В биржевой торговле существует ряд алгоритмов, которые можно отнести к маркетмейкерским. Как правило, это означает выставление лимитных ордеров по обе стороны стакана, то есть как на покупку, так и на продажу, и целью такого алгоритма является получение прибыли от спреда - разницы между этими лимитными ордерами. Простейшая стратегия подобного рода — постановка ордеров одновременно на лучший бид и лучший аск — будет убыточной из-за действия следующих факторов:

1. Вероятность взятия ордера на стороне, противоположной движению цены в большинстве случаев выше, чем на стороне по направлению движения. То есть, если цена актива растет, то чаще будут исполняться ордера, выставленные на продажу, а ордера на покупку, соответственно — реже, в результате возникает убыточная позиция. В англоязычной литературе этот эффект называется

( Читать дальше )

Заранее извиняюсь за казенный слог и страдательные залоги.

Все в курсе, что инвесторы бывают разные. Однако таких вы еще не видели, гарантирую. Для меня это тоже было удивлением. Итак, жил-был  Запотылок Алексей Николаевич, 14 марта 1960 года рождения, который траншами в течение несколько лет передал мне для торговли на фондовом рынке в общей сумме 22 млн рублей. 

В 2012-2013 годах ему официальными переводами было возвращено 25.5 млн рублей.
Еще большая прибыль, которая были заработана  за годы инвестирования, к сожалению, сгорела  в конце 2012 года, когда я, находясь в отпуске за 9 000 км, потерял контроль над брокерским счетом и в итоге приехал в Питер, когда на счете от нескольких миллионов долларов остались жалкие крохи.

Несмотря на  трагедию, я вернул  Запотылку 22 млн. рублей в конце февраля 2013 года, собирая деньги из всех своих сусеков и источников, в том числе за счет крупного банковского кредита (который взяла на себя моя жена),  стараясь сохранить  остатки средств на брокерском счете, чтобы было можно продолжить торговлю.
Дело в том, что Запотылок переезжал на постоянное место жительство в Испанию с семьей, и в конце января должен был оформлять покупку дома, за который уже был внесен залог. Отсрочить эти расходы удалось лишь на месяц,  в итоге он купил дом и переехал, я выручил его, но оказался в чрезвычайно тяжелом финансовом положении.
Может повлияло то, что мы с семьями были друг у друга в гостях. И что с детьми вместе ходили в кино.  В общем, я очень хотел его не подвести, и не оценил реально ситуацию, в которую себя загоняю.

( Читать дальше )

Раз уж начали постить Герчика. И я сохраню информацию для себя. Все из открытых источников .

 Торговый алгоритм трейдера NYSE взят с forexlabor.info от Корнецкого Артема, трейдер Forex и NYSE, ученик Александра Герчика.

Итак поехали:

Сегодня я не торгую если:

• у меня плохое настроение;
• я плохо себя чувствую;
• у меня большие проблемы;
• компьютер плохо работает;
• интернет плохо работает;
• я не сделал домашнее задание.

Расписание рабочего дня (время по Нью-Йорку)

до 9:30 (минимум 2 часа) – домашнее задание;
скриншоты с описанием сделок предыдущего рабочего дня;
9:30-10:30 – слежу за первым часом торговой сессии;
10:30-15:30 – трейдинг;
15:30-16:00 – анализ сделок.
Выходные – повторный анализ сделок; заполнение данных на marketstat; анализ статистики.

Рабочее место:

• удобное;
• светлое;
• в чистоте и порядке;
• хороший компьютер;
• 1-й монитор – графики (thinkorswim);
• 2-й монитор – платформа (graybox).

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Девять малоизвестных фишек для бизнеса в Excel 

Excel — не самая дружелюбная программа на свете. Обычный пользователь использует лишь 5% её возможностей и плохо представляет, какие сокровища скрывают её недра. Используя советы Excel-гуру, можно научиться сравнивать прайс-листы, прятать секретную информацию от чужих глаз и составлять аналитические отчёты в пару кликов.

1. Супертайный лист

( Читать дальше )

Для тех кому интересен фондовый рынок, возможно будут полезными представленные ниже приложения, если и не для практической деятельности (хотя и для этого тоже), то как минимум для общего развития:

1. "Анализ статистики цен финансового инструмента" — отличная возможность увидеть основные поведенческие характеристики цен финансового инструмента такие как волатильность, риск, анализ свечей роста/падения, VaR и ряд др.).

Подробное описание:
http://abnsecurities.blogspot.ru/2013/10/blog-post_27.html#more

Скачать бесплатно можно здесь:
http://www.h2t.ru/market/item/analiz-statistiki-cen-finansovogo-instrumenta.html
или
http://1drv.ms/183iMOX

2. "Портфельные инвестиции на российском рынке акций по модели Марковица

( Читать дальше )

Всем привет, запускаю новую линию мини-постов(если будете плюсовать), под лозунгом Trading hack, буду выкладывать прикольные мульки, которые очень помогают лично мне.
Сегодня я расскажу про то, как я из одной лицензии Wealth делаю 4, но в теории могу и 6, абсолютно легально.

( Читать дальше )

Продолжая тему авторских и оригинальных техник следует еще раз осветить тему статистики. В прошлых статьях я мельком упоминал о том, что одно из направлений моих исследований заключается в том, чтобы перебраться из лагеря алго, работающих от эффективного стопа в лагерь тех участников, которые обращают больше внимания на предсказательную способность входов.
Внимание, вопрос:

( Читать дальше )

Каждый вечер после торговой сессии я провожу анализ фьючерса Si. Это помогает мне в каждодневной торговле, есть видение развития ситуации «на завтра». Сегодня попробую написать такой отчет у себя в блоге. Может кому-то еще будет полезно. Надоело читать о политике.
Поехали...
Торгую я опираясь на Market Profile и анализирую, соответственно, профиль рынка, который развился за текущий день. Смотрю несколько параметров, из чего складывается общая картина.
1. Фактор ротации первый из них. Условно — это расположение свечей между собой. Например, если high свечи выше high предыдущей свечи то условно прибавляем 1, если ниже, то вычитаем 1. Так же и с low. Получается, если high и low свечи выше high и low предыдущей свечи, то фактор ротации становится равный 2. У меня считает программа, я просто смотрю значение. Желательно следить в течение дня в динамике для понимания того, кто доминирует на рынке. Итоговое значение сегодняшнего дня -9. В пользу продавцов.
2. Расширение диапазона. Тут просто, в какую сторону прошили диапазон открытия (первый час торгов). Сегодня расширили его вниз, что говорит о доминировании продавцов.

( Читать дальше )