Лучшее, что нужно/можно  посмотреть :
-Wall Street
-Аферист
-Бойлерная
-Подгляданное
-Margin Call -
***
Больше ничего стоящего для просмотра  я невидел...

Билл Гросс из PIMCO и его флагманский фонд Total Return Fund, активы которого выросли в прошлом месяце на $6 млрд. и практически достигли исторически максимального значения в $250 млрд., делают серьезную ставку на то, что ФРС пойдет по пути монетизации Mortgage-Backed Securities (MBS – ипотечные ценные бумаги) через запуск программы QE3.
 
Фонд занял рекордные $88 млрд. в виде кэша, или -35% от показателя AUM (активы под управлением), и использовал поступающие доходы (в том числе и от продажи европейских суверенных облигаций,  доля которых в портфеле снизилась с 18% до 11% от AUM) для покупки MBS, вложения в которые теперь составляют 50% всего портфеля фонда – максимальное значение с июля 2009 года, когда в полную силу шла программа QE1.

Однако, в абсолютных цифрах, с учетом роста портфеля фонда, вложения в MBS никогда еще не были на уровне в $125 млрд. – это самая серьезная ставка в истории PIMCO… ставка на запуск QE3 в виде выкупа ипотечных бумаг со стороны Федрезерва.


График. Вложения PIMCO по типам бумаг, $ млрд.
Источник: zerohedge
 
По материалам zerohedge.com
 

перепост http://spydell.livejournal.com/417640.html
(начало http://smart-lab.ru/blog/mytrading/39154.php)

Заканчивая тему с теханализом, было бы неплохо объединить общие идеи, добавленные в комментариях к прошлому посту и добавить новое. Заодно отвечу в посте на вопросы, которые мне задали вчера.

Все это не значит, что классический теханализ не работает, я говорю о том, что он работает в узких пределах при идеализированных условиях. Очевидно, что трендовые индикаторы дадут прибыль на трендах, но в боковике и на волатильности убьют счет любого трейдера, осцилляторы будут давать 100% верные сигналы в идеальном боковике синусоидальной формы, но разорят при тренде. Главная идея заключается о том, что при долгосрочной торговле, при длительных опытах (т.е. сделках) вероятность прибыли не превышает вероятность убытков, а по факту статистика говорит о 90-95% сливах.

Объединение трех алгоритмов (трендовый, для боковика и для волатильности) в робот потребует прогрессивной и оперативной фильтрации рыночного шума. Но на самом деле пока не изобретен метод достоверного отделения ложных сигналов, шума от отделения конца, начала тренда и входа, выхода из боковика. Другими словами, даже учитывая сложность комплексного алгоритма шум просто не позволит сильно оторваться от нулевого баланса. Но даже этого будет не достаточно, т.к. придется постоянно оптимизировать параметры, следуя изменению конъюнктуры и характера рынка. В теории задача имеет решение, но на практике редко, когда осуществляется. Обычно в роботах применяются импульсные системы, торговля по ценовым уровням.

( Читать дальше )

Из 60 самых богатых американцев в списке журнала Forbs-400, инвестированием заработал свой кусок хлеба с маслом один лишь Уоррен Баффет -этот инвестиционный тяжеловес стоит $32.3 млрд. Баффет уступает только Биллу Гейтсу с его 58.7 млрд. долларов. Бизнес Гейтса понятен, построен на тиражировании софта, и Гейтс — персона самая что ни на есть нелюбимая в Америке, он жадина, скрывает ключи и коды своих программных продуктов, за что время от времени на публичных мероприятиях получает кремовый торт в физиономию.

Гениальный инвестор
Баффет — популярен, любим и обожаем. Его бизнес штучный, для широких народных масс совершенно непонятный, но сам он — душка, этакий милый и понятный старикашка, о таком дедушке мечтают сироты, и вовсе не потому, что он богат, а потому, что он добр и обаятелен.
Интересно, что в рядах самых богатых американцев как-то не густо с инвесторами. В этом смысле Уоррен Эдвард Баффет — совершенный уникум.


( Читать дальше )

Вчера ФОРБС подарил нам статью о величайшем биржевом спекуляенте России — Сулеймане Керимове. Всю информацию тезисно я занес в виде статьи в наш финансовый словарь.

А здесь я изложу выводы.
Начав с рейдерства, Керимов заработал на бирже в России $25 млрд.
Эти деньги он вынул из России и вложил в зарубежные акции.
Потерял всё в конце 2008 года на инвестициях в акциии зап банков.

Но это не сломило его. Начав все с нуля (кроме старых друзей конечно), он заработал за 3 года $10 млрд.

Секрет успеха Керимова: связи+удача+плечи (огромные риски). Удача в том, что с 2004 по 2006 акции выросли в 4 раза. Удача и в том, что закрыл позиции он в 2008.

А удача (а не профессионализм) потому, что все было слито в октябре 2008 года, как это делают миллионы новичков на бирже, которые докупаются при падении рынка на всю маржу, будучи уверенными что будет отскок.

Любопытно и сама польза для России:
используя административный ресурс, кредитный ресурс госбанков, взять, вынуть из России $20 млрд и слить их на западных биржах, потом вернуться, как ни в чем не бывало, и снова начать вынимать из России.

Просто в очередной раз за державу обидно... 

Гипотеза автомодальности («подобие» процессов на всех тайм-фреймах) противоречит данным рынков. 

