1. Активный интеллектуальный трейдер. Что в нем положительного? Может быстро принимать объективные решения, способен к психоанализу. Отрицательные качества — быстро устает, нуждается в продолжительном отдыхе, бурно реагирует на появление сообщений фундаментального характера
. Рекомендации такому трейдеру: тренировать выносливость, при первых признаках ослабления внимания — отдохнуть.
2. Активный интуитивный трейдер.
Положительные качества: хорошее восприятие действительности, способен принимать решения в условиях полной неопределенности.
Отрицательные качества: слабые нервы, подвержен нервным срывам, нуждается в постоянном контроле.
Рекомендации трейдеру: неустанный контроль и относиться ко всему спокойно, сдержано.
3. Активный инстинктивный трейдер.
Положительные качества: может долго не уставать, развито чувство страха.

( Читать дальше )

С точки зрения эллипсов, путь вверх открыт.
Приметна перевернутая ГиП с целью >154000? Поглядим.

Красивое накопление было 20 января.
Вспомнилось:
 

Прежде, чем описывать собственно алгоритмы манипулирования, я хочу сделать некоторое лирическое отступление. На многочисленных форумах, где я нахожу ссылки на свои заметки, я иногда встречаю неприятие некоторыми людми того факта, что для того, что бы кто-то выиграл на бирже, обязательно надо, что бы кто-то эти деньги проиграл. Некоторые люди кричат, что если выросла цена на какую-то бумагу, то выиграли все. Эти люди — глупцы, и утвержения их смехотворны. На бирже не может быть денег больше, чем сумма, принесённая туда игроками, и эта сумма постоянно уменьшается на отбираемые брокерами и биржей проценты от сделок, а часто и на выводимые с биржи выигранные монстрами средства (всегда надо помнить, что биржа — это денежный насос для хедж-фондов). «Цена» на любую бумагу может вырасти даже если перекладывать одну бумажку из одного кармана в другой с постоянно увеличивающейся ценой в сделке за неё, но на самом деле это не цена всех бумаг данного эмитента, а лишь цена, зафиксированная в одной сделке. И конечно, если перемножить всю массу обращающихся на бирже бумаг на их котировки (слово «котировка» здесь гораздо уместнее), то мы получим сумму, многократно превышающую свободные денежные средства, имеющиеся на бирже. Поэтому ни в коем случае нельзя говорить ни о каком выигрыше, пока вы не зафиксировали прибыль, то есть пока вы не обменяли все свои позиции на наличные средства, поскольку прибыльность позиции — это 

( Читать дальше )

Ожидаю слома тренда и продолжения развития 6-ой волны вульфа






На текущий момент рубли вернулся в привычный рабочий диапазон,… ожидаю дальнейшего укрепления.


Неделя
 

Развивающиеся рынки демонстрировали удивительно хорошие показатели на протяжении последних семи лет. Однако в начале 2012 года вопрос о том, останется ли положение дел таким же, все больше волнует инвесторов: экономический рост Турции, Бразилии, Аргентины и Китая может оказаться не таким быстрым. Профессор Гарвардского университета Джеффри Френкель разделяет опасения инвесторов. И приводит три возможных типа аргументов. 

Эмпирические 

Нумерология, основанная на исторических данных, показывает: кризис в странах с развивающейся экономикой наступает в соответствии с 15-летним циклом. Международный долговой кризис, разразившийся в середине 1982 года, начался в Мексике, а затем распространился на остальные страны Латинской Америки и за ее пределы. Восточноазиатский кризис начался спустя 15 лет, ударив по Таиланду в середине 1997 года, а после распространился оттуда на остальную часть региона и за его пределы. С тех пор прошло 15 лет, и самое время задаться вопросом: станет ли 2012 год началом очередного кризиса для развивающихся рынков. 

