Избранное трейдера eez2004
Федеральная налоговая служба России опубликовала на сайте информацию «Об окончании декларационной кампании», благодаря чему поставила точку в вопросе, должны ли физлица сдавать декларации и платить НДФЛ, если смогли заработать на прошлогоднем росте курса доллара.
Согласно документу, обязанность подавать декларации по подоходному налогу закреплена только для лиц, которые получили строго определенные доходы. В частности, это доходы от продажи имущества, сдачи квартир, от предпринимательской деятельности, выигрыша в лотерею.
Доход, возникший при купле-продаже валюты в обменных пунктах, в перечне налоговой службы отсутствует. Соответственно и россияне, которые смогли в период волатильности немного заработать на колебаниях валютных курсов, подавать декларацию не обязаны.
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ. МЕТОД ФИКСИРОВАННОГО ОТНОШЕНИЯ (Fixed Ratio).
Занимаясь исследованиями методов управления капиталом, я сравнивал различные аргументы за и против. В результате я отказался от всех известных методов и разработал свой собственный. Прежде чем вникать в логику метода фиксированного отношения, позвольте мне привести несколько примеров применения этого метода в тех системах, которые вы, возможно, уже торгуете прямо сейчас.
S&P Daytrading System…
Результаты торговли одним контрактом:
# Trades 123
# Winners 67
# Losers 56
%Profitable 54%
Total net Profit $25,830
Avg. Trade $210
Largest DD 19%
Линейная регрессия часто используется для вычисления пропорции хеджирования в парном трейдинге. В идеальной ситуации коэффициенты этой регрессии — наклон линии регрессии и свободный член (пересечение) остаются всегда постоянными. Однако в реальности все, конечно, не так радужно, и значения этих параметров постоянно меняются во времени. Как правильно вычислять коэффициенты регрессии, чтобы избежать подгонки к текущей ситуации, рассматривается в статье "Online Linear Regression using a Kalman Filter". Для этой цели в данной публикации используется фильтр Калмана.
Для тестирования берутся исторические цены закрытия двух биржевых фондов ETF — австралийского EWA и канадского EWC с 2010 по 2014 год. Динамика цен этих фондов показывает взаимосвязь, что продемонстрировано на диаграмме рассеивания в заглавии поста. Однако по этому же графику видно, что эту взаимосвязь невозможно описать с помощью линейной регрессии с постоянными коэффициентами.