Почему? Очень просто. Если выбросить междневные гэпы и сравнить скользящие выборочные стандартные отклонения приращений логарифмов цен минуток S₁ и 15-ти минуток S₁₅, то, несмотря на нестационарность этих показателей, с вероятностью больше 0.9, первая величина, умноженная на корень из 15 больше второй (проверены SPY, DJI, IBM, индекс ММВБ, EESR, GAZP, SBER). Из этих данных следует, что в минутных приращениях преобладает (по времени) антиперсистентность (привет маркет-мейкерам — это ваш рынок ). Отсюда в рамках гипотезы автомодальности сразу получаем, что если убрать междневные гэпы, то в приращениях логарифмов новых «цен» дней должна преобладать антиперсистентность, которой в реальности нет, так как выборочная АКФ такого ряда близка к нулевой. 

Вывод. Рыночные процессы на разных таймфреймах имеют принципиально разные «структуры».

Наши голубые фишки ходят друг за другом как привязанные. ГАЗ-СБЕР, (2Х1)СБЕР-ВТБ(1Х1), ЛУК-ГАЗ(1Х1), серебро и злато(1Х2) и т.д.  Позиции не на 100 % арбитражные, но и движения у пар не синхронные, на этом и зарабатыаем. Конечно с 3 — 4 лимончиков поприятнее поднимать 1%, но и так неплохо, если учесть что заходил я три раза 30% от депо. Биржевая комиссия 126 руб. Зачем пишу?! Да поработал бы на фирму чисто за проценты на собственных ресурсах. Нет, комп и т.д. Основная работа есть. Время так же есть. 

Добавил скрин Газа с Лучком.  Это к комментарию о том что могут сильно разойтись. Ходят как привязанные. Вместе падали в 2008, там наверное не видно дату на скрине, и дильше бок о бок.

Долго не буду рассусоливать — дам ещё одну рабочию схему — оставлю так сказать для потомков ))

(Предыдущие посты из этой серии читать тут: )

Пробой + трейлинг по поддержке диапазона



Собственно:

1. Пробило предыдущий важный хай — лонг

2. После теста пробитого уровня в качестве поддержки — трейлинг стопа под подтверждённый уровень (перемещение стопа изобразил синим цветом)

3. После пробоя можно нарастить позицию в 2 раза (2 зелёные стрелки)

4. После подтверждения поддержки трейлинг стоп чуть ниже этого уровня передвигаем.

5. В итоге или по стопу выходим, или произвольно на росте — главное чтобы профит тейком брать не меньше Х3 от первоначального стопа.

________________________________

Надеюсь пригодится, ¡Adiós!

Всем привет. Хочу рассказать Вам о orders_log. Сам заинтересовался этой опцией недавно. 123Инсайдер уже писал про неё, его пост можете почитать тут.
Как высокочастотные роботы видят ваши ордера

Но тема по orders_log осталась не раскрыта, нигде не нашел никакого описания или упоминания об этой фишке. Поэтому статья — уникальная =)

Для начала, Full_orders_log — это список всех заявок с полной информацией по каждой заявке.
(http://www.rts.ru/a21832)

Онлайн данные по full_orders_log можно получать по plaza2. Выглядеть это будет примерно таким образом. Вид из FAR'a. На данной картинке это выглядит как полная мешанина.



full_orders_log содержит такие данные, как

Поля таблицы orders_log
Поле Тип Описание
replID i8 Служебное поле подсистемы репликации
replRev i8 Служебное поле подсистемы репликации
replAct i8 Служебное поле подсистемы репликации


( Читать дальше )

Приветствую Господа!

Сидел я вчера за ноутбуком и почти случайно натолкнулся на рейтинг ПАММ-счетов компании «Альпари».

http://www.alpari.ru/ru/pamm/rating/

Решил немного «поколдовать» с этой табличкой не для своих инвестиции, а просто ради интереса. Сначала отсортировал все счета по сроку существования.

Свыше полугода существуют 247 счетов. Решил отобрать только те счета, которые существуют более 2-х лет (т. е. более 730 дней), таких счетов получилось 46 штук, ну в принципе достаточно приличная выборка.

Далее, исходя из срока существования срока счета, получил среднемесячную доходность по накопленному приросту капитала (капитализированные проценты).

Топ-10 трейдунов, отсортированных по среднемесячной доходности, выглядит следующим образом:


Первое что попадается в глаза – это не очень высокая доходность лидеров.

Второе – очень высокая просадка первых трех лидеров.

Теперь посмотрим поподробнее на счета, которые допустили просадку менее 50%:

1. CoolMan:159865(regular profit
http://www.alpari.ru/ru/pamm/info/id/159865/
Максимальный дневной убыток         16.13% (08.10.2010)

2. Stability:168038(RUR)
http://www.alpari.ru/ru/pamm/info/id/168038/
Максимальный дневной убыток         10.44% (19.02.2010)

3. pp:56518
http://www.alpari.ru/ru/pamm/info/id/56518/
Максимальный дневной убыток         11.84% (09.10.2009)

4. ice12:1256(Pivot-MAC)
http://www.alpari.ru/ru/pamm/info/id/1256/
Максимальный дневной убыток         15.33% (01.11.2011)

5. Kitat:128128(Set of ATS)
http://www.alpari.ru/ru/pamm/info/id/128128/
Максимальный дневной убыток         17.52% (08.12.2009)

Просто жесть какая-то)))))))) Кто ж туда деньги то несет))))