта, чуть больше понимания риск-менеджмента — он бы был иного мнения. Трейдера убивает не технический анализ, а завышенные риски, кредитное плечо и эмоциональная торговля.

Алго-трейдеры — высокочастотные и не очень — ничего другого кроме ТА не используют. Дискреционный подход запрограммировать весьма сложно. И для его последующей оптимизации нужно много ресурсов: временных и интеллектуальных. Непозволительно. Проще поручить системную торговлю на сотнях рынков компьютерному торговому алгоритму.

( Читать дальше )

Волатильность:

В среднем нефть ходит 1.5$ бакса в день.
Встающим по тренду:
Если нефть прошла 1.5 — открывать позу стремно.
Если  нефть прошла 3.6 а вы хотите открыть позу — бейте себя по рукам.

В четверг нефть врятли улетит,  а  в среду легко:


( Читать дальше )

Палю грааль!



 
Вводная часть

Разрешите представиться, Денис. Я программист с высшим образованием и огромным опытом практической разработки ПО. Изучал кибернетику. Специальность: Автоматизация систем обработки информации и управления в научно-исследовательской деятельности. Продолжительное время увлекаюсь трейдингом. А точнее, алгоритмическим трейдингом. 

( Читать дальше )

Ниже приведена суммарная эквити (по дням) двух фьючерсов (Eu и Si) за 5 с половиной лет с начала 2010 года.
В 2016 году она (пока) сливает также как в суперриске форума. Лень график перестраивать.
Но, если на рынок вернется волатильность, то эти системы быстро отыграют потерянное.
Средняя сделка около 0.3%.
Строятся такие эквити довольно легко: для этого берете почти любой линейный канал,
строите его на почти любом тайм-фрейме от 15- до 60-минуток.
Пробитие верхней границы — зона покупок. Пробитие нижней — продаж.
Например, ориентируетесь на какой-нибудь характерный максимум и минимум,
пробитие которых вызывает сделку.

Всем привет!
Выставляю для ознакомления очень полезную статью для тех кто решил создать HFT-бота:

tradetrade.ru/programmi/2014/05/05/epicheskiy-batl-qscalp-vs-easyscalp-quik-vs-metatrader-5-plaza-2-vs-polu-plaza-lenta-beritca-vs-polu-lenta-atas-footprint-vs-smart-footprint-matching-forts.html

Сравнения Квика, МТ5, EasyScalp, Qscalp, Плазы и тд... 
Выводы о том, что Квик тормознее МТ5 в 15 раз и что нужно использовать QScalp, Плазу и колокацию — хотел бы обсудить)

У данной торговой системы есть три параметра: время входа, время выхода и направление (купить-продать).

Делаем два простых шага:
1. Просчитываем эквити всех систем. Например, на часовом тайм-фрейме таких систем будет 105 штук.
2. Отбираем только те системы, которые достаточно стабильно зарабатывают и включаем их в портфель.

Результаты такого портфеля на часовиках (Si, RI, SR):






















( Читать дальше )

Продолжение...



( Читать дальше )

А ведь Смарт-Лаб не так плох, как думают некоторые.
Если не брать в расчет политсрачи, здесь на ресурсе присутствуют очень достойные личности, которые могут дать почву для размышлений.
Более того, на СЛ среди постов можно найти свой грааль.
Честно признаться, я пару раз отматывал СЛ на 2012 год и читал подряд всю ленту.
Могу заявить с полной ответственностью, на СЛ существуют личности с нереально крутыми мыслями и идеями.

Кого я начитался и кто повлиял но мою торговлю? 
Кого рекомендую почитать!

Уважаемый мной, терпел все вопросы, и давал направление… рекомендую читать его посты:

1. Дмитрий Новиков 

За успехами кого я следил:

1. TATARIN30 
2. Илья Нуруллин 

Чей сайт я изучил:

1. shepherd 

Кто мне давал ответы по опционам:

1. 

( Читать дальше )