На днях я опубликовал пост - Робот? Давай, до свидания.

В обсуждении публикации состоялся примерно такой диалог:
F: Наигрались с роботами, потому как сейчас они не работают?
Я: Работают. Просто роботы — это фигня.
F: Согласен нервы себе пощекотать всегда надо))
Я: Да нет. Просто роботы фигня.

Как я уже писал, с роботами я возился примерно 5 лет. Подвигли на это положительные результаты тестирования простейших стратегий метода и желание построить автономную манирубку.
Но попытки заложить в программу многофакторный алгоритм принятия торговых решений оказались за пределами моих возможностей. И сложно, и формализовать полностью не получается.
Результат же применения усеченных алгоритмов далек от идеала. Роботы либо торгуют нерегулярно, с длительными простоями в ожидании формальных условий для входа в рынок либо торгуют часто, но сливают.
Кроме того из-за случайного характера изменения котировок вход в рынок тоже является случайным. На развороте старших трендов это может приводить к убыткам, а для диапазонного робота неудачный вход может привести к полной потере депозита. Аналогичным образом могут возникнуть проблемы с позициями, открытыми в условиях локального роста волатильности на выходе новостей.

( Читать дальше )

Сложный процент является восьмым чудом света. Тот, кто понимает это, зарабатывает его; тот, кто не понимает — платит его. Альберт Эйнштейн

Сегодня выложу и прокомментирую слайды своей презентации на конференции сМарт-лаба.

Ранее пересмотрел свое выступление на сМарт-Лабе в 2014 году, забавно, что обещал подвести итоги через 8 лет, и вот, как раз в субботу подвел итоги на конференции. В целом, немного криво и кисло тогда выступил (как и сейчас мне не нравится мое выступление).

Многие моменты сейчас кажутся тупыми и скучными. Но видимо так и должно казаться сейчас, за 8 лет развития.

( Читать дальше )

Ровно год назад мы провели интервью с Jetlend, и вот вчера мы снова пообщались с Романом Хорошевым, основным владельцем платформы краудлендинга Jetlend. Год назад я уже выкладывал конспект нашей беседы, где описал, как это работает. Повторяться не буду, расскажу что нового нам поведал Роман. Видео-запись свежего интервью смотрите на ютубе. 

Прежде, только напомню, что JetLend — это электронная платформа, которая сводит между собой инвестора (кредитора) и малый бизнес (заёмщика).

👉Средняя доходность инвесторов составила 17% по 2021 году после вычета потерь.
👉Ориентир доходности на платформе = ОФЗ + 8-10пп.
👉Дефолтность сейчас составляет 1,6%, до СВО составляла всего 1%
👉Это все равно в 4 раза ниже чем дефолтность по кредитному портфелю Тинькова
Низкая дефолтность за счет мощной риск-модели Jetlend, которая не пропускает шлак на платформу
👉В марте был провал, в мае спрос на деньги со стороны бизнеса был гигантский
👉В этом месяце кредитов на 270 млн рублей, в прошлом — 210 млн рублей.
👉За месяц примерно 100 заемщиков, то есть средний займ составляет 2,5 млн рублей.
👉Заёмщики просят более длинные займы, поэтому в основном срок займа на платформе — 2 года.
👉Как ни странно, платформа попадает под регулирование ЦБ и на неё распространяется ограничение для неквалифицированных инвесторов — неквал может выдать не более 600 тыс руб
👉Выгоднее всего инвестировать как ИП — в этом случае и налог меньше, и нет требования квал/неквал.

Я зарегался у них, чтобы посмотреть как оно хотя бы выглядит, увидел вот что:

Нажимаешь на компанию, видишь примерно такое:

( Читать дальше )

Поздравляю от души!
Спасибо за лучший сервис по инвестициям в России.
Без всяких преувеличений могу сказать, что регистрировался везде, где можно. Есть с чем сравнивать.
Особенно привлекают финансовые данные акций и компаний.
И новая идея с добавлением экономических показателей — супер!
Как следующий шаг, круто было бы, на любой график накинуть российскую или американскую инфляцию и посмотреть на него в чистом виде.

Мы с тобой, практически, ровесники.
Мне исполнилось 40 чуть больше полугода назад. 
На финансовый рынок пришёл в 2005 году. Начал с кухонного Форекс через ДЦ.
Я, как и Тимофей, увлечённый своим любимым делом, человек.

Что я осознал к 40?
Родители меня воспитывали так: «хочешь зарабатывать — трудись».
Действительно это работает, но до определённого времени / уровня развития дела.
Когда мой доход был несколько зарплат, я мог делегировать многие обязанности.
Бизнес — это компания людей, а не один человек, замыкая обязанности на себя, ты тормозишь бизнес и не благодаришь людей деньгами. В наказание — вечная усталость, застой в бизнесе и бесперспективность.

( Читать дальше )

Александр Шадрин описал свои результаты и свои мысли в текущей ситуации, и это меня сподвигло тоже заглянуть в портфель. Я делаю это сейчас реже обычного. Оно и понятно: вот уже почти 3 месяца примерно половина моих накоплений заблокирована. Вот уже почти 3 месяца я не получаю полагающиеся мне дивиденды от иностранных компаний — они накапливаются непонятно где, и я рассчитываю их впоследствии получить всем скопом. Тем не менее, я не списываю эту часть своих активов со счетов

Рынок акций российских компаний рухнул, рынок акций США сейчас также находится в затяжном падении. У меня выдался свободный час для того чтобы посмотреть, а что там с результатами — где я сейчас нахожусь и куда мне двигаться дальше в реализации своего плана. 

