Начало
Тест №2

Стратегия в которой нет убыточных сделок

Тест №2.

Период графика Daily;

Инструмент EUR/USD;

Начальный баланс 17250р.

Параметры ТС.

• Открытие по сигналу алгоритма;
• Запас счета при открытии сделки 2500 пунктов (4х знак);
• Если через месяц на торговом счету отрицательный прирост — счет пополняется на 5000р. Если отрицательного прироста нет — 5000р. идут в резерв;
• 1-е усреднение -аналогичным сигналом открытия сделки. При усреднении запас не должен быть ниже 2500 пунктов (если ниже, сигнал отменяется — продолжаем пополнять баланс каждый месяц и ждем следующий сигнал);
• После 1-го усреднения — все последующие в день пополнения счета;
• Торговый счет пополняется ежемесячно из резерва на сумму 30% от баланса на момент открытия сделки;
• Закрытие сделки только с прибылью обратным сигналом;
• Все дополнительно вложенные средства снимаются и снова идут в резерв;
• 50% полученной прибыли реинвестируется, остальные 50% идут в резерв.

( Читать дальше )

Видел сегодня пост (http://smart-lab.ru/blog/271760.php ). С корреляциями на рынке. Хочу вам предложить более полную картину, с разбивкой по секторам. Все расчеты за период 2013 — по сегодняшний день





( Читать дальше )

Это мой первый пост здесь.
Увидел вот этот, полный грусти и печали пост и решил написать отдельный топик, чтоб не потерялось среди коментов, вдруг кому пригодится.

Не судите строго, я совсем новичек на рынке, а в опционах так и подавно. Но потихоньку разбираюсь и осваиваюсь.
Депо у меня небольшое, учусь торговать, и пару раз была ситуация, когда не поставил вовремя стоп, а цена улетела далеко против меня.
Причем оба раза была некая уверенность, что это ложный вынос, и должно вренуться. Лося крыть ну очень не хотелось, но и держать непокрытые убытки в расчете на свое понимание хаотичности рынка тоже рискованно.

Как я поступал в такой ситуации — покупал опцион. Для шортовой залипшей позы — колл, для лонговой — пут. Ближайший страйк около денег или немного в деньгах.

Плюсы данного подхода:
— Убыток уже не увеличивается, т.к по синтетике получается просто опцион, а у него как известно риск фиксирован.
— Если есть уверенность, что нащупали разворот или завершение ложного выноса, можно усреднится, т.к. высвобождается ГО, а при малом депозите это играет очень большую роль.

( Читать дальше )

Многие, кто не читал книгу Ларри «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли» и не внимательно смотрел на картинку в предыдущем ларри-посте, задавали вопрос про то, как строится система по определению минимумов и максимумов. Специально для них, отдельным постом с примером.

Для начала все же загляните в пост по ссылке и увидите там два паттерна, максимум и минимум. Определяются они очень просто:

• локальный максимум, это бар который имет два соседних с максимумами ниже
• локальный минимум, это бар который имет два соседних с минимумами выше

То же правило, действует в отношении следующих выше по иерархии максимумов или минимумов, краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных. Только берутся уже не бары, а экстремумы предыдущего порядка.

В этом случае получается:

• краткосрочный максимум, это локальный максимум который имеет два соседних ниже
• краткосрочный минимум, это локальный минимум который имеет два соседних выше

… и дальше по иерархии

( Читать дальше )

Коллега,

эта статья для тебя, кто уже потерял всякую надежду найти подход к торговле, стабильно работающий в плюс. Депозит неуклонно съеживается, а если и показывает болтание около нуля, то не дает даже безрисковую ставку дохода и надежду на финансовую стабильность. Добавь сюда упущенные альтернативы, потраченные время и нервы, выкинутые на бесполезных гуру деньги, непонимание семьи, резкое снижение самооценки и картина становится совершенно кислой. Твой мозг отчаянно ищет и не находит подтверждения того, что ты можешь торговать уверенно в плюс.

Что же, я предлагаю тебе один из вариантов, как закончить твои мучения раз и навсегда. Найди в себе силы применять все то, что я опишу ниже и ты, наконец, будешь держать в руках серьезный шанс обрести спокойствие и уверенность, а с ними неизбежно придут и нужные тебе результаты. Готов?


