Европейский VIX в 2.2 раза выше, чем американский.
Это рекорд за всю историю!
  
Что это означает на языке простых смертных?
Волатильность европейского рынка в 2.2 раза больше, чем американского, т.к. он сейчас в 2.2 раза рискованне грубо говоря.


( Читать дальше )

Я ходил на собрание акционеров Мосэнерго 10 июня на улицу Наметкина 16 — в «башню Миллера».

Туда в основном ходят пенсионеры энергетики...

Получив пропуск на территорию газпрома прошел в конференц зал. После регистрации получил талончик в буфет.

Этот талончик я обменял на ланч-бокс — в нем было следущее:

— сахар

— растворимый кофе

— три бутерброда, с сыром, колбасой и красной рыбой

— три пирожка — с мясом, капустой, клюквой.

Дали ещё вот такую шоколадку:

К материалам ГОСА шла ручка и блокнот:

( Читать дальше )

На днях произошёл у меня диалог с одним уважаемым человеком в комментариях к этой статье. О том в каких деньгах лучше хранить свои сбережения. В этой статье попробую развёрнуто изложить своё видение ситуации. Заранее, прошу простить за слог, ваш покорный слуга благодарный читатель, а не писатель. Все хотят сохранить свои деньги. А большинство ещё не только сохранить, но и приумножить. По мне так это сродни «на ёлку залезть и жопу не разодрать». Для того чтоб сохранить деньги надо хотя бы знать, что такое деньги, а уж потом и станет очевидно как эти деньги сохранить.

Общеизвестно, что деньги — это средство платежа; инструмент, символ или предмет (металлический, бумажный или электронный), с помощью которых производятся платежи при передаче ценностей от одного лица другому.

Обратимся к открытым источникам, читаем:

Деньги реальные — металлические деньги; товарные деньги (в ведущих странах изготовлены из какого-то одного драгоценного металла, имеют собственную стоимость помимо номинальной стоимости денег); монеты, отчеканенные из металла, имеющего общеизвестную и общепризнанную рыночную стоимость как товара, например золота, серебра, никеля, меди.

( Читать дальше )

Две темы, актуальные для любого кто торгует сам. Профессионалы знают что нужно делать и как не дать своим эмоциям не просадить свой торговый счет. Профессиональный трейдинг и профессиональный покер очень похожи, почти братья. Видео с парой уроков от профессионального игрока в покер (на удивление очень мало просмотров несмотря на то что видео в сети очень давно). Рассказ про Санкт-Петербургский парадокс меня очень удивил ))) Приятного просмотра.

Компания «Вологодский текстиль», названная в 2013 году президентом России Владимиром Путиным одним из лучших предприятий отрасли, признана банкротом. Соответствующее решение вынес Арбитражный суд Вологодской области.

Финансовые трудности у компании начались несколько лет назад. Причиной банкротства стал кредит на 250 миллионов рублей, который предприятие взяло у своей управляющей компании «Линум». «Вологодский текстиль» не сообщил об этом кредите акционерам, главным из которых являлось правительство Вологодской области. Именно оно и инициировало разбирательство.

Против руководителей предприятия возбудили уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями. В отношении акционерного общества открыто конкурсное производство на шесть месяцев. В скором времени должно состояться собрание кредиторов «Вологодского текстиля», после рассмотрения их требований не позднее трех недель необходимо назначить конкурсного управляющего.

( Читать дальше )

Первая часть лежит тут… smart-lab.ru/blog/155810.php… думал частично переписать, но решил просто добавить...

 

            1 Основа торговли

            Трейдинг — это прогнозирование будущих цен и торговля этого прогноза с целью извлечения прибыли.

            Прогнозирование будущих цен можно делать на основе различных методов и способов, например: фундаментального анализа, новостей, цены, объемов, элиотов и прочих методов или их сочетания. В любом случае выделяется параметр наблюдения или ряд параметров на основании которых принимается решение об исходе прогноза.

            В конечном итоге, исходы прогноза всего 2 — тренд и контртренд. В случае тренда мы делаем вывод что параметр наблюдения достаточно изменился, чтоб движение продолжилось, а для контртенда на основаниии такого же изменения параметра мы сделаем вывод что движение прекратится и сменится на противоположное.

 

( Читать дальше )

Был у меня давно граальный алгоритм для fRTS. Работал в плюс без подстроек годами, но вот в 2015 году что-то случилось… как не тужся, но параметры алгоритма оптимизированные на предыдущих годах к 2015 году не подходят:

 

фишка была в том, что сам алгоритм примитивен до опупения… но работал..

вся логика — 5 строк кода 

if (pr > max) { max = pr; ind = 1; }   // — если обновляем максимум то в лонг
if (pr < min) { min  = pr; ind = -1; }  // — если обновляем минимум то в шорт

max -= k2;   // максимум плавно опускаем каждую 5-минутку
min += k3;  // минимум плавно поднимаем каждую 5-минутку

if ((ind == 1) && (pr < max- stop_long)) ind = 0;  // если цена ниже максимума на размер стопа и мы лонге — выход кеш

( Читать дальше )

В прошлый раз, рассматривая подбор наилучшей позы на примере продажи волатильности, сделал неверный вывод о том, что оптимальная позиция должна походить на форму распределения P. Cделал его под влиянием книги: Опционы: Системный подход к инвестициям. С. Израйлевич, В. Цудикман (см. скриншот 103 стр. из книги). Но Михаил, спасибо, поправил и подсказал, что лучшая комбинация зависит не столько от собственного прогноза P, а скорее от разности своего прогноза и рыночного. Проверим это предположение и рассмотрим несколько стратегий, для каждой найдем оптимальную позицию и сравним ее с разностью (P-Q). Стратегии предлагаю такие: продажа и покупка волатильности, направленная торговля БА и сценарный подход.

Начнем с продажи волатильности. Берем рыночное распределение Q и сжимаем его (поскольку считаем, что рынок ошибается, и волатильность на самом деле меньше):

 

Сплошная серая заливка у распределения P (наш прогноз), тонкая сплошная линия — распределение Q (прогноз рынка), пунктирная линия — разница между нашим прогнозом и рынком.

Посмотрим, какую оптимальную позицию для такого случая находит геналгоритм:
 

Видно, что профиль на экспирацию у найденной позы имеет положительный PnL как раз там, где P-Q > 0.

( Читать дальше )

Известный российский финансовый эксперт и аналитик Степан Демура считает военное столкновение России с Западом неизбежным и скорым, а также уверен, что конфликт закончится быстрым разгромом Российской Федерации.

Об этом он заявил в интервью программы «Нейромир».

«Война заканчивается за неделю две. Войскам НАТО не надо доходить до Кремля. Просто российская армия будет разбита. ПВО будет уничтожено. Посмотрите на Ирак. У нас такая же армия, но может танки поновее», — заявил Демура.

По мнению эксперта в данной войне Россия не рискнет применить ядерное оружие.
 У нас есть ядерное оружие, а кто его будет применять?
— Ну, Верховный (президент России Владимир Путин, прим. ред.)

— Он вначале в трусы помочится прежде, чем подумать о кнопке. Но, даже если Верховный нажмет кнопку, есть еще вереницы людей, которые должны совершить некие действия. Я сильно сомневаюсь, что они это сделают. Потому, что у них там семьи и деньги. Зачем им это. Ядерное оружие есть, но его как бы нет", — считает Демура.

( Читать дальше )