Странно, но жив.
Всего 10 дней, с учетом, что проёб момент включения перед отчетностями амеров (ну вот вспомнил бы, что не лучший период рынков).
Радует, засранец.
Всё дальше от маржинколла.
Всё ближе к цели (моменту определения: крыть всё или дальше).

И рынок вроде бы не тот.

Прёт чтоль.

Будем далее посмотреть.
Стакими-то рисками. да ещё и живой.

Продолжаю копи-паст своих материалов с www.robo-stroy.ru

История.
Около года назад мне понадобился како-то индикатор для Метатрейдера. Немного погуглив, я попал на сайт www.forexfactory.com  и в одном из его форумов нашел нужный мне файл. Позже я решил рассмотреть этот ресурс поподробнее и в итоге узнал кое-что интересное. Сразу хочу сказать, что не являюсь сторонником Forex-торговли, но всегда готов поучиться новым методам, чтобы применять их на фондовом рынке.
О сайте
Главная страница сайта содержит очень неплохой календарь выхода макростатистики с возможностью настроить свой часовой пояс относительно GMT, просмотром степени важности данных, их описанием и историей изменений. Этим календарем я пользуюсь до сих пор.
Следующим интересным разделом я считаю ветку форума, посвященную торговым стратегиям. http://www.forexfactory.com/forumdisplay.php?f=71. В ней люди делятся своими идеями,  выкладывают шаблоны настроек и ведут беседы. К слову сказать, вся информация для чтения и скачивания доступна без регистрации. Лично меня раздражает, когда для просмотра вложенного в сообщение файла мне настойчиво предлагают зарегистрироваться.

( Читать дальше )

Мы, трейдеры, привыкли тут «мерить члены» своими стейтментами. Давайте ка померяем члены брокеров на ЛЧИ 2011:

Итак, лидеры выглядят примерно следующим образом (число, — это количество трейдеров, обслуживаемых в каждой из контор, которые участвуют на ЛЧИ):

 

Ну в общем все понятно из статистики. Финам, БКС стремятся к полураспаду, а вот некогда никому неизвестное АйтиИнвест стремительно выходит в люди:) Открытие тоже неплохо продвинулось. А Альфа-Банку и Кит-Финансу должно быть стыдно за то, что они  когда-то были моим брокером. (Альфа-Банку должно быть еще стыдно и за то, что он до сих пор не зарегистрировался на смартлабе:)

О продвинутости Айти говорит еще и фактор широты присутствия на смартлабе. Эффективные работники компании уловили новую стремительно нарастающую тенденцию в трейдерской жизни, — смарт-лаб.ру, и приняли активное участие в жизни сайта.

Количество участвующих на ЛЧИ и на смартлабе от брокерских компаний, на мой взгляд, это индикатор лояльности и открытости компаний к клиентам и их проблемам. 

Что-то не видно ни одного клиента Тройки и Ренессанса на конкурсе (равно как и на нашем сайте). Это брокеры для небожителей, они в народ с небес не спускаются.

Атон, Церих и Алор+ в этом списке — середнячки. Но по сути, это непонятные брокеры, которых может спасти только лишь активное участие в жизни смартлаба, или реклама на смартлабе. А так мы про них пока ничего не знаем.

Я пока еще не выбрал брокера для участия в ЛЧИ, поэтому присоединюсь к конкурсу чуть позже.

         
          К началу ХХ в. Петербургская биржа становится одной из наиболее крупных фондовых бирж Европы, уступая по объему котирующихся ценностей лишь Лондонской, Парижской и Берлинской биржам. Укреплению ее статуса способствовало утверждение императором Николаем II в 1900 г. законопроекта об образовании Фондового отдела Петербургской биржи.
         Вторая половина 90-х гг. XIX в. была периодом бурного роста российской промышленности. Доминирующей в это время стала акционерная форма организации крупных предприятий.
         Кроме экономического подъема, росту акционерного учредительства также способствовало наличие свободных фондов на российском денежном рынке. С одной стороны, конвертация государственного долга в 1890—1894 гг. на более низкий процент побудила многих держателей этих бумаг искать более прибыльные вложения в других ценных бумагах. С другой стороны, введение золотого стандарта в 1897 г. привлекло в страну значительное количество иностранных предпринимателей. К этому следует добавить, что российские коммерческие банки, особенно в Петербурге, значительно увеличили онкольные операции[Онкольное кредитование при определенных условиях использовалось спекулянтами для покупки ценных бумаг в кредит в расчете на рост в цене и ожидаемую прибыль при последующей продаже. короче привет плечики ))], которые повысили уровень ликвидности на денежном рынке. Все это, естественно, привело к буму на Петербургской бирже, и появлению уже в 1895 г. голосов о «зловредной спекуляции» и «биржевой вакханалии». А в бюджетном докладе царю в 1896 г. министр финансов С.Ю. Витте отмечал, что биржевое увеличение 1895 г. было «одним из первых в ряду отрицательных явлений в русской экономической жизни». Если серьезные биржевые колебания не были чем-то новым в странах Западной Европы, особенно в Англии и Франции, то в истории России, пожалуй, впервые размеры биржевой спекуляции достигли размеров, привлекавших серьезное внимание правительства и общественности.

