Решил тоже поддержать интерес к тестированию алгоритмических торговых систем.

Есть такое мнение, что даже при соотношении прибыльных и убыточных сделок в 50/50 можно зарабатывать, если прибыли брать в 3 раза больше чем убытка. То есть, можно даже просто на подбрасывании монетки зарабатывать.

По-моему, даже кто-то известный из гур говорил про этот грааль...

Ну что ж, давайте проверим эту теорию. Сильно глубоко исследовать не будем, думаю, будет достаточно поверхностных тестов для общего представления.

Для тестов взял нефть и период тестирования 04.01.2019 – 25.04.2019, 1 минутный ТФ. Система входит случайным образом в лонг или шорт 1 контрактом и открыта может быть только 1 позиция. Выход по стопу в минус 5 тиков или по тейку в 15 тиков. 3 к 1 как положено. Комиссия и проскальзывание не учитываются – повысим вероятность заработка.

Сделал 6 проходов и вот что получилось (зеленым — % годовых, красным – макс. просадка):

( Читать дальше )

---

Международные инвесторы за пять месяцев 2019 года вывели с российского рынка акций свыше 1 млрд долларов.

«Медвежьи» настроения связаны с сохраняющимися рисками расширения санкций против России, арестом основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, а также внешнеторговой политикой США, пишет «Коммерсант». Тем не менее российские фондовые индексы остаются лидерами роста среди индексов развивающихся стран. Поддержку им оказывают внутренние инвесторы, которые абсорбируют оттоки со стороны нерезидентов.
----

Отток капитала из акций и облигаций РФ с 30 мая по 5 июня 2019 года оказался одним из самых высоких с начала года,

говорится в обзоре главного стратега компании «БКС Глобал Маркетс» Вячеслава Смольянинова.

Совокупный чистый отток капитала с фондового и долгового рынков РФ со стороны всех инвестирующих фондов по итогам недели, завершившейся 5 июня, составил порядка $250 млн против оттока $130 млн неделей ранее, по данным EPFR Global.

----

( Читать дальше )

Карл Кинтанилья, ведущий на канале CNBC, рассказал в своем Twitter со ссылкой на данные Stifel Financial Corp. — американской многонациональной независимой инвестиционной компании, предоставляющей финансовые услуги — о признаках надвигающейся рецессии в США.

Так, по данным компании, США стали получать меньше дохода с каждого нового доллара, взятого в долг, процентные ставки доходности казначейских десятилетних облигаций ФРС США (выступающие, как индикатор роста экономики). В пример организация также приводит неудачную политику ФРС, которая приводит к падению биржевых индексов и сильное падение индекса деловой активности.

( Читать дальше )

В НКНХ может сложиться уникальная ситуация, когда в течение инвестиционного цикла (2023 год)  компания может направлять  всю чистую прибыль на выплату дивидендов. Расчёты следующие.  Кредит от консорциума немецких банков (1 млрд. евро) по ставке 0 процентов на время возведения объектов  может быть дополнен таким же по объёму кредитом на рынке по ставке 10%. Итого средняя ставка по займам на время строительства составит 5%. Для НКНХ эта ставка не представляет проблем, так как рентабельность  по чистой прибыли 12-15%. Ставка по привлечённым по такой схеме кредитам вырастет после завершения строительства объектов инфраструктуры, но вырастет и чистая прибыль предприятия. Значит, чистая прибыль НКНХ на период строительства может быть использована на выплату дивидендов.

Коротко в чем суть.
В начале тренда объем в сторону тренда растет быстрее цены, а в конце тренда растет медленее цены.
Все что вам нужно сделать это измерить скорость роста отдельно для цены и объема, привести в вид пригодный для сравнения. Затем просто покупаете по тренду, когда второе больше чем первое и продаете против, когда первое больше чем второе. 



Не благодарите)

03.06.2019
На европейских рынках в четверг и пятницу наблюдался обвал цен природного газа. Котировки в очередной раз били рекорды по уменьшению цен. Например, на голландском TTF цены с поставкой в выходные дни 1-2 июня установились на уровне 10 евро за мегаватт, что является самым низким значением с 2016 года. Общее снижение спотовых цен TTF с 29 мая составило около 20%. Данную тенденцию подхватили все ключевые европейские хабы, не только на спотовом, но и на фьючерсном рынке.

В Западной Европе цены в четверг снизились из-за роста среднесуточных температур и высокой мощности ветра, в результате чего рост мощности ветроэнергетики уменьшил спрос на газ для газовых электростанций. Все это происходит на фоне заполненных хранилищ и стабильно высокого поступления американского LNG. Так, в среду американский сжиженный газ, согласно заявлению Министерства энергетики США, был переименован в «газ свободы», поставки которого «предоставляет союзникам Америки доступный источник энергии». Даже на фоне снижения цены, существенного сокращения поставок американского газа в Европу в ближайшее время не предвидится.

( Читать дальше )

От более стратегического видения рынка, который я описывал, например, в статьях:

https://smart-lab.ru/blog/534372.php

https://smart-lab.ru/blog/535384.php

https://smart-lab.ru/blog/536789.php


предлагаю перейти к тактическому и задумаемся, как оценить качество того или иного алгоритма входа в позицию по некоторому инструменту. 




Одним из таких подходов является MFE/MAE анализ. Что это такое? Рассмотрим рисунок ниже.

( Читать дальше )