http://smart-lab.ru/blog/153457.php
так вот
Марти  Шварц
Шварц ни от кого не зависит и торгует прямо из своего домашнего офиса. Он   гордится тем, что обходится без наемного персонала. Трейдеры-одиночки такого   типа обычно не известны широкой публике, какими бы ни были их успехи.!!!
  Это к вопросу шмыганья соплями покажите мне результаты и я давно пишу на см и наковырял кучу плюсиков)))
   Далее про маржинальную торговлю, целеустремлённость и размер депозита
     В перечне главных участников фьючерсных рынков, особенно самого крупного из них — рынка казначейских облигаций, годами упоминалась аббревиатура «BLH».Кто такой Гэри Билфелдт? Откуда у него взялся такой капитал, чтобы конкурировать на фьючерсном рынке казначейских облигаций с ведущими организациями Уолл-стрита? Билфелдт начал свою торговую карьеру  вложив всего 1000 долл. Поначалу его капитал был настолько мал, что он ограничивался торговлей единственным контрактом по кукурузе — одним из самых мелких фьючерсных контрактов того времени, характерного относительным застоем цен на сельхозпродукцию. Начав более чем скромно, Билфелдт в итоге увеличил свой счет в поразительной пропорции.

( Читать дальше )

Это второй пост из серии про основы программирования торговых систем на языке Easy (power) language. На примере простой стратегии я расскажу, как написать условия для входа, выхода из позиции, как поставить стоп лосс и тэйк профит, как при этом выстроить код так, чтобы систему можно было оптимизировать.
 
Тем, кто не читал, советую первый пост – там про настройку программы Multicharts. Первые шаги, так сказать…
 
Easy Language дословно переводится «Лёгкий язык». Простота программирования на Изи заключается в его несложной структуре, в интуитивно понятных формах. В принципе, Редактору, встроенному в Multicharts, достаточно просто по-английский «сказать» то, что вы хотите сделать – и высока вероятность, что программа вас поймет и сделает именно то, что вы хотели.


( Читать дальше )

Ссылка на эту книгу одна из наиболее часто встречающихся в интернете по теме алгоритмической торговли. Честно говоря, я так и не понял, кем и где работает автор, но, скорее всего, это один из индийских ученых-программмистов, приехавших на запад в поисках самореализации и финансового процветания.




Книга не содержит граалей, но вот структура торговых систем в ней расписана достаточно подробно. 

Посвящая достаточно много времени вопросам автоматизаци торговли, я так или иначе встречался с аспектами, изложенными в книге, однако книга все же помогает систематизировать и структурировать информацию.


Книга будет полезна тем, кто хочет заниматься работой в этой области, но не хочет проходить все кейсы сам. Так же, взглянув на алгоритмическую торговлю глазами сотрудников крупных фондов, начинаешь понимать, что роботы, которые продают или делают отечественные подмастерья, состояющии из аккуратно подогнанных под прошлые данные сигналов Buy и Sell не имеют никакого отношения к действительно серьезному инвестиционному бизнесу. 

Книги такого плана лично меня мотивируют двигаться дальше. Хочется изучать обработку речи, нейронные сети, сиситемы искуственного интеллекта, и остается только соблюсти тонкую грань между ремеслом и  искусством, которым, безусловно, является алгоритмическая торговля.

Опционщик, обычно, не долбит по клавишам, как дятел, а сидит, тупо уставившись на экран, и лениво почёсывает одной рукой мышку, другой — что придётся.
И в этом созерцательном состоянии нет-нет, а захочется от безделья курсором потыкать да почитать что-нибудь этакое. И чтоб не какая-нить фибоначчина или ебитда, а в тему, к телу поближе.
Тока не видать добру молодцу на просторах рунетных буйства красок ресурсов опционных — видать судьба такая — сидеть, да почёсывать...
А где-то есть среди нас куркули, хранящие в закладках браузерных знание
тайное — опционное, да на языке родном (ну или на крайняк — на басурманском).
Эй, куркуль, — не жмотись, покупай живопись, ссылью нарытой, коль тебе не впадлу, поделись.
Для затравки — общеизвестное :

на родном

moex.com/a2100  — спецификации срочных контрактов
moex.com/a1876  — программа «Опционный аналитик ФОРТС»

( Читать дальше )

 
Глава шестая, в которой начинается повествование о волатильности.
 
