Интересный подход к анализу динамики золота представлен на zerohedge. Блогер mickeyman представил диаграмму цены золота к индексу доллара. Это интересный подход к анализу цен, давайте его рассмотрим. Диаграмма цены золота к индексу доллару за шесть последних лет имеет такой вид:

 
По горизонтальной оси цена золота, по вертикальной — индекс золота. Как известно цена золота измеряется в долларах за тройскую унцию. Синими линиями на диаграмме представлены гиперболы постоянного уровня gold x USDX. То есть, к примеру, гипербола 600 показывает, как должна меняться цена золота в зависимости от изменения индекса доллара, от изменения стоимости самого доллара как валюты. Мы видим, что при обесценивании доллара цена золота плавно растет за счет девальвации единицы измерения. Розовая линия на диаграмме представляет собой динамику цены золота за последние 6 лет. Ключевым моментом является тенденция цены золота долго двигаться вдоль гипербол (автор называет их «изоквантами») — уровней постоянного соотношения доллара и золота. Далее, переходы от одной гиперболы к другой происходят достаточно редко, но быстро, как правило, в течение нескольких недель. Значительная часть динамики 2008 года происходила между изоквантами 600 и 700. Далее цене переместилась к изокванту 800 в начале 2009 года. В октябре 2009 года произошел скачек к изокванту 900. Цена отстоялась в этом изокванте несколько месяцев при падении золота и росте доллара. В середине 2010 года произошел скачек к изокванту 1000. Цена росла вдоль изокванта 1000 около года, затем был скачек к изокванту 1100. После активной борьбы на этом изокванте цена резко взлетела до изокванта 1400 в сентябре 2011 года. Основная битва происходила между уровнями изоквантов 1300 и 1400. В марте 2013 года ... 

Читать далее на tradernet.ru

Не знаю, было или нет тут.

Вашему вниманию предоставлен финансовый Астропрогноз от одного фин астролога! Читаем, наблюдаем, коментируем!
Краткий обзор по последней декаде текущего месяца. Только то, что обещано в рамках этой бесплатной рассылки: Обще_мировые прогнозы 2014.
Начиная с 20.01 Солнце вошло в знак новых технологий, знак водолея, и пробудет там до 18 февраля. Согласно накопленной статистике, равные шансы, как на рост, так и падение рынков по этому астро параметру. Можно сказать — это нейтральный фактор.
Зато 25.01 складывается жесткий аспект (ЮПИТЕР квадрат УРАН, орб 1 градус), который подразумевает реформы в политическом управлении, смену власти (в том числе перевороты в ряде стран). Естественно, такое планентарное явление проявляет общественную нестабильность + — 3 суток от указанной даты, что не способствует затишью на рынках. Соответственно ожидаем увеличение волатильности с широкой амплитудой именно из-за политических событий.
Как описывал ранее, по теме сценариев — нашел даты всех будущих заседаний Федрезерва (FOMC), ближайшее из которых 29.01.2014: январь 29, протокол: февраль 19. По этим датам есть спец. информация, которая не входит в бесплатную рассылку. Но одно могу сказать однозначно — принятые решения окажут значительное влияние на будущее рынков Америки. Но это значение сначала будет трудно оценить и осознать.


( Читать дальше )

Продолжая тему Lmax хочу выложить концепт, которым заразился в последнее время и лично мне интересно двигаться в данном направлении.

Я говорю про синтетические финансовые инструменты. Мельком я упоминал о них, в одно из своих недавних статей.
Многим известно, что торговать «пары» менее рискованно, чем торговать единичные инструменты(Single Stok), даже используя простейшие стратегии. Торгуя basket trading результаты, могут оказаться, более устойчивые, конечно многое зависит и от тикера.

Считается, что торговать пары лучше флетовыми стратегиями, используя спрэды инструментов с высокой корреляцией.
Для меня психологическая проблема заключалась в том, что на российском рынке трудно воспринимать флетовые стратегии, так как у нас, они работают разве что на Лукойле, да и граалем их мягко сказать не назовешь.

Решением данной проблемы стало осознание того, что большинство российских акций очень сильно коррелированы между собой. Тогда становится очевидно, что спрэд из таких финансовых инструментов будет стремится к возврату к среднему. На валютах происходят схожие процессы. Мало того, что валюта — это уже спрэд (дробь 2-х тикеров) — на них уже намного спокойнее торгуются контр-трендовые алгоритмы (как я демонстрировал в статье про BreakingBad на примере валют).

( Читать дальше )

18 января прошёл семинар Цериха, с точки зрения технологий торговли ничего не скажу,  ехал посмотреть чем рынок дышит.
 
    Выступление А. Мишина: кроме краткого экскурса в практику ТА, можно сделать простые, но познавательные выводы:
 1. Количество прибыльных и убыточных сделок (при торговле по ТА) может быть равно. 
 2. Прибыль как и убыток – неизбежные для трейдинга вещи.   
 Добавлю его фразу «Без убытков торгуют люди которым не очень стоит доверять».
 3. ТА сильнее, чем ФА привязан к сумме счёта и к риск-менеджменту.
Снова его фраза «Чем больше счёт, тем меньше хочется рисковать».
 Заметка от себя: Торгуя по ФА понятие риска притупляется и растягивается по времени, в том числе потому, что ФА заставляет вести 2-3 стратегии минимум одновременно и вход в позицию часто сам по себе растянут по времени.  
    Общий вывод, основанный на его примерах: на нашем рынке акций и сейчас можно торговать  и зарабатывать.


( Читать дальше )

Пожалуй, 1350 наиболее реалистичная цель роста золота к весне

 
www.invana.ru
 
 
 

добрый день. вчера решил сделать небольшую перекладку в облигациях- сократил на половину позу по облигациям Трансаэро1 и переложился в Мцемент1.причина- рост на несколько пунктов по трансаэро, да и купон скоро будет (04/03/2014),- а купон для физ лиц-зло- ибо налоги удержат со всего купона- а я его частично оплатил-не эффективно получается.вторая причина, — наличие продавца в Мцемент, да и купонный период недавно начался.
По Фортс. продолжаю держать проданные коллы 34500 — вариационка, конечно не радует. есть готовый план действий на случай подхода к 34500. планирую увеличить позу, за счет средств на ФОртс- там ГО есть пока только 40%, далее- перекладка из облигов.
Спасибо 

на всех каналах тв сп500

  Наверное многим встречался график отрисованный в виде РЕНКО.

На днях копаясь в инете, какого нидуть нового интересного чтива про фондовый рынок, тех аналих, портфолио манажинг, финанс инжиниринг, системы и т.д. и т.п. — набрел на какую то длинную ветку, в которой обсуждали рьяно и пылко — графики РЕНКО и методы торговли. Столько слов, столько идей, столько методов — о старом, забытом, добром РЕНКО.
Так красиво все рисуется, эх, грезы! Мечта супер-гипер-мега-трейдера!!!)))

Почитал все и вспомнил эти красивые графики, корпение над методами торговли ночами,  и т.д. и  реально улыбнуло)))))

На самом деле для людей с определенным складом ума и готовностью на нестандартные риски и нестандартное принятие решений — это кладезь.

Всех остальных ПРЕДУПРЕЖДАЮ сразу — не попробовав в реале проследить как прорисовываются эти свечки (столбики, кирпичики) и сравнив с остальными видами отрисовки графиков — даже де ДУМАЙТЕ начать торговать на основе графиков РЕНКО!!!

( Читать дальше )