Японские свечи являются наиболее популярным способом графического представления поведения цен на финансовых рынках и активно используются в так называемом техническом анализе (ТА). Напомню, японские свечи — это набор параметров OHLC (Open, High, Low, Close) который используется для описания поведения цены рыночного инструмента на некотором заданном интервале времени, обычно от 1 минуты (M1) до нескольких часов (H), дней (D), недель (W) и т. д. Можно было бы сказать, что японская свеча — это графический элемент, представляющий интегральную характеристику цены инструмента на заданном интервале («таймфрейме»), так как вместо детального описания используются всего несколько (4) чисел, имеющих отношение к текущему заданному интервалу времени. Однако, на самом деле, параметры OHLC никакими интегральными характеристиками интервала не являются. Внутри заданного интервала времени цена имеет вид квазислучайных осцилляций, и то, какое конкретное значение цена имеет на границах этого интервала, как правило, не имеет никакого практического смысла (за исключением дневного таймфрейма, см. ниже). Точное время формирования свечи также может значительно влиять на ее вид, а это уже совершенно неприемлемо. Если размах осцилляций (волатильность) достаточно высок, цена открытия с одинаковой вероятностью может оказаться равной как максимальной, так и минимальной величине этих осцилляций вблизи начала интервала. То же самое можно сказать о цене закрытия. В результате длина свечи, да во многих случаях и ее характер («бычья» или «медвежья») являются в значительной степени случайной величиной, никак не характеризующей функцию цены на данном интервале. Максимальное и минимальное значение цены на интервале еще менее осмысленно, так как может быть достигнуто на отдельных, резко выделяющихся от остальных, сделках, в то время как все остальное время сделки заключались на совершенно других уровнях.


( Читать дальше )

точка пять конец июньского контракта-начало сентябрьского

точка шесть вторая половина сентябрьского контракта, возможно начало декабрьского 


p.s. про экспирации не просто так упомянуто...

p.p.s. результаты будем смотреть ближе к сентябрю ;-)

p.p.p.s все это вилами на воде написано ;-)  не исключено что сначала пойдем повыше а потом на 120000 и даже ниже… это просто глобальный прогноз-прикол ;-) к реальной торговле не имеющий отношение ;-)




 

Если рассмотреть график соотношения золото/серебро за последние 20 лет, то можно обнаружить резкие движения к экстремальным точкам. Если сравнить эти точки по времени, например с американскими индексами, то обнаружится закономерность, что эти движения происходят во время коррекций рынков или принятия для рынков важных решений, например программ колличественного смягчения ФРС. В периоды стабильности это соотношение колеблится в диапазоне 50-60 (период с 2007года). За последний месяц произошел пробой важной отметки в 60. И есть большая вероятность обновить новые максимумы. Причем эти экстренумы обновляются начиная с 2007 года раз в два года. Последний такой экстремум приходился на 2011 год.
  Алгоритм торговли достаточно прост. По классике, если вы планируете, что отношение вырастет, например, до 70, то  на текущих уровнях, продается серебро и покупается золото в отношении 70 к 1. Если применить к площадке FORTS, то продается, например, 7 контрактов SILV  и покупается 10 контрактов GOLD. В связи с тем, что используется отношение, волатильность значительно падает по сравнению с базовыми активами.

( Читать дальше )

Ещё в черверг и пятницу я обратил внимание на сокращение количества проданных путов в июньских опционах. Ещё подумал, что наверное в кэш выходят. Но не придал этому наблюдению большого  значения, т.к. всё равно стоимость открытых позиций в путах аномально высока, и поэтому вероятность отскока на экспирацию выше 130 тоже высока. Позже, на закрытии в пятницу пришлось полностью переосмыслить происходящее.  Видимо продавцы путов поняли, что не правы, закрыли по возможности проданные путы и теперь попытаются отбить потери,  на движении RIM вниз. Ещё заслуживает внимание тот факт, что ОИ на RIM  в последние дни сильно вырос!  Зона где проходило накопление ОИ 137...142 примерно. Тогда возникает следующий вопрос. Если игрокам диапазон 5000 пуков нужен только для набора позиций, то какой длины должно быть движение, чтобы они удовлетворили свои ненасытные аппетиты и сами себе сказали — хватит, мы наелись?...
Выводы делайте сами.
По понятным причинам алгоритм выработки сигналов не указан.

