Доллар крепнет к рублю, евро и другим мировым валютам. Поддержку «американцу» оказывают ожидания рынка по увеличению верхнего уровня процентной ставки до 1% по итогам заседания FOMC, данные будут опубликованы сегодня в 21:00 мск. Это центральное событие дня, от него будут отталкиваться инвесторы.

Особое внимание стоит уделить реакции американского фондового рынка в связи с возможностью пересмотра ставки до 3 раз в текущем году. Этот фактор может создать условия для продажи акций, что технически выглядит оправданным, так как американские индексы находятся на исторических максимумах. Однако противовесом этому выступает экономическая политика Трампа. Так, на этой неделе президент США предоставит в конгресс проект бюджета страны, где может содержаться конкретика по экономической политике. Если рынок ее найдет, то это станет хорошим поводом для роста индексов.

На дневном таймфрейме цена продолжает топтаться на пробитом ранее сопротивлении. За предыдущие два дня сформировались две внутренние свечи (модели свечей), которые сегодня были пробиты вверх. Правда свеча получилась совсем не выкупная, и имеет тень больше половины своего диапазона.

На часовом таймфрейме ситуация выглядит следующим образом:

Крым-24. Программа Экономика 13.03.2017
В этом выпуске:
1. Британский колониализм и современная экономика
2. Новые торговые партнёры России.
3. Платежи Крыма в федеральный бюджет
4. История цен на нефть. Факторы, влияющие на цену нефти.
5. Курс рубля.

Начнём с экономической истории. В этом году круглая дата, связанная с Британской империей. 160 лет назад, как раз в марте,  началась война Индии за независимость. Произошло восстание сипаев.

Небольшая статья по парному трейдингу на американском рынке акций от студентов Колумбийского университета Peng Huang и Tianxiang Wang с практическими примерами (оригинал).

Разница между применямой нами  и обычной практикой парного трейдинга в том, что мы используем метод максимального правдоподобия для конструирования оптимального портфеля статического парного трейдинга, который наиболее соответствует процессу Орнштейна-Уленбека, и строго определяем его параметры. Таким образом, мы убеждаемся, что наши портфели следуют процессу возврата среднего перед тем как начинать торговлю. Затем мы генерируем контртрендовые торговые сигналы, используя параметры модели. Также мы оптимизируем пороги и величину периодов in-sample и out-of-sample. Например, акции Crown Castle International Corp. (CCI) и HCP, Inc. (HCP) при таком подходе показывают коэффициент Шарпа 2.326 на периоде in-sample и 2.425 на периоде out-of-sample. Акции Crown Castle International Corp. (CCI) и Realty Income Corporation (O), торгуемые по нашей методике, демонстрируют коэфициент Шарпа 2.405 и 2.903 соответственно на выборках in-sample и out-of-sample.