После прошлого видео у нескольких человек появился интерес к нейросетям в трейдинге. Поэтому выкладываем еще одно видео, которое возможно пробудит еще больший интерес к этой области.

В этом видео, мы показываем простейшую сеть, которая достаточно быстро обучилась угадывать закрытие часового бара фьючерса на индекс РТС, результаты которой уже можно использовать в реальной торговле.

В России же много СВЕТИЛ математики, может они и здесь есть на Смарт-лабе?  Особенно хотелось бы услышать А.Г. 

ДАНО:
То что дано нам всегда — система которая оптимизирована на некотором отрезке — например 2007 год и работает в прибыль и имеет плавную эквити.
 
ТРЕБУЕТСЯ:
Определить с какой вероятностью система выйдет в плюс в 2013 году.
 
РЕШЕНИЕ:

1.Тестируем её (форвард тест) на 2008 году. Если система вышла в плюс значит имеем вероятность работы в прибыль в 2013 году 50%.
2.Тестируем на 2009 году. Если система вышла в плюс значит имеем вероятность 75% на 2013 год что она выйдет в плюс.
3.Тестируем на 2010 году соответственно получаем вероятность 87,5% в случае успеха.
4.Тестируем на 2011 году и соответственно получаем 93,75%
5. Тестируем на 2012 году и соответственно получаем 96,87% что она также выйдет в плюс в 2013 году.
 
А что такое 96% — это приличная вероятность и систему можно пускать в работу.

С другой стороны я как бы понимаю что сколько форвардов не делай вероятность 96% быть не может иначе бы все уже давно были миллионерами. Вот как только по другому это посчитать не вижу. Видимо это не возможно потому что ряды не статические.
 


( Читать дальше )

Задумался об аренде VPS для размещения своего робота. Тема не новая, но актуальная. Интересует Windows VPS, не для HFT, никаких дорогих решений вроде collocation. Датацентр — в Москве, Питере или в Европе (Германия, Голландия). RAM от 1гб вполне достаточно на первое время.
Бюджет — максимум $50 в месяц. Предлагаю пообсуждать хостинг провайдеров в контексте аренды сервера с целью размещения программ для автоматической торговли.
Вот что сразу выдал гугл:
infobox.ru
http://www.infobox.ru/order-vps/?template=win2008-r2-sp1-web-eng-base
Тариф «VPS-1024 Windows»

• 1024 МБ RAM
• 60 ГБ HDD
• 1000 МГц CPU

900.00 руб./мес.
www.trading-servers.com
http://www.trading-servers.com/windows-vps-lite.php
$10 — $20 в мес, RAM от 1гб до 2.
Пожалуйста, выскажитесь, кто уже арендует сервер для алготрейдинга. Хочется найти хороший хостинг, чтоб не заморачиваться с потенциальными проблемами.
Спасибо.
p.s. Правила, как это водится, не читал. Если здесь нельзя обсуждать компании, то заранее извините.

Здравствуйте!
 
Решил поделиться своим опытом и рассказать свой путь алгоритмического трейдинга, с целью пользы в основном начинающим алготрейдерам. Сейчас эта тема очень популярна. Основное преимущество что хороший алгоритм дает результаты, которые можно ожидать в будущем, с некими допущениями (предположим что рынок становится сложнее и параметры во времени будут падать).
На рынке я с 2007г. Начало — банально, ПИФы, акции. С 2008 г исключительно системный трейдинг фьючерсами FORTS. За это время прорабатывались различные идеи, которые можно формализовать 100%. Свои системы эксплуатировал от полугода до 2х лет. Система в среднем дает порядка 40% на 1к без эффекта плеча, с показателями доходность/макс просадка порядка 3/1-5/1 на годовом интервале. Алгоритмы все направленного типа. Т.е зарабатывают за счет движения из точки A в точку B.
С 2011г уровень алгоритмов значительно повысился, стал применять различные методики в разработке и методике оценки качества системы. При разработке главное сама идея (торгующейся паттерн, который имеет свойство устойчиво повторяться во времени), это для 100% формализованных алгоритмических систем. Сама идея при наложении на все временные участки должна иметь хорошие параметры (стабильная кривая вверх), далее дело техники, доработка, фильтрация неблагоприятных фаз рынка и т.п. Идея проверяется на 1м временном интервале (INSample), накладывается на другие(OUTOfSample- период чисто рыночной торговли), параметры OUTOfSample должны укладываться в InSample. Далее алгоритм ставится на реальный счет, если по итогу параметры OUTOfSample укладываются в INSample значит идея рабочая и устойчива, далее отслеживаем во времени и смотрим насколько реальные параметры соответствуют тестовым. Основные количественные параметры системы, которые принимаются в эксплуатацию Доходность(не менее 40%), Максимальная просадка(не более 5%), Средняя сделка(Не менее 200п), % прибыльных сделок(в зависимости от самой идеи системы), Профит фактор(не ниже 1,5), Рекавери Фактор(не ниже 15), Средняя Прибыль/Средний Убыток(в зависимости какой % прибыльных сделок, если более 50% то не ниже 3). Качественные параметры – Коэффициент шарпа (не ниже 6), показывает насколько доходность равномерна распределяется  во времени.