( Читать дальше )

Первая попытка систематически категоризировать ценовые фигуры была сделана в 1971 году Робертом Леви (Robert Levy). Он использовал пятиконечные фигуры, определенные колебаниями цены в зависимости от волатильности каждой акции в его категоризации, и затем протестировал эти фигуры на значимость. Хотя он не смог открыть какую-либо значительную предсказующую силу, он оставил мощный инструмент, а именно, пятиконечную категоризацию. Этот подход лежал без применения в течение 10 лет, пока его не поднял Артур А. Меррилл (Arthur A. Merrill) и не опубликовал в начале 1980-х годов положительные результаты. Он использовал тот же самый пятиконечный подход, но вместо фильтра волатильности Леви применил 8% фильтр. Он расположил фигуры в двух группах, по 16 фигур с общими очертаниями заглавной М, и 16 с общими очертаниями W.5 Меррилл категоризировал фигуры по порядку следования точек сверху вниз, создав упорядоченную таксономию М и W. Ml является сильно падающей фигурой, средние фигуры М8 и М9 являются плоскими фигурами, а М16 является сильно растущей фигурой (Рисунок 1). 

( Читать дальше )

Всем привет
Для любителей мегаплечей есть такая фишка как понижение гарантийного обеспечения на фьючерс примерно в два раза
Использовать можно в ситуации когда возможный профит превышает риски быть порезанным брокером
Допустим, утром вы ожидаете ударный день вверх или вниз
Либо вобще в какой то момент ждете мощного движняка

Определились с направлением

Если планируете работать от лонга, покупаете на 20% от депо дальних путов
После чего делаете двойную покупку. Сначала входите на весь оставшийся депо в лонг. После чего снова открываете форму ввода заявки, и жмете кнопку чтобы узнать  сколько вы еще сможете купить контрактов. Обычно получается чуть меньше чем вы уже купили.
 
После покупки путы можно продать, чтобы они не теряли в цене. Но дальние и так не сильно потеряют при росте.

При желании зашортить по максимуму делаем противоположное действие — тарим дальние колы, и шортим удвоенным депозитом
Колы сбрасываем если уверены что брокер не успеет порезать после клиринга.

Вот такая простая фишка для тех кто не в курсе, и хочет побыстрее обнулить свой депозит ;)

П.С. у меня ВТБ, работает 

довольно давно, на одном из форумов в ветке о торговых системах и индикаторах наткнулся на этот пост и сохранил себе в блокнот. недавно перечитал его и решил выложить для всеобщего обозрения не внося корректив (к сожалению ник автора не помню).