           Несмотря на падение цен акций на Петербургской бирже во второй половине 1895 г., промышленный подъем в стране продолжался, и вскоре он отразился в новом росте котировок. Но уже в следующем году в стране начался экономический спад. Падение цен на бирже было замечено еще в начале 1899 г. 


( Читать дальше )

Собственно обдумывая и рассматривая графики проишедшего, поймал себя на мысле о которой расскажу чуть позже.
И так 22-15 время начала панических движений. Сначала как все видели рынок ринулся вверх ( еще до новостей? выбив шортистов), потом уже по факту покатился вниз, и причем так резво что немножко стало страшно.
Посматривал на 4 графика: рубль, фьючерс сипи,  ртс фьючерс, и ртс спот.
Но для начала напомню что разница москвы и ньюёрка 8 часов
когда начинал выступать бэн (22-15 по москве) в ньюёрке было 14-15
в полночь же ( точнее 00-15 по москве) в ньюерке закончилась основная сессия ( или в 16-15!!! первый раз узнал что у них так рано). После чего цены сталбилизировались и начали подрастать.

Это было в америке.
В это же время на черном континенте шла обширная распродажа, вплоть до самого закрытия.
И глядя на индекс я не мог понять причины столь обвального падения, ну никак не мог. И Только  ночью до меня дошло что проблема не в индексе а в долларе, точнее в рубле.  (Хотелось бы услышать позицию тех кто скальпил рубль доллар, только они могут подтвердить моё предположение!) Точнее дело было не в рубле а в режиме работы биржи. Вспомнился Леха с его куклами в стакане и рассказами о живом рынке ( на что навел комент  мумитроля о скальпинге как в старые добрые времена). Так от что у мен явсплыло:

( Читать дальше )

Написал для Робостроя небольшую статейку. Надеюсь, кому-то будет полезно.

 Прошлая статья 

Итак, мы создали экспертного советника, теперь он сообщает нам, когда продавать и покупать актив, подкрашивая свечки в нужный цвет. К сожалению, пока остается не понятным, будет ли такая торговля прибыльной на длительном промежутке времени. Не зная этого, не стоит приступать к вложениям средств.
Для оценки доходности стратегий используется историческое тестирование. В Метастоке за него отвечает модуль Enhanced System Tester. Запустим его и выберем New System, таким образом начнем создавать новую систему.
Присвоим  ей имя в поле Name, например MA+TRIX. Во вкладку Buy Order скопируем код из нашего экспертного советника, отвечающий за индикацию растущего тренда.
C > Mov(C, 100, S) AND
Mov(C, 100, S) > Ref(Mov(C, 100, S), -1) AND
TRIX(C, 10) > Ref(TRIX(C, 10), -1)
 Во вкладку Sell Order вставим противоположное условие.
 C < Mov(C, 100, S) AND
Mov(C, 100, S) < Ref(Mov(C, 100, S), -1) AND


( Читать дальше )

Иван — настоящий маг чисел, способный «кататься на волнах рынка акций» как прирожденный трейдер. Благодаря этому дару, он с легкостью приносит
огромные прибыли инвестиционной компании, в которой работает. Но не все так радужно. Бессоные ночи дают о себе знать. И, по мере восхождения
по лестнице успеха, он все больше отдаляется от мира вокруг и самого себя.
Похоже, пришло время уйти. Пока еще не слишком поздно..

Тимофей недавно написал пост о прочитанных книгах. Без сомнения это вызывало восторг. К сожалению, я имею сильную неприязнь к чтению книг, однако люблю фильмы и аудио книги.

Посколько именно эту книгу больше всего рекомендует Тимофей, я решил ее скачать, тем более что времени свободного много.

В данный момент с большим интересом ее слушаю. К сожалению для тех, кто не знает английский аудио книга не годится.

Торрент 150 мб, 2 аудио файла(1,2 части). (ENGLISH)

www.demonoid.me/files/download/2526855/04346981235

Никакого отношения к самому торренту не имею, но думаю, что это может быть полезно. Кликнув по ссылке, можно скачать торрент файл. Мой комп на вирусню не жаловался.

Буду рад, если кто-то найдет эту инфу полезной.

В продолжение поста narochito.
Надёргано из соцсети.


мм, ликёрчики)





( Читать дальше )

Видеозаписи с вебинаров Владимира Твардовского «Время торговать опционами» 
Первая ступень


«Лекция 1. Опционы: основные понятия»

Содержание 

1) Понятие срочного контракта. Базисный или подлежащий актив (БА)
2) Понятие опциона (Option)
3) Понятие опциона колл (CALL)
4) Понятие опциона пут(PUT)
5) Покупатель и продавец. Держатель и подписчик
6) Американский и европейский стили опционов
7) Исполнение опционов.
8 ) Основные понятия опционов (БА, Тип, Экспирация, Страйк = цена исполнения)
9) Премия опциона= Цена опциона.
10) Примеры






( Читать дальше )