( Читать дальше )

Ссылки по теме:
Программный комплекс «MetaTrader 4 + QUIK»
http://pmntrade.ru/mt4+quik.html
 
MetaTrader 5
http://www.metaquotes.net/ru/metatrader5
 
Учебные торги Открытие
http://www.open-broker.ru/ru/mt5/?utm_campaign=MT5&utm_medium=CPC&utm_source=banner_open_broker_ru_240_400&utm_term=vpervie_torgovlya_na_Forts_cherez_metatrader_only_in_Otkritie5&utm_content=MT5
Сервер для учебных торгов Открытие 193.219.127.76:4443
 
БКС. Интернет-конференция «Торговля на FORTS через терминал Metatrader 5».
http://bcs-express.ru/conference/default2.asp?conf_id=128
 
Поддержка MetaTrader 5
http://www.mql5.com/ru

Думаю, никто со мной не поспорит, что в последнее время рынок изменился. Хороших трендовых движений почти не наблюдается. Внутри дня также сложно заработать, т.к. движения цены очень короткие и нет хороших импульсов. Например, хороших движений в несколько тысяч пунктов по фьючерсному контракту на индекс РТС, как это было ранее, почти не стало. Многие трейдеры, работающие внутри дня, в большинстве своем имеют почти нулевой доход. Соответственно, нужно искать альтернативные подходы к торговле.
По моим наблюдениям всё больше торговых дней стали напоминать «пилу» или иметь «V-образное» движение. Соответственно, все системы, которые работали на тренде, работают в лучшем случае в ноль.
Таким образом, сегодня я хотел бы рассмотреть идею контртрендовой системы.
Среди контртрендовых систем очень популярно использование индикаторов перекупленности/перепроданности (типа RSI, вариации MACD и др.). Однако, я не сторонник индикаторов, поэтому попытаюсь формализовать систему на анализе поведения свечей.


( Читать дальше )

Это самое лучшее, что я читал в своей жизни. Почему? Потому что это выглядит так, как будто это я сам написал в 60 лет письмо в прошлое себе 30-летнему, по большому секрету.

Написанное Рэем Далио очень живо пересекается с рядом моих философских выводов, которые я успел сделать по жизни.

о реальности: dr-mart.livejournal.com/10136.html
развитие идей реальности: smart-lab.ru/blog/notes/43.php
концепция равновесия: http://smart-lab.ru/blog/mytrading/16591.php
формула счастья: smart-lab.ru/blog/notes/31.php
работа над ошибками (пример): smart-lab.ru/blog/mtrading/7499.php
о роли цели: smart-lab.ru/blog/48396.php
о дисциплине: smart-lab.ru/blog/92360.php
о независимости мышления: smart-lab.ru/blog/94275.php
 
Многие мои из описанных выше идей вызывали насмешки у публики.
Это видно по комментариям к каждой из записей.
Я всегда их читал, но мне честно говоря было наплевать на насмешки, потому что я формировал свое представление об устройстве мира.

И вот я встречаю вот это:
http://www.bwater.com/Uploads/FileManager/Principles/Bridgewater-Associates-Ray-Dalio-Principles.pdf

Это чтиво, которое полностью пересекается с тем, что я вывел до этого. Более того, чтиво более систематизировано и имеет вполне завешенный вид. В отличие от меня, Далио, применяя эти концепции, добился большого успеха в жизни, доказав работу этих принципов.

Я немного законспектировал эти принципы и хочу предложить их наиболее думающим из вас. Конспектировал для себя, поэтому местами выглядит сумбурно.

***


( Читать дальше )

Всех категорически приветствую.

Как я уже писал, в настоящий момент разрабатываю систему под робота на основе паттерна 123. Делается это для добавления к основному роботу, который ловит развороты. Дабы работал и по тренду. Сейчас я хотел бы поделится начальными наработками, а также описать возникающие проблемы — возможно кто-то подскажет толковый путь их решения, ибо сам я в программировании чуть менее чем полный ноль.

Для начала немного теории. Что такое Price Action? Как слудет из самого название — это движение цены. Грубо говоря, определенные ценовые формации, которые используются для входа и выхода. 

Одим из самых элементарных и понятных является Паттерн 123. Отчего он понятен? От того, что  все движения на рынке происходят волнообразно. Существуют движения и коррекции к движению. Логично, что скорее всего после небольшой коррекции движение продолжится. Также он находит свою поддрежку и через волновую теорию. Ну да ладно… Изобразим это дело визуально, дабы любой мозг понял, о чем ему толкуют.

( Читать дальше )

Хотя, здесь не очень «жалуют» fix (потому, что «мало %% дохода»), я думаю, что для более серьезных инвесторов — это один из вариантов...
+ «интересующимся» темой «Облигации» — (на «подумать») 
 





( Читать дальше )

Индикатор настроения °SiX (Sentiment indeX) строится на основании данных об открытых позициях по опционным контрактам и помогает оценить степень перекупленности/страха или перепроданности/жадности рынка/его участников. Подробнее об этом можно узнать в моих предыдущих постах:

Индикаторы бывают разные…

Put/Call Ratio и °SiX

Здесь же я расскажу, как рассчитывается °SiX. Формула достаточно проста:

°SiX = [2C/(C + Pk) — 1]v

C, P – совокупный (по всем страйкам) открытый интерес по опционам call и put соответственно, k, v – специальные коэффициенты.

Коэффициент k – это среднее долгосрочного отношения открытого интереса опционов call к put – C/P. Для чего он необходим? Дело в том, что на опционных рынках, как правило, наблюдается перекос в сторону опционов put, поскольку они очень популярны среди институциональных участников для хеджирования длинных позиций. Это означает, что открытый интерес по put-опционам большую часть времени выше, чем открытый интерес по call-опционам и отношение C/P < 1, и это не является признаком медвежьего настроения – просто институционалы склонны перестраховываться. Коэффициент k используется для того, чтобы центрировать значения °SiX у нуля. Если °SiX близок к нулю, это означает, что отношение call-опционов к put-опционам близко к долгосрочному равновесному уровню, а настроение на рынке – нейтральное.


( Читать дальше )