Американские акции

Американские акции на данный момент являются основной частью моего Net Worth* — примерно 61%.

*Net Worth в данном случае — совокупная стоимость всех инвестиционных активов и сбережений (не учитывается стоимость жилья, авто, бизнес-активов).

( Читать дальше )

На майские съездил к родителям в Казахстан (г.Уральск).
Пользуясь случаем решил открыть валютный счёт и казахскую карту.
Первым делом посмотрел, что с надёжностью казахских банков https://kdif.kz/finansovaya-gramotnost/rating/
Надёжность оказалась увы не очень надёжной. Даже лидер рынка Halyk банк (он же Народный) не имеет высшего рейтинга надёжности. Тут вспоминались времена, когда тот же Сбер имел почти высшую категорию надёжности и было не страшно отдавать им крупную сумму на депозит.
Следующим в рейтинге, по активам во всяком случае, был как раз Казахский Сбер, но его уже не имело смысла рассматривать. Из-за санкций казахский сбер переводит клиентов в другие банки, в т.ч. в Halyk.
Замыкает тройку казахских лидеров розничный банк Kaspi, который по рейтингам надёжности ещё хуже и находится в спекулятивной категории. 
Итак у нас 2 казахских банка с максимально возможным рейтингом надёжности.

Второй вопрос — открывают ли они счета не резидентам?

( Читать дальше )

Сейчас у всех на слуху инфляционные ОФЗ, потому что в России сильно разогналась инфляция. И считается, что это top pick на сегодняшний день. Отчасти, мы согласны с этим, но есть и свои нюансы.

В этой статье мы расскажем вам о том, что из себя представляют инфляционные ОФЗ, как они работают и имеет ли смысл их сейчас покупать.

Линкеры

ОФЗ-ИН — это официальное название гособлигаций с Индексируемым Номиналом. Такие ОФЗ начинаются на 52ХХХ. Выпускаются Минфином РФ, как и другие ОФЗ. Купоны по ним платятся 2 раза в год. На рынке их называют линкерами.

На Московской бирже сейчас торгуется 4 выпуска:

Купонная ставка маленькая и одинаковая у всех выпусков — 2,5%. Но т.к. номинал всегда прирастает на значение инфляции, то купон в рублях тоже растет.

Как происходит индексация номинала

Номинал индексируется на темп роста инфляции с задержкой в 3 месяца.

( Читать дальше )

     Рассказываю какие посты вам всем нужно сейчас почитать.
     Нервозность не даёт многим людям сейчас покоя. Нарастающая тревожность тренькает на наших нервах и увеличивает стресс. А долговременный стресс оказывает угнетающее воздействие на наше с вами здоровье. Поэтому я собрал для вас 32 интересных поста (33ий пришлось убрать, ибо там немного про инвестиционный стресс), которые вы можете прочитать и отвлечься от текущих проблем.
     Обещаю отсутствие негатива, стресса и питерской расчленёнки. Советую читать не только сам пост, но и комментарии к нему, ведь люди порой оставляли там достойные, заслуживающие внимания дополнения и правки.

1. Риск-менеджмент, плечи и критерий Келли  — информационный пост про риск-менеджмент и критерий Келли
2. Пирамида инвесторов или инвестиционная классификация  — пример роста силы финансов инвестора

( Читать дальше )

В этой статье я постарался систематизировать всю имеющуюся на текущий момент информацию о том, как можно переместить капитал в том или ином виде через российскую границу.

Эта статья носит исключительно образовательный характер и не является рекомендацией к каким-либо действиям. Я советую вам строго следовать любым санкциям, законным и подзаконным актам, и не пытаться выполнять какие-либо действия в их обход. Ситуация с международными санкциями и ответом на них со стороны России меняется буквально каждые несколько часов. Учитывайте, что к моменту прочтения какая-то информация ниже может уже устареть. Если вам есть что добавить и поправить — пишите в комментариях.

Где держать деньги безопаснее

Для начала надо определиться, в какую сторону через границу вам нужно перевести деньги.

Аргументы за то, чтобы завести деньги в Россию

• Санкции со стороны США и ЕС становятся всё более жесткими, и даже другие, традиционно более нейтральные страны (Швейцария, 

( Читать дальше )

@Сберегатель (Сэр Лонг) недавно задал очень правильный вопрос: 

Клиенты брокера ВТБ, а где вы смотрите брокерские отчёты? Конкретно интересует брокерская комиссия.

Результаты ответов:

1. Брокерские отчеты в личном кабинете olb.ru
2. В мобильном приложении «Мои инвестиции»
3. В сводном отчете брокера о расчете налогооблагаемой базы (мой вариант)
4. Есть ещё вариант заказывать отчеты через систему QUIK

Я решил сверить цифры первых трех вариантов. И без поллитра тут точно уже не разобраться.

Проверяемый период: 01.01.2021 — 31.12.2021

Ровно год!

В первом варианте цифры:

Вознаграждение Брокера = -74,902.14 RUR
Вознаграждение сторонних организаций = -0.80 USD
Вознаграждение Брокера = -14.20 USD
про комиссии биржи информация — отсутствует

Что?! Как это понимать?! Часть в долларах, часть в старых рублях и где комиссии Биржи, сколько за маржиналку?!

( Читать дальше )