И так в 2004 году, проработав в государственных структурах я уволился.Тогда я начал играть в казино и проиграл очень много денег, работу толком найти не мог, жил сегодняшним днём.В 2005 году будем так говорить совершенно случайно мне предложили работу в самой крупной металлургической компании России.Проработав год, и показав себя как хорошим аналитиком, я стал руководить отделом продаж и логистики.

Зарплата была около от 70-120 тысяч рублей, плюс другие заработки и премии.Деньги стали просто валиться с неба.Началась жизнь от котjрой кружилась голова, в казино я играть прекратил полностью и всё шло хорошо.


Прошло три года.Я женился, купил квартиру, машину(две).Но в какой то момент у меня встал вопрос куда вкладывать деньги, так как 2008 год сильно убил металлургическое направление и компания сократила свои филиалы по России.

( Читать дальше )

История одного управления. Борьба с собой и не только (октябрь 1998-июнь 2002) 
# 04.03.2011 14:50
К сожалению, я не смогу представить эквити (временной ряд оценки активов по ценам закрытия дня) своего реального управления за этот период. Почему? Потому что в ту пору до методики тестирования и построения систем на основе эквити, описанной здесь, было еще далеко: она появилась только в первой половине 2002-го и уже после ее появления я стал вести эквити реального управления. Единственное, что у меня сохранилось о реальном управлении за это время – это годовые доходности и просадки на моем личном счете и счете компании. Первые клиенты у меня появились только в конце марта 2000-го, но об управлении их деньгами в 2000-м ниже.

Я бы конечно мог поступить так, как поступил при написании вот этой заметки: взять системные сделки, навесить на них проскальзование 0,15% и построить теоретическую эквити, но это было бы неправдой с точки зрения реального управления. Как родилась указанная заметка? В первой половине 2002-го компания, где я работал с июня 1997-го, наконец то озаботилась бизнесом по привлечению клиентов и к нам пришел вице-президент по развитию (должность, созданная специально под человека). Он решил сделать рекламный буклет и естественно пришел ко мне с предложением дать в него цифры по доходности управления. Что у меня было в тот момент? Годовые доходности на реальных счетах и «кондуит» системных сделок (чистый out of sample). Я подсчитал доходность по системным сделкам с проскальзованием 0,15% и пришел к вице-президенту с вопросом: «Какие цифры дать для буклета?». В ответ я услышал вопрос: «А какие лучше?», на который честно ответил: «Теоретические». «Тогда давай теоретические» — сказал мне вице-президент. Так я и поступил, а чтобы не было расхождений в буклете с информацией на сайте, я и в заметке на сайте привел теоретические цифры. Единственные проценты доходности «рублевой части стратегии активного управления» (а именно за этим названием скрывается мое активное управление в той заметке), которым можно верить, это цифры за январь-июль 2002-го, когда я впервые за свою историю управления строго системно открывал позиции на весь объем. До ноября 2001-го все было не так. Нет, ни один из системных входов в октябре 1998-го – ноябре 2001-го пропущен не был (кроме 14-19 октября 1998-го, когда ММВБ не торговала 4 дня из-за распоряжения ФКЦБ и эти дни я просидел в вынужденном лонге в РАО ЕЭС), но далеко не все из них были исполнены на 100% капитала и не все из них были додержаны до системного выхода. 

( Читать дальше )

Любителям теории заговоров и уверовавшим в кукловодов посвящается.
Я кстати сам грешу иногда мыслью, что кто-то что-то мутит не иначе :).


Предположим я Большие деньги и я хочу войти в Российский рынок годика на пол, что мне делать?

1. Купить порынку, разогнать его и потом как баран сидеть и думать кому же продавать;

2. Купить по лоям на маржинколах и стопах. Но может же не хватить объемов для покупки. Тогда мне надо что бы туда (на маржинколы и стопы) на комфортные мне уровни рынок пришел раза 2 а то и 3.

Ну почему скажите вы мне рынок так упал после Бренанке, когда сами американцы то всего процента на 3 скорректировались, да к тому же крайне вяло.
Нас же отправили снова на лои.

