Снова копирну Spydell'а… Он, как всегда, заставляет задуматься...)

Эффективное казначейство


Как можно нарастить долг в ДВА раза за 4 года (!), при этом суметь опустить среднюю процентную ставку обслуживания долга с 4% до 2%? Спросите у США!

Рыночный долг федерального правительства составляет почти 11.1 трлн. Процентные платежи за год всего 237.7 млрд, что приводит к тому, что средневзвешенная ставка по всему долгу лишь 2.1%. Это смотрится особо эпически, если посмотреть на синюю и красную кривую.



Фактически получается, что чем быстрее растет долг, то тем выше на него спрос и ниже ставки, что в принципе противоречит здравой логике. Однако, следует понимать, что в этом финансово мире не все равны. Пока другие стонут от того, что финансируют долг под 5-6% при том, что свели дефицит практически в ноль, то США успешно наращивают долг и финансируются под ноль.

( Читать дальше )

Друзья мои. Займитесь делом. Во-первых прекратите копировать методики различных гуру. Потому что вы — не гуру, ваша голова не говорит в телевизоре,  у вас совершенно иное образование, образ жизни и место жительства. С какого вдруг «хера» вы станете торговать точно так же? 
И прекратите использовать стопы в 500п фьюча ртс при заходе на 80% средств, несмотря на то что все «крутые чуви на смартлабе» делают именно так.  Прекратите пересиживать убытки сидя так же на 80% средств. Я лично был свидетелем уничтожения всех доступных средств Лерки Шашкова когда он тонул в полных плечах в газпроме осенью 2008.  Но речь не о том. 
Начинать нужно с основ. Не с сраных книжек про рынок, а с самого себя.
Вот взять меня — я тормоз, поэтому скальпить не могу. Я нервный параноик и поэтому не могу высиживать тренды по 3 недели. Точнее могу, но это мне очень дорого обходится. Зато мне нравится верняк — пусть 400 пунктов но стабильно, предсказуемо и быстро. Сунул-вынул-расслабился. + В детстве я ходил в кружок «шуруп» где мы собирали всякие модельки из конструкторов. Мутить модельки — это мое, поэтому я мучу модельки на рынке.  Причем модельки которые подходят именно мне.  Я очень жалею что дошел до этого не сразу. Ну или шел к моделям в неверном направлении. 

( Читать дальше )

Всем доброго времени суток!
 
Публикую девятую часть своего рассказа.

Начало рассказа — http://smart-lab.ru/blog/51242.php
В связи с тем, что старые записи не подлежат редактированию, навигацию по статьям лучше осуществлять через оглавление.
 
С уважением, Wolwerin.
P.S. В последнее время из-за творческого отпуска слетел к чертям весь распорядок дня :)



Оглавление (приблизительное)
1 – Начало 
2 – Удобряем почву
3 – На грани фола
4 – Великие «мудрецы»
5 – Пробелы в действиях
6 — Первый профит
7 — Один на «поле дураков»
8 – роковой дветысячивосьмой — part I
9 -  роковой дветысячивосьмой — part II 
9 – трейдинг со звездами;


( Читать дальше )

Всем доброго времени суток!
 
Публикую восьмую часть своего рассказа.

Начало рассказа — http://smart-lab.ru/blog/51242.php
В связи с тем, что старые записи не подлежат редактированию, навигацию по статьям лучше осуществлять через оглавление.
 
С уважением, Wolwerin.


Оглавление (приблизительное)
1 – Начало 
2 – Удобряем почву
3 – На грани фола
4 – Великие «мудрецы»
5 – Пробелы в действиях
6 — Первый профит
7 — Один на «поле дураков»
8 – роковой дветысячивосьмой
9 – трейдинг со звездами;
10 – Форекс, или история о том куда канул детский бизнес;
11 – Джимм и сахар;
12 – «Спасибо» Сбербанку
13 – ЛЧИ. В погоне за Журавлем;
14 – Новый, 2012


( Читать дальше )

«Я увидел вчера по телевизору… и прочёл сегодня в газете… что рынок идёт вниз… а курс идёт вверх… а вы что думаете?» Так частенько начинают со мной разговор о том «куда мы катимся» люди, которых интересует мой прогноз на те или иные события мира инвестиций и финансов.

Меня очень часто просят дать какой-нибудь прогноз. Самая распространённая просьба – дать прогноз движению валютных курсов. Потому что людям кажется, что у них прямо из кармана вытягивают их кровно заработанные, посредством каких-то хитрых биржевых махинаций, и надо что-то с этим срочно сделать.
Я уже устал говорить, что прогнозы делать невозможно, особенно про валютные курсы, что делать их не нужно и даже вредно, и никаким прогнозам верить не следует. Такое заявление обычно встречает недоверие у людей: как это так? Все кругом делают прогнозы. И очень многие делают их с таким умным видом! Как же так? Кому же верить?

Мы – жертвы информационного психоза. Мы живём в эпоху, когда обыкновенный человек практически беззащитен перед морем информации, которая обрушивается ему на голову. Новости, прогнозы, слухи валятся на человека со всех сторон, из телевизора, из интернета и из газет, из всех СМИ. В том числе – и на финансовую тему. Человек, не имеющий иммунитета от потока информации, просто обречён. Он всегда будет оставаться наполовину куклой, которой легко манипулируют, внушая всё что угодно, а наполовину – членом стада, которое бежит, не зная зачем, почему и куда, повинуясь своему стадному инстинкту.

( Читать дальше )

начало тут smart-lab.ru/blog/23658.php
smart-lab.ru/blog/23859.php
http://smart-lab.ru/blog/24066.php

… Продолжение.
   За несколько последних месяцев моя торговля опционами несколько эволюционировала. Были сделаны выводы после провала в феврале 2012 года (смотри http://smart-lab.ru/blog/40800.php).

   От только введенных в работу агрессивно-направленных стратегий (покупка/продажа «голых» опционов) я отказался. Введение их в действие зимой 2012 года было ошибкой, во-первых, не была проведена проверка работы на длинной истории. Но этой проверки и не возможно было сделать. Система была основана на отбоях/пробоях от уровней поддержек/сопротивления. Формализовать данные уровни очень сложно, и соответственно как проверить на истории?! На графике каждый трейдер может увидеть свой уровень, и будет отбой или пробой никто не знает. А во-вторых, агрессивно-направленная торговля делает меня «зависимым» от рынка, от его изменения, уменьшает шансы на прибыль. Нет стат. преимущества, так как куда пойдет рынок не известно?! Лучше использовать стратегии, которые не несут симметричного риска.


( Читать дальше )