Контртрендовая продажа против краткосрочного роста по признакам разворота вниз тренда дневного цикла.


 Основной и долгосрочный тренды направлены вниз. Среднесрочный и краткосрочный — продолжается коррекция вверх.Движение вверх определяется уже краткосрочным трендом с предварительной целью в зоне верхней границы канала волатильности, отмеченной горизонтальной линией на графике.
Поскольку движение вверх коррекционное, а разворот рынка вверх маловероятен, ищем точки продаж по признакам разворота дневного тренда.


( Читать дальше )

Недавно послушал отличный подкаст, а следом прочитал книгу про долларовую финансовую систему — как она формировалась, развивалась и выглядит сейчас (ссылки в конце поста). В обоих случаях рассказ от Lev Menand — сейчас профессора в Columbia University, ранее работавшего в американском Казначействе и ФРС.

Вот несколько интересных фактов:

1) Большинство людей считает, что все доллары одинаковые (хотя в последние месяцы многие россияне убедились в обратном). На самом деле есть разные виды долларов:

а) Бумажные доллары и монеты, их выпускает только ФРС (и US Mint в случае монет), и они действительно обычно эквивалентны (не считая меченных купюр и подобных исключений).

б) Депозиты, которые создают банки. Они очень сильно отличаются — доллары на депозите в JP Morgan или Bank of America (у которых потенциально безлимитные долларовые кредитные линии с ФРС, страховка от FDIC и т.д.) не равны долларам на депозите в российском, европейском или любом другом зарубежном банке.

Фактически доллар на счете в российском банке — это своего стейблкоин, который раньше торговался 1:1 к «настоящим» долларам, а сейчас торгуется с дисконтом и имеет значительные ограничения на использование. И это касается не только российских банков — то же самое происходит в других странах с валютным контролем (Аргентина и т.д.) и периодически даже в относительно развитых странах (можно вспомнить «стрижку депозитов» на Кипре в 2013 году).

( Читать дальше )

Пост навеян темой инфоцыган!
Инфоцыгане — это люди, которые продают курсы, тренинги, книги и другие обучающие материалы, не несущие никакой реальной ценности.

А вот мне Ютуб, постоянно выдает в рекомендации всяких инфоцыган. В том числе всяких Дудей и Ко.
В что мы знаем про цыган?


( Читать дальше )

Стейтмент тестирования моей ТС на демо. В целом очень хорошие результаты, но слишком рано выхожу из сделок.  

Почему ужесточение ДКП ФРС может привести к волне суверенных и корпоративных дефолтов по всему миру и почему развивающиеся страны наиболее уязвимы?

Доллар растет в кризис, потому что подавляющая часть внешних долгов в валюте (почти 2/3) номинирована в долларах. При ужесточении ДКП растет стоимость фондирования и снижается доступность долговых ресурсов. Привлечь капиталы становится сложнее не только из-за стоимости, но и по причине снижения лимитов между контрагентами из-за опасения дефицита ликвидности. 

Доля иностранной валюты во внешних долгах:

Индия – 67,8%, Россия – 71.9%, Бразилия – 78.9%, Мексика – 82.6%, Турция – 95.5%, ЮАР – 49.2%, Филиппины – 97.8%, Таиланд – 69.8%, Аргентина – 97%, Чили – 93.4%, Колумбия – 97.2%,  Перу 99.2 %(!), Польша – 66.3%, Румыния – 86.3%, Венгрия – 85.6% и Болгария – 92.7%. По Украине – 96.3%, страны СНГ: Казахстан 87.2%, Белорусия 98.8%, Киргизия и Молдавия по 98.8%. 

Оперативных данных по Китаю нет, но могу подтвердить, что доля валютного внешнего долга там последовательно снижается с 2000 года – начинали с 98%, сейчас ближе к 35-40%.

( Читать дальше )

У меня накопились ежемесячные данные о рублевых ценах российской недвижимости за период с Января 2019 года. Я добавил к ним историю курса рубля и историю цены золота. Получился такой график:

 

Это средняя цена 1 кв.м. по всей России. 

А так выглядит цена московского бетона:

 

Как видим, бетон долгое время был золотом (или золото было бетоном). Но в последнее время что-то пошло не так.

Возможно, кому-то эта информация окажется полезной. Если кто-то придумает, как на этом заработать — напишите, пожалуйста, в комментах.

Если этот график представляет интерес, дайте знать лайками. Буду обновлять его в начале каждого месяца.

--------------------
Пишу о людях и деньгах — в дзене с зеркалом в телеге (подпишись на случай введения санкций)

Чтобы соответствовать инфляционному давлению — ставки должны быть приведены, как минимум к паритету с уровнем инфляции. Это должно выровнять реальные ставки по долговым и денежным инструментам. План Волкера не сработает. Ограничение – это уровень долговой нагрузки экономики США.

Когда в США начался разгон инфляции в начале 70-х с продолжением до 1982 года, уровень долговой нагрузки нефинансового сектора был несопоставим с текущими показателями.

▪️ Долг в облигациях (государство + бизнес) в % к ВВП с 1970 по 1982 был в диапазоне 65-72% (в среднем 68.5%), а сейчас 210%.

▪️ Долг в кредитах бизнесу и населению в % к ВВП с 1970 по 1982 был в диапазоне 74-82% (в среднем 78%), текущий коэффициент 117%.

▪️ Совокупный долг нефинансового сектора в % к ВВП находился в диапазоне 141-154% в период с 1970 по 1982 (среднем 147%), к настоящему моменту 327%.

( Читать дальше )

Потому что стратегия проста, это уровни + объем. Я о ней уже писал, с примерами, со всеми вводными данными.

Это и впрямь не сложно. Берется паттерн из VSA уровень плюс объем, и торгуется.

Даже не нужно много паттернов, всего один приносит деньги.

Сложно только изучить Price Action, Volume Spread Analysis, Wall Street Trader Pro, отчеты COT, Volume Profile.

Потому что сейчас лето и хочется отдыхать.

Поэтому приходится торговать безсистемно и торговать в убыток.

Хотя рынок прост на самом деле.

Это уровни, плюс объемы на них.

За последние несколько дней очень часто слышал название АФК Система. Так как ее очень много пиарят, я без призыва к действию напишу почему я не купил и вероятно не куплю. 


Система — это фонд

И весьма агрессивный в своих корпоративных действиях. Саша Шадрин пишет, что это фонд, а не холдинг, так как АФК продает активы.

Да, продает часть, чтобы остался контроль, оставшуюся доит до последней капли. Когда последняя капля заканчивается, он начинает этим дочкам втюхивать свои активы под плашкой «будет синергия».

Единственный полноценный экзит был из Детского мира, когда его также выдоили до последней капли, оставив 1 на 1 с Озоном и без любой кубышки чтобы можно было хоть что-то создавать для конкуренции. Новый собственник не стал дальше издеваться и снизил размер дивидендов от прибыли, а за 2021 год так вообще не стал платить. (впрочем, как и многие другие)

( Читать дальше )