Воскресенье как ни как… Для разнообразия 


 

Продолжу спасение своих утопающих в чреве хутрейда блогов. На прошлой неделе кто-то задавался вопросами про пилы, случайное блуждание и тренды. Сегодня нашел старый текст, но актуальности не потерявший, как раз и про это тоже.


В конце девятнадцатого века, примерно в одно и тоже время, появились две совершенно противоположные по смыслу концепции, описывающие поведение цен на фондовом рынке. В 1900-м году Луи Башелье написал диссертацию «теория спекуляций», основанную на наблюдениях за поведением цен облигаций на парижской бирже. За семь лет до Эйнштейна он предложил формальную математическую модель случайного блуждания, в соответствии с которой поведение цен было похоже на поведение броуновской частицы под ударами мелких молекул.
В период с 1890 по 1902 годы Чарльз Доу, первый редактор  газеты «Wall Street Journal» и автор самого известного биржевого индекса, написал серию статей, которая позже превратилась в «теорию Доу». Он считал, что поведение цен описывается закономерными тенденциями, или направленными движениями вверх или вниз, которые отражают господствующее на бирже мнение о будущем экономики или отдельной компании. Так началось противостояние двух принципиально противоположных концепций, которое не окончено и по сей день.


( Читать дальше )

Доброго вечера, коллеги! 

Что такое необходимая КАЖДОМУ трейдеру программа — Исполнитель приказов и зачем он нужен можно прочитать тут: http://kramin.ru/index.php/archives/670 

Видеоинструкция по настройке тут: http://vimeo.com/54140469 

Скачать штуковину можно тут.

В комментариях к прошлому посту подсказали гениально простую вещь — проблему мерцающих сигналов (тех, которые, то появляются, то исчезают), можно просто решить задавая различные периоды опроса сигнала и перестройки позиции.

Качаем последнюю версию — там это уже работает!

Ну и уж по традиции неистово плюсуем, задаем вопросы и предлагаем дальнейшие перспективы развития.

Привожу самые интересные, на мой взгляд, данные. Источник: http://www.finparty.ru/section/market/17379/


( Читать дальше )

Перечитывал вчера смартлаб, кто-то написал в своем блоге: "мысли глобально, действуй локально". Хорошая поговорка. Мысля глобально, мы определяем линию наим. сопротивления и возможный тейкпрофит, а мысля локально, мы выбираем вход с оптимальным риском.

Прошлая неделя оказалась намного более бычьей, чем многие ожидали.
Похоже, это привело к массовым переворотам в шорты.
Рынок рос всю неделю, а пятница стала 7-м по счету днем роста. 
Так последовательно наш рынок рос в октябре 11-го, когда отскочил от дна и в нач 2012, в начале 3 мес аптренда. 

До прошлой недели моя основная гипотеза была — падёж через отскок. Теперь я вижу, что шансы на падёж сильно сокращаются.

Я ошибочно ждал усиления волатильности — этого так и не произошло.
Год подходит к концу — до его конца осталось 24 торговые сессии, в ходе которых, волатильность, скорее всего, будет плавно снижаться, что означает ухудшение соотношений TP/SL, и постепенное падение шансов что-либо заработать.

На глобальном фронте краткосрочно остается только 1 проблема и источник неопределенности — фискальный обрыв. Но если эту проблему отложат (консенсус такой щя на рынке), то скорее всего рынок вырастет еще.

Начало - http://smart-lab.ru/blog/inside/86816.php 

Теперь про акции компаний из сектора РИИ.

Всего 19 эмитентов, Ситроникс в этом году перестал быть публичным (был выкуплен РТИ). Еще 2 компании (хотя и заявлены на сайте ММВБ) – ОАО
«Теплофон» и ОАО НПО «Наука» невозможно купить – стакан на ММВБ пустой.
 
Получается – всего 16 компаний, не густо. Повторюсь, оценить перспективы данных компаний не могу – ожидания не принимаю в расчет. Истории по данным компаниям совсем короткие.
 
 Конечно, идея очень хорошая – есть какое-то ноу-хау, нужны деньги для того, чтобы из идеи создать продукт и продать его. Но когда что-то начинается со лжи, то дальше мне уже не интересно. Прочитав ниже текст Вы поймете о чем я.
 
Начнем с основ для финансового аналитика – отчетность. Из 16 компаний только у половины (8) есть консолидированная отчетность по МСФО. Ну как можно что-то понять по РСБУ, может там на «дочках» суперубытки, супердолги или наоборот суперприбыль. Хотя и МСФО не спасает от «чудес бухгалтерского мастерства». И когда бухгалтерия в компании «работает» лучше всего бизнеса – это уже тревожный звонок.


( Читать дальше )

Решил вложить конспект выступления Герчика.
Я думаю конспект будет интересен для систематизации услышанного и обсуждения прогноза и подхода Александра к торговли отбоя от уровня.

Торгую только ОТБОИ ОТ УРОВНЯ.
Вся борьба всегда идет возле КЛЮЧЕВЫХ точек.
Одна из самых сильных моделей по технике: ложный бар, ложнй пробой, который сформирован 2 барами.

Проблема номер 1: Нельзы лезь на пробой в сильный уровень.
Индекс РТС: 3 раза ударялись в 135, как только пробили будем идти до следующего сильного уровня 140.
Пробиваем 140 и закрепились в дневном баре — лонг до 145.
25.11.2012 скорее всего подойдем к 145 и так как нет объемов скорее всего от него будем спускаться к 140.
135 сильный уровень — долго стояли возле этого уровня.
Крупняк набирает позу возле круглых уровней, т.к. легче считать.
После того как 3 раза ударились в сильный уровень 135, переходим с дневного графика на меньший тайм-фрейм и ищем току входа.

( Читать дальше )