Избранное трейдера ezet
Этот большой пост предназначен как справочный для работы с таблицами в постах серии «S&P500 под капотом», крайне рекомендуется для углублённого понимания концепций. Не пропустите следующий большой исследовательский пост, он будет посвящён анализу двух последних вершин рынка и курвфиттингу созданию правил маркет-тайминга на основе подкапотных категорий.
Анализ широты рынка нужен для определения участия масс в движении. В общем случае для этого используются счётчики Advances/Declines и линия A/D на их основе.
2019-06-07 New Highs / Lows Adv Dec Unch AdvVol DecVol UnchVol A/D A/DV ---------------------------------------------------------------------- NYSE 187 51 1377 570 64 2059.3 1023.9 92.2 2.42 2.01 NASDAQ 105 133 1563 952 146 1389.9 461.0 68.0 1.64 3.01 AMEX 7 10 129 78 33 251.1 20.7 17.6 1.65 12.11 Total --------------------------------------------------------------- 4912 299 194 3069 1600 243 3700.3 1505.6 177.8 1.92 2.46
Недостаток стандартных A/D-счётчиков в том, что любой незначительный подъём на $0.01 считается, как advance, и любое незначительное падение считается как decline. Поэтому целесообразно применять фильтр по росту/падению цены, например, считать за advance/decline только если цена поднялась/опустилась на $0.03 и более:
2019-06-07 New Highs / Lows Adv Dec Unch AdvVol DecVol UnchVol A/D A/DV ---------------------------------------------------------------------- NYSE 187 51 1260 475 276 1860.9 853.1 461.4 2.65 2.18 NASDAQ 105 133 1344 754 563 1336.5 370.4 212.0 1.78 3.61 AMEX 7 10 93 42 105 239.7 10.3 39.4 2.21 23.16 Total --------------------------------------------------------------- 4912 299 194 2697 1271 944 3437.1 1233.9 712.7 2.12 2.79
http://www.rusbonds.ru/ — удобный поиск облигаций
--переменные keyRateCB = 7.5 classCode = "TQOB" function CreateTable() t_id = AllocTable() AddColumn(t_id, 0, "Бумага", true, QTABLE_STRING_TYPE, 15) AddColumn(t_id, 1, "Цена", true, QTABLE_DOUBLE_TYPE, 15) AddColumn(t_id, 2, "Доходность, %", true, QTABLE_DOUBLE_TYPE, 15) AddColumn(t_id, 3, "Дюрация, лет", true, QTABLE_DOUBLE_TYPE, 15) AddColumn(t_id, 4, "Купон, %", true, QTABLE_DOUBLE_TYPE, 15) AddColumn(t_id, 5, "Премия к ЦБ, бп", true, QTABLE_INT_TYPE, 15) AddColumn(t_id, 6, "Погашение", true, QTABLE_STRING_TYPE, 15) t = CreateWindow(t_id) SetWindowCaption(t_id, "ОФЗ") end function string.split(str, sep) local fields = {} str:gsub(string.format("([^%s]+)", sep), function(f_c) fields[#fields + 1] = f_c end) return fields end function getParamNumber(code, param) return tonumber(getParamEx(classCode, code, param).param_value) end function formatData(prm) return string.format("%02d.%02d.%04d", prm%100, (prm%10000)/100, prm/10000) end CreateTable() arr = {} sec_list = getClassSecurities(classCode) sec_listTable = string.split(sec_list, ',') j = 0 for i = 1, #sec_listTable do secCode = sec_listTable[i] securityInfo = getSecurityInfo(classCode, secCode) short_name = securityInfo.short_name if short_name:find("ОФЗ 26") ~= nil then j = j + 1 r = {} r["short_name"] = short_name r["price"] = getParamNumber(securityInfo.code, "PREVPRICE") r["yield"] = getParamNumber(securityInfo.code, "YIELD") r["duration"] = getParamNumber(securityInfo.code, "DURATION")/365 couponvalue = getParamNumber(securityInfo.code, "COUPONVALUE") couponperiod = getParamNumber(securityInfo.code, "COUPONPERIOD") r["coupon"] = ((365/couponperiod) * couponvalue)/10 r["bonus"] = (r["yield"] - keyRateCB)*100 r["mat_date"] = getParamNumber(securityInfo.code, "MAT_DATE") table.insert(arr, j, r) end end table.sort(arr, function(a,b) return a["duration"] < b["duration"] end) for j = 1, #arr do row = InsertRow(t_id, -1) SetCell(t_id, row, 0, arr[j]["short_name"]) price = arr[j]["price"] SetCell(t_id, row, 1, string.format("%.2f", price), price) yield = arr[j]["yield"] SetCell(t_id, row, 2, string.format("%.2f", yield), yield) duration = arr[j]["duration"] SetCell(t_id, row, 3, string.format("%.2f", duration), duration) coupon = arr[j]["coupon"] SetCell(t_id, row, 4, string.format("%.2f", coupon), coupon) bonus = arr[j]["bonus"] SetCell(t_id, row, 5, string.format("%.0f", bonus), bonus) mat_date = arr[j]["mat_date"] SetCell(t_id, row, 6, formatData(mat_date), mat_date) end