Спасибо всем моим читателям, поддерживающим и критикующим!
Надеюсь что я принес пользу сообществу трейдеров, рассказав про практику работы с опционами.

Мой вклад можно посмотреть здесь: №1, №2, №3, №4, и пример.

Подведу итог: всего 1 пост с попыткой конструктивной критики.

Много несогласных, но всё несогласие сводится к заявлениям типа «ты сольешься потому что я считаю что это ерунда, потому что я думаю что все до тебя тоже сливались».

За исключением того единственного поста, ни одного факта, расчетов, хотя бы логически обоснованных доводов об убыточности описанной методики торговли. 

А примеры, факты и расчеты это вот, например, посторонний публичный трейдер:

Всем добрый вечер!

Я продолжаю свои статьи по вопросу получения вычетов по подоходному налогу, сальдированию убытков, получению инвестиционного вычета. Продолжаю писать, но в новом аккаунте. Приглашаю подписаться на мои статьи.

Итак, я отвечаю сразу на вопросы тех трейдеров, которые мне звонили буквально на днях и спрашивали:

1) Можно ли убытки 2012, 2013 года зачесть сейчас, ведь прошло более трех лет с момента получения убытка?

Ответ: да, можно. Дело в том, что процедура зачета убытка и прибыли заключается в следующем: мы берем прибыльный год, который должен быть обязательно позже убыточного. Смотрим, по какому инструменту у нас был уплачен налог (удержан брокером) и по какому инструменту мы получили убыток. Зачем мы так делаем? Сальдировать убытки прошлых лет можно только с однородными инструментами. Например, ценные бумаги с ценными бумагами, ФИССы с ФИССами.

Если у вас 2014, 2015 и 2016 годы были прибыльные и вы по итогам года платили налог (с вас брокер удержал НДФЛ), то вы сможете сальдировать ваши убытки, полученные ранее, даже за пределами трех лет.

Здравствуйте дорогие друзья!

Тема этого обновления — работа со своей моделью улыбки.
Эту версию мне помог создать Дмитрий Новиков. Помогал с формулой расчета, обсуждали юзабилити, ну и конечно же помог отловить баги и глюки, касаемые модельной улыбки. Мы с ним обкатали 2 версии пока не получилась эта окончательная третья версия. Так что спасибо ему большое за всё.

В текущей версии, на самом деле 2 модели улыбки.
1. Это моя, которой я давно пользуюсь. Нарисована в виде оранжевых маркеров (точек) на диаграмме (1).


Рассчитывал так, брал базу улыбки с 2010 по 2016 годы и рассчитывал относительное отклонение страйков с дельтами 0,1 0,25 и -0,1 от центрального в процентах. Рассортировывал по папачкам, каждая из них это срок сколько осталось до экспирации дней и в каждой из них считал среднее значение. Так я получил среднее отклонение интересующих мне страйков от центрального. А зная волу центрального и сколько дней до экспирации, не сложно высчитать волу страйков с дельтами 0,1 0,25 и -0,1.

