Избранные топики / Профиль frxmax / sMart-lab.ru - блоги трейдеров и инвесторов. Форум акций. Котировки акций. Фундаментальный анализ акций. Трейдинг, инвестиции, экономика

робот на Экселе

14 июля 2014, 21:28
|
S-L is SCKS

сталкиваюсь постоянно с жадностью! когда рынок в плюсе (имею в виду свою позу) начинаю жадничать и не крою позу. а потом, когда цена уходит обрано — кусаю локти что не закрыл. НАДОЕЛО!!! написал пару строк кода VBA. выставит тейк профит, как только коснулись,- закрыл по рынку. и брокер не видит мой ордер, и я спокоен.

Какую книгу вы сейчас читаете?

04 июля 2014, 21:14
|
мистер Сельдерей

Жанр/Автор/Название.
Скандинавский детектив/Хеннинг Манкелль/Серия о детективе Курте Валландаре.Ищейки в Риге.

Индикатор для Quik. Показывает границы 3/4 ATR.

02 июля 2014, 23:18
|
Dzam

Индикатор для Quik. Линиями показывает границы 3/4 ATR, относительно цены закрытия предыдущего дня. ATR считается по последним N дневным барам. N — количество баров, указывается в параметрах.

Ссылка на индикатор.

Внимание! Данный индикатор не дает однозначных сигналов к покупке/продаже. Индикатор помогает видеть пройденный ATR выбранным инструментом.

Все пожелания по доработкам, а также найденным ошибкам приветствуются.

Личные деньги от 30 июня 2014 г.

01 июля 2014, 15:45
|
Мурен(а)

www.vestifinance.ru/videos/16878

Решить квартирный вопрос непросто. Существует несколько выгодных способов. И один из них — ипотека без первоначального взноса. Насколько это реально?
Активная фаза ослабления рубля подстегнула почти 120 тыс. семей оформить ипотеку. Без малого на 200 млрд руб. Есть мнение, что в этом году рынок вырастет на четверть.
Решить квартирный вопрос непросто. Чтобы получить свою крышу над головой, россияне, в зависимости от достатка, прибегают к одному из четырех способов.
Самые обеспеченные покупают недвижимость из собственных средств. Те, кому до полной стоимости немного не достает, договариваются о рассрочке платежа на 1, 2 или даже три года. Но очень часто российский средний класс покупает квартиру или строит дом, взяв кредит в банке. Доля ипотеки на сегодня составляет 40% и продолжает расти. Те, у кого денег нет даже на первый взнос, вынуждены жилье снимать. Однако недавно появился продукт, позволяющий совмещать аренду квартиры с ее выкупом, без накопления первоначального взноса.

( Читать дальше )

Идея: «покупай, когда слышны разрывы снарядов», себя исчерпала

01 июля 2014, 15:25
|
Андрей Верников

В данный момент индексы торгуются с незначительными изменениями. На востоке Украины возобновились боевые действия. Под городом Снежный ополченцы сбили украинский военный самолет, но фондовый рынок на это реагирует довольно спокойно. Идея: «покупай, когда слышны разрывы снарядов», себя уже исчерпала. Рынок сейчас находится на февральских уровнях, и полностью восстановился после падения марта. Какое падение выкупать дальше? Многие инвесторы уходят в отпуск. Если они покупают акции перед отпуском, то очень аккуратно (по уровням). Агрессивных, маржинальных покупок мы не увидим до сентября, поэтому рынок заперт в диапазоне. То, что рынок сейчас находится в режиме боковой коррекции, кажется вполне естественным – развивающиеся рынки показывают аналогичную динамику. В этом году они были относительно устойчивы к турбулентности, но сейчас перегреты, поэтому в июне индекс MSCI Emerging Markets не смог преодолеть тринадцатимесячные максимумы.