( Читать дальше )

Поделюсь уже в принципе сложившейся системой анализа тенденций, в том числе скрытых основанной на простейших индикаторах Momentum и ATR и на примере текущей ситуации в SBER и посмотрим как принимать решения основываясь только на их показаниях.

Momentum
Невероятно тупой и дубовый индюк. Он тупо дублирует движения цены, но делает это достаточно хитро, с учетом накопленной за период силы импульса. Как земляной червь, что-то уходит из расчета ряда, что-то появляется. Можно сказать что уйдет и на какую величину, останется увидеть что придет и как это повлияет на оставшийся ряд.

ATR
Может расчитать даже третьеклашка на калькуяторе. По сути это значение волатильности выраженное в единицах цены. В отличие от индикатора волы в АД 3.5 и других рассчитанных на относительных значениях. ATR реагирует на уровень цены, но это может быть и плюсом, так как слишком низкий (в % к цене) обычно ничего хорошего не обещает. Но в целом чем выше цена, тем больше будет значение ATR т.к. даже если в % колебания цены будут одинаковыми, по мере роста, ATR будет расти естественным образом за счет перевода значения из относительного в абсолютное. 1% от 100% и от 50% две большие разницы.

( Читать дальше )

Решил попробовать отработать следующую стратегию: на открытии скринером сортируем акции по change %, выбираем открывшиеся гэпом вверх достаточно ликвидные, shortable и с узким спредом бумаги. Перед выполнением ордера параллельно смотрим daily chart для принятия окончательного решения: шортить или нет. Если бумага выбирается из окопов — не трогаем, а если на хаях или около того — шортим гэп маленьким (!) объёмом. Действовать надо быстро, т. к. через пару минут после открытия что-то делать может быть уже поздно. Если движение идёт против нас, усредняемся 2x на следующем спайке, иначе ждём движения в нашу сторону. Иногда приходится усредняться, иногда бумага входит в боковик — тогда «высиживаем» её несколько дней и если надо потихоньку усредняемся.

 
На фондовом рынке США доступно несколько тысяч акций, и почти каждый день можно подобрать приемлемые варианты для этой стратегии. Стратегия выбрана с расчётом на то, что по этим бумагам вероятность развития ситуации в мою пользу выше, чем в других, и с рынка удаётся урвать «шерсти клок».

Пока что у меня получается так, что выбранные бумаги рано или поздно сползают вниз, и я по ним всегда в небольшом плюсе. Прибыль не пересиживаю, беру сколько рынок готов дать.

Участвую в турнире UT Challenge NYSE. Зарабатываю 20000 долларов в управление на finDerby.

Как обычно, по средам торгую совместно с Trading Floor. Мне еще рано входить в сделки до 10-00, но глядя как Алексей активно торгует на открытии торгов не удержался. Начал искать точки входа в самые сильные акции вчерашнего дня. Помог индекс, который падал в начале торгов, поэтому в просевших акциях мог начаться разворот.
Скриншоты с анализом сделок

Невероятно интересной для торгующего трейдера оказалась акция KRFT, чтобы описать как ее выкупают большие игроки напишу отдельный топик. Я уже неделю слежу за стаканом, лентой и графиком — не могу оторваться, настолько мне интересно наблюдать за ней.

В итоге получилось так
 

Для тех, кто не знаком с моим обозначением сделок.
 

Раз уж начали постить Герчика. И я сохраню информацию для себя. Все из открытых источников .

 Торговый алгоритм трейдера NYSE взят с forexlabor.info от Корнецкого Артема, трейдер Forex и NYSE, ученик Александра Герчика.

Итак поехали:

Сегодня я не торгую если:

• у меня плохое настроение;
• я плохо себя чувствую;
• у меня большие проблемы;
• компьютер плохо работает;
• интернет плохо работает;
• я не сделал домашнее задание.

Расписание рабочего дня (время по Нью-Йорку)

до 9:30 (минимум 2 часа) – домашнее задание;
скриншоты с описанием сделок предыдущего рабочего дня;
9:30-10:30 – слежу за первым часом торговой сессии;
10:30-15:30 – трейдинг;
15:30-16:00 – анализ сделок.
Выходные – повторный анализ сделок; заполнение данных на marketstat; анализ статистики.

Рабочее место:

• удобное;
• светлое;
• в чистоте и порядке;
• хороший компьютер;
• 1-й монитор – графики (thinkorswim);
• 2-й монитор – платформа (graybox).

( Читать дальше )