( Читать дальше )

Недавно выкладывал у себя в блоге небольшое исследование относительно зависимости лунных фаз и движения Евро.

Вот картинка из блога.




Последние два дня идет поступательный рост в соотвествии с теорией. 
Есть все предпосылки ожидать дальнейшего роста пары до 17.06  и достижения уровня 1.3250 или 1.35 

В это пока мало верится многим, но рынки как мы знаем не поддаются часто разумной логике.

( Читать дальше )

 В конце сентября — первой половине октября 2013 на американском рынке будут большие проблемы.» Астролог Михаил Преображенский

*на правах беслатной рекламы, прости Тимофей*

Мало кто когда либо задумывался почему, собственно 90% людей теряют деньги на рынке. Ответ один, навеенный постом уважаемого Гнома. Вспомните 2008 год, почти все клиенты работавшие с плечом потеряли все. Выжили единицы, ликвидность исчезла, ценообразование стало неадекватным. 
Я прекрасно помню котировки по пционам на центральном страйке бид 400 оффер 3000 итд. Как хочешь так и торгуй. Спрэд на фьючерсе РТС составлял до 400!!! пунктов и это не кромешный кошмар а история, которая учит.

Я много раз слышал от клиентов просьбу о том, мол последите за моей позицией, подскажите, в чем я ошибаюсь где мои риски. Это конечно касается опционов в первую очередь, но и других поз, например всевозможных арбитражей и статарбитражей. Думаю, что в погоне за ликвидностью мы немного все потеряли голову и стали браять на себя рисков при торговле больше, много больше, чем мы можем унести. Вдумайтесь, биржа устанавливает ГО таким образом, что трейдер при худшем развитии событий выживет 1 день, и то не факт, при расширении планок более 2-х раз — его закроют раньше.

( Читать дальше )

Итак, формат общения следующий. Если вы специалист, вы можете объявить об этом в комментариях к этому посту, а все заинтересованные смогут вам задать вопросы по области вашей компетенции.

Пример комментариев для специалиста:

А.Г.: Я специалист по алготрейдингу и мат. статистике, готов ответить на ваши вопросы" 

Sekator: Я инвестор, уверен, что никто в одиночку на рынке зарабатывать не умеет, рулят только команды, готов ответить на ваши вопросы по ДУ глазами инвестора.

Паха-РСТ: Я Паха, забанен на смартлабе до 2014 года за нарушение правил. Ответить на ваши вопросы сегодня не смогу.

Велкам!

Кто у нас реально вызвался отвечать на вопросы:
* Тимофей Мартынов — смартлаб
* M_Mushkin - S&P500 E-mini фьючерс
* Kutuzov13 — успешный трейдинг на ФОРТСе
* Лада Кобкина — metatrader 5, услуги торговых сигналов
* Ивлев Георгий — торговля волатильностью
* Профессор Преображенский — инвестиции
* Владимир Сарнаций - тестирование торговых стратегий и создание торговых роботов
* Иван Самохин, Атон — работа брокера
*
*

специалисты, вызывайтесь в комментариях!
ищите спецов их в комментариях и задавайте вопрос через ответ на их комментарий.

Поехали!

В первую очередь хочу пояснить для всех чтоб не возникало коментариев типа «АБН ловит хвосты рынка» и тд и тп. 

Я не призываю никого продавать или покупать по моим графикам. Делать это как минимум глупо, так как я не указываю ни размер позиций, ни размер стопа, ну и вообще торговать надо по смоим системам.

Мои обзоры по fRTS исключительно размещаются с целью проведения дискуссии и обсуждения возможного развития событий. 

Итак, собственно, что я хотел донести до публики в сегодняшнем посте в котором возникло много коментариев. 
Что при закрытии часа ниже 135 возможно продолжение падения к 131.
 
На данный момент рынок находится в фазе консолидации 137-135

Куда пойдем вверх или вниз покажет время и желание трейдеров продавать или покупать.