На просторах интернета нашел какой то обзор УК «Асагера», где было сказано, что если начиная с 1997 года инвестировать в акции газпрома по 1000 руб., сейчас бы (за 16 лет) капитал равнялся бы 3 млн. Стало интересно действительно ли это так.
Основные допущения:
В качестве источника данных котировок используются месячные графики терминала smart-trade. (графики газпрома склеены из данных биржи Санкт-Петербург и начиная с 2009 года данные ММВБ, графики Сбербанка склеены с учетом сплитования т.е. котировки до 2008 года поделены на 1 тыс.).
Для упрощения расчетов принято, что дивиденды за предыдущий год поступают на счет в августе следующего года. Дивиденды реинвестируются в том же месяце, в котором получены с учетом допущения.
 Итак, непосредственно выводы, для тех, кому лениво читать много букв.
Асагера не сильно обманули, действительно если начать в 1997 году инвестировать по 1 тыс. в газпром, то капитал равнялся бы:
С учетом дивиденов:     2 291 740  


( Читать дальше )

НЬЮ-ЙОРК (TheStreet) — Ниже приводятся некоторые цифры по японскому государственному долгу, составленные по данным министерства финансов Японии.
Общий долг: около 1 квадриллиона иен, из которых на 31 марта (конец 2012 финансового года) 821 триллиона находятся в облигациях. Для тех из нас кто не совсем понимает, что такое 1 квадриллион -это 1, а затем 15 нулей. Планируемый выпуск облигаций на 2013 финансовый год составляет 170 трлн иен. По разумным оценкам к концу финансового 2013 года общий долг составит 1,2 квадриллиона иен.
Всего обслуживание национального долга (выплаты процентов) составляют 22 триллиона иен или 24% от всех государственных доходов (90 трлн иен), по состоянию на 2012 финансовый год.
Учитывая, что средний срок погашения долга составляет около восьми лет, 1% увеличения доходности восьми-летних японских правительственных облигаций приводит к увеличению на 1,7 триллиона иен государственных расходов по обслуживанию долга и к потере 8% капитала ( или 80 триллионов) держателей облигаций, 69% которых – это японские банки, страховые компании и пенсионные фонды.


( Читать дальше )

Хочу предложить практикующим алготрейдерам вариант обмена моей стратегии на вашу.
Моя стратегия представляет из себя один интересный паттерн, который позволяет поймать «контр-движение», т.е. ничего общего с трендовыми стратегиями не имеет. Я разработал и оптимизировал стратегию последний раз в конце 2011 года. С тех пор не менялся ни один параметр! Особенно порадовала ее работа в период с 4 кв. 2012 по 1 кв. 2013 – это одна из немногих стратегий, которая продолжала показывать уверенную динамику и в «плохой» рынок.
Картинка с результатами (проскальзывание 40 пунктов)

На что готов поменяться:

a. Стратегия для российского рынка (фьючерсы) на базе какого-то интересного паттерна. Трендовые стратегии, которые входят по пробою или пересечению средних, предлагать не нужно!

b. Стратегия для CME с аналогичными характеристиками.
 
По всем вопросам: [email protected]
 

Уважаемые, подскажите, где взять склеенные фьючерсы нашего рынка? Или как их можно собрать?

P.S. Раньше гда то читал что для WL есть какой то конектор который качает котировки с сайта финама, непосредственно из самой программы все происходит. Может кто поделится инфой? 
С уважением! 

( Читать дальше )