Цены на австралийский обычный уголь добавили 2/3 с начала года вслед за ценами на газ в США (похожая динамика). В последние дни рост цен на руду, уголь — даже оживился, хотя несезон на пороге. В целом сталелитейная отрасль в мире совсем не стагнирует, в 2016 только Южная Америка снизила спрос. 

В последнее время столкнулся с проблемой что не могу завершить трейд. 

Когда торгую интрадей 0,5-1% вариционки кажется маленьким, цена до цели не доходит. В итоге происходит пересиживание и цена убегает далеко в другую сторону. 

Понимаю что это проблемы моей системы. Но стало интересно как поступают в таких случаях коллеги трейдеры? Сколько процентов от суммы входа для вас хорошая прибыль ?

• Китай анонсирует постройку сталеплавильных заводов
• Инновации делают добычу газа и нефти более выгодной
• Повсеместная роботизация позволяет производителям производить больше продукции при меньшем количестве рабочих

Эти новости хорошие или плохие для ФРС?

В принципе, все это может снизить инфляцию. Если работает больше сталеплавильных заводов, то это может приводить к снижению цен на сталь; добыча нефти и газа с использованием новых технологий позволяет снизить цену; роботизация оказывает влияние как на цены, так и на зарплаты. Все это отличные новости. Это означает, что, как минимум в среднесрочной перспективе, инфляция будет ниже для данного уровня безработицы. Так что ФРС может «организовать» более высокую занятость без нарушения своего обязательства сохранять инфляцию на уровне 2%. В самом деле, для мира центробанков тяжело представить более хорошие новости.

О недостатках ЛЧИ говорилось не раз. Сейчас я предлагаю обратить внимание на один из них, который, кстати, позволит вам за несколько секунд нарисовать доходность в пределах 30 — 35%. В реальности вы столько не заработаете, а скорее всего где-то останетесь практически при своих или немного потеряете. Но вознаграждением за предлагаемые мною махинации будет красивая цифирь доходности в статистике ЛЧИ.
Итак к делу. Что и как нужно делать. Нужно выбрать акцию, по которой в ближайшее время будет отсечка. В нашем примере это обыкновенные акции МТС, отсечка по которым назначена на 14 октября. С учетом режима Т+2 определяем последний день, когда бумага торгуется с дивидендами (то есть уже завтра, 12 октября) и открываем короткую позицию по данной бумаге. Если у вас начальный счет в 50 тысяч рублей, как у многих участников ЛЧИ, а реальных денег на счету гораздо больше, то с учетом ставки рыночного риска 1 (S1) в 15% вы сможете открыть позицию без повышения стартовой суммы где-то на 333 тысячи рублей (50 000/0,15= 333333,33). Если взять во внимание текущую цену (232 рубля за акцию), то можно зашортить где-то 1430 акций. По каждой акции назначены дивиденды в размере 11,99 рубля. То есть это сумма в 17145,7 рубля (1430*11,99). Дожидаемся открытия 13 октября, когда цена откроется с гепом вниз на те самые 11,99 рубля и закрываем шорт. В результате система посчитает прибыль по короткой позиции. То есть где-то 34,3% (17145,7/50000). В то же время у вас появится обязательство выплатить брокеру положенную сумму дивидендов, поэтому та прибыль, которая нарисуется на счете, на самом деле позже уйдет на уплату дивидендов. Но, организаторы конкурса скорее всего этот момент учитывать не будут, а значит, практически ничем не рискуя, вы можете нарисовать себе за один день отличную доходность! Вперед к победе!

Пока вы рассуждаете о том, куда пойдет скользящая средняя, что есть развлечение сомнительной пользы и удовольствия, от скуки наблюдая за рябью на воде Женевского озера я бы хотел поделиться своими скромными мыслями относительно рынков.

Предположим у вас есть 10 миллионов и вы хотите их грамотно вложить не обладая достаточной инфраструктурой и знаниями для межрыночного арбитража или серьезной опционной торговли. Что же вам делать и куда идти?

Инвестировать в русский рынок, где у государства нет интересов в его развитии, это решение патриотичное, но глупое. (Хотите поддержать родину — инвестируйте в реальный сектор, он в некоторых отраслях прет) Спекулировать валютами и акциями когда рынки управляемы центробанками — все равно что играть на рулетке. Что остается инвестору?

Консервативное портфолио, долгий срок

Еврооблигации. Кого бы не выбрали президентом Соединенных Штатов, какой бы исход не был у войны в Сирии, и чей бы не был Крым — от противостояния двух якодзун побеждает Европа, отлично играя на своем любимом поле «тихой гавани».

1) ММ в американских акциях > 90% времени в чистой длинной позиции (т.е. сидят в акциях).    