— Леха, куда мы все-таки едем? — мне начинало надоедать это бесцельное катание, — Уже два указателя на ресторан проехали, мы есть хотим!
 
Седой куда-то целенаправленно рулил по загородной дорожке. Капал дождь.
 
— Леш, правда, давай уже тормознем где-то. — Алиса умоляюще посмотрела на седого, — пока доедем, пока закажем — я себе все внутренности переварю.
 
— Не бойся, Алиска, скорость заказа не будет проблемой. — Седой наконец подал голос. — Ведь сегодня вы все приглашены отведать мяса рыжего клоуна.
 
Из-за поворота показалась буква М на 30-метровой мачте.
 
— Я не буду это есть, — Алиса скрестила руки на груди.
 
— Я тоже, — Вика неожиданно присоединилась к протесту Алисы.
 
— Нормальный поворот. — Седой развел недоуменно руки, отпустив руль, — Вы мне все тут только что грозились, что готовы сожрать слона, хватило бы кетчупа, а теперь что? Повысили волатильность принятия решений?


( Читать дальше )

В очередной раз заполняя журнал ошибок и внося соответствующие корректировки в алгоритм торговли, я почему-то в этот раз обратил внимание, что слово «тильт» в Microsoft Word  не определяется (подчёркнуто красным как ошибка). Не зная как пишется слово «тильт» — тильД или тильТ, я поискал определение этого слова в google. С одноимённым ключевым словом вторая в списке в google — отличная статья про тильт в покере, которай я и захотел поделиться со смартом (в конце).

Спустя долгое время работы над одним и тем же в торговле, каждый день анализируя свою торговлю по определённым параметрам, начинаешь отчётливо видеть свои типичные ошибки. Как следствие теперь становятся очевидны свои слабые стороны, и понятен вектор работы. Именно в это время контроль над собой постепенно медленно только начинает становится подсознательным.
Если раньше я себя заствлял вовремя остановиться торговать просто потому что знал что так надо, то уже имея хорошую (по времени) статистику, я понимаю что статистическое преимущество просто теряется после определённого момента. Если даже после достижения дневного лимита потерь, я сделаю прибыльную сделку и покрою все убытки за день, я понимаю что статистика говорит об обратном.

( Читать дальше )

Фильм 1978 ГОД — но ничего не меняется!!!



( Читать дальше )

Прихожу к мысли, что этот пост стоит повторять каждые полгода. Аудитория ресурса стремительно обновляется, и новые читатели зачастую абсолютно не знакомы с темой мани-менеджмента.
 
Правильно выбрать направления для сделки это важно. Но, как минимум не менее важно, правильно выбрать объем, которым стоит входить!
 
Особенно бросаются в глаза посты выходящие на главную, в которой автор, протестировав систему, показывает красивый график эквити (что-нибудь около 100.000 рублей на контракт за год работы), не задумываясь о том, что торговля по его системе без применений правил мани-менеджмента убьет его счет с вероятностью близкой к 100% (совсем недавно был такой пост, но я не смог его сейчас найти, если кто-то даст ссылку в комментариях буду благодарен).
 
Друзья! Если на историческом тесте, ваша система допускает максимальный убыток в размере 7000-8000 пунктов, в реале, это означает слив 50% депозита! Для того, чтобы восстановиться, вам придется заработать 100% от вашего «нового» депозита. 

( Читать дальше )

Где вы смотрите( на каких сайтах)  выходящую отчетности российских компаний?

Подскажите какие-нибудь интересные книги! Я выбрал три:

• Сила привычки. Почему мы живем и работаем именно так, а не иначе. Чарлз Дахигг.
• Большая игра на понижение. Тайные пружины финансовой катастрофы. Майкл Льюис.
• Счастье. Уроки новой науки. Ричард Лэйард.

Буду заказывать на озоне, так всегда делаю. Там каждая пятая книга бесплатно, поэтому нужно выбрать еще две. Если Вы читали недавно что-нибдуь интересное, подскажит пожалуйста! 



ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Спасибо всем тем, кто откликнулся.  Почти все книги положил в карзину. Заказал пока только пять. Три которые хотел и еще «Вышел хеджер из туммана» и «Песочные замки Уолл-Стрит».