Всем добрый день.
Меня тоже тронула тема как жить с рынка.  Сейчас торгуя уже почти семь лет решил тоже без прекрас поделиться своим мнением. Смотрел и Василия, и Мурманка с ними согласен. Но у каждого своё. Чтобы пытаться жить с трейдинга нужно:
1. О чем писал давно и в чем убедился- это должен быть другой источник дохода.
— Банковский депозит, сдача какой-либо недвиги, процент с бизнеса или деньги от хобби и т.д.
2. Безусловно опыт работы, который возможно получить только благодоря другому источнику дохода, потому что сливы, просадки и просто флет неизбежны. А кушать хочется каждый день.
3. Сумма депозита не имеет значения. Но не нужно себя обманывать с депо в 100 тыс руб. доход будет не большой. У меня с такого депо в среднем ( с учетом минусовых дней и брокерских комиссий) 30 тыс руб в месяц выходит. Депо 1 млн… Это для меня самая оптимальня сумма для работы в течение дня. Средний заработок составляет около 100 тыс руб. в месяц.
4. «Неисповедимы пути Господни». Это самое главное. Душа должна быть здоровой. По этому, стараюсь посещать Святые места раз в неделю, молится «Отче наш». Благо в Москве святых мест много. Монастыри, Храмы и вся эта Красота, как правило в шаговой доступности от метро.
5. С Мурманском разойдусь во мнении по поводу торговли целый день. Раньше тоже так, временами сидел у монитора. Сейчас и уже давно торгую от 2 часов до 4 часов. в день. Можно с перерывами тоже на спорт, на семью, на образование или на хобби. У меня накапливается усталость и после 4 часов начинаются ошибки. Самое благодатное время это с 10 до 12 часов. Если в это время есть плюс по депо, то более стараюсь не торговать совсем в этот день.
6. Нужно пробовать все инструменты акции, фьючи, опционы, ОФЗ.
Акции у меня не пошли, т.к. это все-таки это инструмент«купи и держи». Был Сбер по 70 руб., Аэрофлот по 60 руб., НЛМК по 74. Но все это продал с минимальной маржой.
Фьючи:- RI-работаю в течение дня заработок по пунку № 3.
Опционы. Получалось лучше чем интрадей до мая 2016 года. И постепенно торговля RI интрадей становилась все меньше и меньше. Опционами работаю схемами, разными, больше всего нравятся спреды. Однако в мае 2016 стал опционными спредами играть вниз на корректоз летом. Уперся рогом, осенью 2016 не увидев корректоз летом, далее каждый месяц ставился спредами вниз. 10 месяцев роста я играл вниз спредами. Было тяжело и очень. В последнюю экспирацию 16 марта 2017 года на 11 месяц работы вниз спредами вернул все и взял прибыль. За это время увеличивал счет три раза. Помогло душевное успокоение, Вера, положительный интрадей RI с помощью него удавалось компенсировать частично, а в какие-то месяцы полностью убытки от опционной торговли и наличие дополнительных свободных денег для увеличения счета. Это был самый трудный период для меня за все время торговли.
ОФЗ не впечатлило мня. Денег маловато для них.
7. ТА. Его нужно знать. Пользуюсь только совершенно простыми вещами поддержка, сопротивление, каналы.

хочу поделиться опционными сделками, которые показывал участникам моего закрытого курса.
На вопросы по сделкам не отвечаю. Должно же у моих учеников быть какое-то преимущество :-)
По всем другим вопросам пишите через контактную форму на сайте.
Если интересно, посмотрите. Может быть, что-нибудь возьмете на вооружение.
Сделки не самые удачные с точки зрения полученной прибыли, но интересные с точки зрения торговых идей, соответствующих текущим рыночным условиям.
Период сделок: 1-й квартал 2017г.
Нажимаем сюда. Без регистрации и т.п.
Удачи!

Тема для Форекса.

Применение стратегии ММ при которой после убыточной позиции мы удваиваем объем последующей позиции оправдано, если:

1. Стоп у вас меньше или равен тейку (не обязательно классические 1\2, 1\3 – на форексе такие редко срабатывают, 1\1, 1\1,5 вполне достаточно)
2. Прибыльных сделок больше чем убыточных в 2 раза

Не нужно забывать, что любое удвоение это попытка разгона – агрессивная стратегия. Ключом к устойчивости такой стратегии является правильный выбор начального плеча. Старт серии сделок начинается с плеча 1\2 (1\3 для низковолатильных мажоров). Не более одной сделки в рынке. Потолок нормального плеча для профи 1\10-1\15. Интрадей, конечно. Т.е. каскад из 5-ти ступеней. Дальше повышать нельзя – сольетесь. И смысла нет- если ТС соответствует пункту 2 выше, серия из 5 убыточных сделок —  редкость.

Правила:

1. Старт с плеча 1\2, если получена прибыль, следующая сделка также с плеча 1\2
2. Старт с плеча 1\2, если получен убыток, увеличиваем до 1\4, цели сравнимые с целями первой сделки
3. Если на любом этапе получена прибыль, серия заканчивается, начинаем с плеча 1\2
4. Плечи не обязательно увеличивать в 2 раза, можно и в 1,5.
5. Еще раз прочитать для какого рынка и какой ТС предназначена стратегия ММ