В данный момент акции «Газпрома» удерживают рынок от снижения. В середине месяца закроются реестры по акциям, имеющим большой вес в индексах, («Газпром», «ЛУКОЙЛ») и затем мы увидим нырок индексов вниз. Я не удивлюсь, если индекс ММВБ «прогуляется» в район 1400 пунктов. Но в августе на счета инвесторов начнут поступать дивиденды и часть их будет реинвестирована в акции. Поэтому новая волна роста в это время вполне вероятна. К этому времени могут появиться новые драйверы роста – многие компании сейчас улучшают дивидендную политику и это одна из идей. Неоцененность же нашего рынка не является идеей для покупки. Есть акции, которые годам не могут выбрать дисконт к справедливой оценке и что их покупать после этого? Акции «Сбербанка» из этого числа. Может лучше кваску попить и нервы сохранить? Любая недооцененность имеет под собой причину, где гарантия, что эта причина будет устранена? Рядом с домом, где я живу есть магазин электроники, в котором есть отдел уцененных товаров. Причина уценки: нарушения товарного вида (сколы, трещины, вмятины) и ремонт. Я не заметил большого наплыва покупателей в этот отдел – трещины и сколы сами собой не зарастают и на то чтобы вмятину отрихтовать нужно время. А наш рыночек то с брачком-с! Экономика страны слишком зависима от конъюнктуры углеводородов (об этом говориться с 2003 года), кроме того он слишком зависим от политических рисков. Откуда сейчас взяться большому наплыву покупателей в отдел фондового рынка?

( Читать дальше )

Новая версия привода Морошкина QScalp 4.5

30 июня 2014, 15:39
|
Роман Белый

QScalp 4.5
30.06.2014

Реализована возможность использования внешних (брокерских или биржевых) стоп-заявок для тех подключений, которые это поддерживают;
Механизм фильтрации посторонних заявок и сделок перенесен из коннекторов в сам привод и существенно переработан;
Реализованы локальные стоп-заявки с обратным условием исполнения;
В функции автозакрытия позиции реализована возможность выставления заявок в начало операционной очереди и задержки их выставления на заданный промежуток времени;
В торговом журнале добавлена возможность отображения дополнительных столбцов в таблице сделок, информации о текущей позиции и биржевом времени, реализовано контекстное меню настройки журнала;
Сделки из торгового журнала сохраняются в текстовый .csv файл в реальном времени, а при запуске привода из этого файла восстанавливается информация о текущей рыночной позиции и сам торговый журнал за текущий день;
При частичном закрытии позиции ее средняя цена больше не меняется, а промежуточный результат учитывается в торговом журнале;
В окне корректировки позиции информация теперь вводится посделочно;
Отключена функция автовыбора счета при открытии окна настроек;
Реализована возможность агрегации сделок по заявкам и отображения соединительных линий в ленте сделок;
Автоматическая перезагрузка кластеров и ленты сделок при изменении их настроек;
Добавлены дополнительные варианты подписей кластеров;
Расширены возможности по тюнингу внешнего вида кластеров в статической конфигурации;
QUIK: автоматический запуск терминала вместе с приводом;
SmartCOM: коннектор полностью переработан, добавлена поддержка постоянного соединения сервером в SmartCOM 3.0.109;
TRANSAQ: реализована возможность отключения проверки готовности сервера при подключении;
Plaza2: реализована поддержка точного кластерного анализа открытого интереса.

( Читать дальше )

И еще раз о ... Волатильности )))

29 июня 2014, 23:19
|
Orbus

В последнее время наблюдается значительное количество постов и комментов на тему волатильности.
Причем часто люди говорят и об исторической (HV ) и подразумеваемой (IV) в одном лице. Историческая волатильность может быть ЛЮБОЙ.
Можно подобрать такой тайм фрейм, период и метод расчета что HV будет сверх мала и наоборот. IV же вполне конкретна и определяется ценами опционов.