Скажу я следующее. Фракталами я никогда не занимался, однако, несмотря на это, думаю, что ты сольёшь и на фракталах. Точно так же как слил на всех остальных системах. И проблема здесь не столько в том, что за идея лежит в основе системы, сколько в том, что то, что ты сейчас понимаешь под системой, прочитав объяснения в книге, то, что ты используешь как основу для трейдинговой системы будь это фракталы, осцилляторы, мувинги, еллиот, фиббоначии и прочее и прочее, — это лишь идеи..., и взять эти идеи и начать их просто торговать, как делают новички, прочтя очередную идею в учебнике или статье — нельзя, т.к этого не достаточно и последствия всегда одинаковы — слив… Тем не менее, если, как ты говоришь, ты уже всё перепробовал и остались только фракталы, то, закончив с фракталами, ты пройдешь первый виток по спирали эволюции трейдера.
Во время этого витка новички, как правило, перепробывают все известные идеи и методы, описанные в книгах и на сайтах. После этого 70% новичков бросают трейдинг навсегда, окончательно «убедившись» в том, что ничего не работает и вообще всё это была сплошная н@ебка.Более упорные приступают ко второму витку: выбирают какие-то полюбившиеся идеи, методы, приемы, и начинают с ними работать, пытаясь методом проб и ошибок постепенно нарастить «мясо» на тот каркас идей и приемов, который, как им кажется, должен работать. На это тоже уходит долгое время.
Потом начинается третий виток. Убедившись, что любимые методы и идеи тем не менее не дают желаемого результата, трейдер возвращается к каким-то идеям, которые он пробовал в первом витке и пытается как-то их скомбинировать с идеями второго витка. На это тоже уходит много времени.
Да, кстати, обычно каждый виток сопровождается как минимум одним, а то и несколькими заходами в реал с последующими потерями. Правда, возможны и периоды не затяжных выигрышей.
Потом наступает еще один этап, когда трейдер пытается переосмыслить любимые идеи на базе опыта первых трех этапов и с учетом добавленных идеи в третьем этапе, начинается переосмысление ММ, методики и тактики игры, ведутся работы в направлении комбинирования временных периодов…
На пятом этапе трейдер задумывается, почему через определенные периоды времени система «ломается». Начинаются работы по стратегическому переосмыслению методы и входящих в нее систем, с целью определить, выделить фундаментальную составляющую, красную нить методы, переформулировать фундаментальную идею метода и понять происходят «ломки» по «вине» маркета или это всё-таки недоработка методы. Еще время, ещё силы, ещё деньги…
Параллельно идет борьба с самим собой т.к все время в глубине души зудит комарик недоверия ко всему происходящему и иной раз кажется, что жена права: ты — идиот, это не для тебя, надо брать последние бабки, которые ещё остались и отваливать пока не поздно… Это паскудное чувство гнетёт душу в позиции и заставляет делать ошибки и начисто посылать родной метод нах… в те минуты, когда перед носом маячит живой профит или кажущаяся неминуемость лося. На следующее утро, как правило, смотришь на себя в зеркало и говоришь вслух: «Ну что, суkа, допрыгался?!»
Так шаг за шагом, год за годом приходится не только нащупывать путь в кромешной тьме, но и заставлять себя верить в себя, не смотря на то, что ты — 0 и в свою методу, которой нет…
Постепенно после 5-7 лет работы, наступает момент, когда тот факт что ты ничего не знаешь о завтра, тогда как друзья знают, что завтра будет зарплата, как-то уже не давит на психику, и на вопрос жены ночью: «Саша, что с нами будет?» ты уже не пытаешься притвориться спящим, а спокойно отвечаешь: что будет — то будет…
Постепенно метода начинает приобретать законченные очертания. Она базируется на твоей философии торговли вымученной годами, на твоей практике, за которую уплачено сполна. Все меньше делаешь ошибок, всем меньше во время трейдинга «позывов» пойти против своего же метода и спороть херню — ты уже спинным мозгом понимаешь что «позывы» заканчиваются сливом, как в прямом, так и в переносном смысле…
Ты понимаешь, пределы работы метода, ты понимаешь, его недостатки, ты знаешь примерно где, когда и сколько ты можешь потерять. Тебя перестают интересовать статьи о трейдинге, ты перестаешь покупать книжки, тебя не интересуют чужие методы, рекомендации, советы, мнения, взгляды, ты больше не спрашиваешь совета у Алекса, он тебе уже нах… не нужен, смотря назад, вниз, ты видишь какой долгий путь ты прошел, как высоко ты поднялся, ты смотришь вниз с высоты своего опыта и видишь многие витки спирали собственной эволюции, ты видишь, что не все витки были кругами, многие были эллипсами, ты понимаешь, что все эти витки эволюции тебя, как трейдера, постепенно сужались и сужались в диаметре, приближаясь постепенно к невидимой оси, к стержню, к тому к чему ты стремился — к истине..., и ты вспоминаешь себя на кругах, когда до истины было казалось рукой подать, но не дотянуться — требовался очередной виток… и ты вспоминаешь себя на эллипсах, когда казалось ты был очень близко к истине, а потом уходил от нее все дальше и дальше… а потом опять приближался…
Потихоньку ты начинаешь делать деньги. Немного… немного, медленно-медленно. Но ты и не торопишься. Ты знаешь что жизнь коротка, ты знаешь что дети растут, ты знаешь что мало осталось, что другие поднялись раньше, многие выше. Но тебя это уже не волнует, да и на тебя уже и так все давно махнули рукой…
День за днем все больше крепнет уверенность в том, что ты делаешь правильные вещи, что эволюция не бывает быстрой, она идет медленно, хотя иногда скачками. Ты не торопишь себя, не дергаешься, как раньше. И когда ты, как Будда, каждое утро включаешь комп и без особых внутренних переживаний делаешь трейд за трейдом, трейд за трейдом, копейку за копейкой, копейку за копейкой, в какой-то момент ты начинаешь знать, понимать, чувствовать, что ты стал тем, кем тебе всегда было положено стать — ты стал трейдером».

Проект журнала «Фьючерсы и опционы».

Описание, пошаговая инструкция и коды: http://fomag.ru/special_project/