2) у ММ есть целевой уровень запасов (target inventories), если он превышен — они стараются его сократить, и наоборот  наращивают, если он недостаточен. То есть ММ (в акциях) НЕ стремятся к нулевой чистой позиции.  

3) Действительно, ММ могут и агрессивно (раночными заявками) работать для управление своей позицией, не только пассивно (лимитные заявки).   

4) При падении цены у ММ появляются проблемы с ликвидностью… потому что для поддержания своих позиций они берут деньги в основном под залог своих активов (например в РЕПО), а активы падают в цене => они могут привлечь меньше заемных ресурсов для текущих нужд… и как следствие — в акциях, которые хуже рынка, все процессы, связанные с order flow, протекают НАМНОГО более выраженно. Простым языком — анализ направления сделок лучше работает на падающих активах.    

Китай закредитован до разрушительных размеров.

Заместитель директора Азиатско-Тихоокеанского подразделения МВФ Маркус Родлер отметил, что  темпы роста кредитования в Китае находятся на опасно высоком уровне, и эту тенденцию необходимо сдержать, чтобы предотвратить финансовый кризис. «Уровень финансового и корпоративного долга, а также сложности финансовой системы и быстрый рост теневого банковского сектора довольно неустойчивы. И, несмотря на то, что они управляемы, учитывая размер госактивов, находящийся под государственным контролем, это довольно опасная тенденция», отметил эксперт.
Так же он отметил: «За последний год мы видели, что потрясения на фондовых рынках довольно быстро отражаются на мировых финансовых рынках. Таким образом, нет никаких сомнений в том, что проблемы Китая будут нести очень серьезные последствия для мировой экономики, как реальные, так и финансовые».
Китайская финансовая система показывает несколько различных признаков того, что формируется кредитный пузырь:

1. Объемы сделок с недвижимостью в годовом исчислении выросли более чем на 100% в четырех городах Китая. В Тяньцзине, Фошане, Чанчжоу и Чанша
2. Объемы купли-продажи недвижимости выросли более чем в два раза в сентябре 2016 г. по сравнению с 2015 г.
3. Уровень долга в финансовой системе Китая растет и достиг рекордного уровня. Этот  показатель отображает разницу между отношением долга страны к ВВП и долгосрочным трендом.   Соотношение выданных кредитов к ВВП Китая составило 30,1%, а это самый высокий показатель для любой страны. Ведь уровень выше 10% уже требует внимания.
4. Растет теневая система кредитования. Традиционные банковские кредиты пока остаются основным источником финансирования реального сектора китайской экономики, но иные каналы набирают популярность куда более высокими темпами. По информации S&P, начиная с 2010-го, ежегодная динамика прироста объемов кредитования в Китае в системе теневого банкинга в КНР составляет порядка 34%. Из-за жесткой монетарной политики Пекина, получить кредит малому и среднему бизнесу практически невозможно.  Такие предприятия отсекаются на стадии рассмотрения заявок.   Пекину необходимо установить контроль над этим рынком. Джордж Сорос, выступая на Boao Forum for Asia, заявил: «Резкий рост объемов теневого банкинга в Китае имеет тревожное сходство с рынком субстандартной ипотеки в США, где зародился кризис 20072008 годов»

Скажу сразу, я тоже за то чтобы больше тратить, а не меньше зарабатывать. Но, в жизни бывают разные ситуации и разные периоды. Этот
пост является продолжением моего нашумевшего, предыдущего поста «Делаю на рынке больше 100 т.р. не беря пакет в магазине. Или как найти деньги на торговлю.» и поста «Делаю на рынке больше 200 т.р. беря молоко в мягком пакете. Или как найти деньги на торговлю, Часть 2.» Напомню, речь идёт о создании фонда/подушки безопасности, простыми действиями, ни в чём себя не урезая. Рассматриваю варианты, на которые мы, часто не обращаем внимания, в повседневной жизни, а тем не менее, такие действия, если на них обращать внимание, ввести их как привычку — приносят нам сущие копейки в ежедневной экономии, но при том что эти средства могут быть вложены в торговлю и как мы видим в перспективе могут приносить нам сотни тысяч рублей.
 На этот раз под анализ попал завтрак трейдера!!! Да, да именно завтрак. Многие трейдеры проводят у экранов весь рабочий день, а особо жадные и того более. Так вот борьба с лишним весом может быть актуальна для многих. А как сделать так, что бы завтрак был не только полезен но и экономичен. По себе заметил, что раньше, идя в офис, прихватывал в ближайшем магазине хлеб половинку 16 рублей, нарезка мясная 90 рублей, сыр 78 рублей (СПБ). В итоге завтрак мне стоит 184 рубля.