Важность расчета исторической волатильности трудно переоценить.
Начинающие трейдеры часто даже не задумываются о том что откуда берется и куда девается. Даже классическая формула стандартного или среднеквадратичного отклонения

Многих ставит в затруднение когда им задают вопрос, а почему сначала берут квадрат а потом корень. Если внимательно изучить формулу то видно что это не просто желание избавиться от знака, а цель придать большим отклонениям больший вес ! Ведь на самом деле

( Читать дальше )

Measuring Historical Volatility

23 июня 2014, 16:20
|
Oleg Mubarakshin ~ Quant-lab

Вычисление подразумеваемой (implied) волатильности – задача хоть и не тривиальная (требуется знание численных методов), но весьма простая. К тому же мы всегда имеем уникальное единственное решение – значение волатильности для заданного опциона. С исторической (historical) волатильноcтью дела обстоят несколько сложнее. Количество наблюдений, участвующих в расчетах, и метод ee оценки оказывают сильное влияние на конечный результат.

За основу данного поста взят материал из моей статьи в Financial One.

Рассмотрим основные методы оценки исторической волатильности и разберем их особенности.

В срочной секции Московской Биржи активно торгуются фьючерсы на обменный курс доллара США к рублю и опционы на этот контракт. В последнее время волатильность данного фьючерсного контракта возросла. Оценим его историческую волатильность.

Так как срочный контракт имеет ограниченный срок обращения, заменим его спотовым активом – валютной парой USD/RUB. Корреляция этих активов крайне высока. Для учета разницы во времени торгов будем использовать внутридневные цены только из временного интервала, соответствующего дневной торговой сессии на срочном рынке Московской биржи – с 10:00 до 18:45. Для этих данных вычислим дневные цены: open (O), high (H), low (L), close (C ) – и будем использовать полученные данные для расчета исторической волатильности.

( Читать дальше )

Межтоварный спред бензин-мазут

23 июня 2014, 11:32
|
Илья К

Спред бензин-мазут периодически дает возможность заработать в соответствии с классическими принципами статистического арбитража. В конце весны-начале зимы (причем более четкую периодизацию практически невозможно выделить) бензин переходит в своего рода «бэквордацию» относительно мазута. Видимых причин кроме смены вектора спроса на товар выявить не удалось. Очевидной связи между отклонениями температуры от нормальных значений (индекс, белым на графике) и графиком спреда (желтым цветом) тоже нет:

Поэтому самым простым решением будет анализ диаграммы распределения и выявления зон средних отклонений по спреду бензин-мазут. Такая стратегия при применении «в лоб» кажется достаточной сырой. Однако, если подходить вдумчиво, с применением фундаментального анализа (оценки потенциала спроса на бензин и мазут в отдельности), количество усреднений и вероятность раннего входа можно свести к минимуму. В любом случае, требуется как минимум «средний» капитал, для безущербного для депозита итога торговли.

( Читать дальше )

Ценообразование по фьючерсам

23 июня 2014, 11:06
|
Алексей Давтян

Форвардная(фьючерсная) цена облигации позволяет зафиксировать стоимость облигации в будущем. Т.е. купить фьючерс – значит зафиксировать стоимость покупки облигации в будущем.

То же самое можно сделать с помощью РЕПО: сейчас покупаем облигацию, сразу отдаем её в РЕПО до экспирации – если дисконт нулевой, то и отвлечение будет нулевым. На дату экспирации мы должны заплатить по РЕПО, но за время владения облигацией нам пришел купон. Поэтому в результате мы уже сейчас фиксируем цену покупки в будущем, равную:

Цена(форв.) = Цена(спот) – (Купон до экспирации – Фондирование до экспирации)

Т.е. в цену форварда входит купонный доход до экспирации.
Разница между купонным доходом и стоимостью фондирования называется керри:
Керри = Купон до экспирации – Фондирование до экспирации

( Читать дальше )

← туда 27 28 293031 32 33 сюда →

Ленты

Форумы

Участники

Котировки

Акции

Календарь

Информация

Книги