Здравствуйте!
 
                В очередной раз представляю Вашему вниманию одну из своих разработок в области алгоритмического трейдинга, с целью предоставления информации  интересующихся данной областью трейдеров.
                Изучив достаточно информации  о механизмах покупки крупных объемах бумаг фондами, именно дат, времени покупок и характер поведения рынка. Систематизировал  и формализовал набор правил, которые «зашил» в данный алгоритм.
                Алгоритм работает на фьючерсе на индекс РТС.  На уровне идеи используется только дата и время покупки. На уровне алгоритма добавлен некий фильтр, который идентифицирует силу движения, возникающую от покупок. Для большей эффективности систему разбил на 2 входа. Цель первого входа взять краткосрочное движение, цель второго- взять некоторое среднесрочное  движение, возникшее вследствии серии покупок. Система имеет первоначальный стоп, трейлинг стоп по волатильности, тейк-профит по волатильности.


( Читать дальше )

Что сделано?

Взял и построил график:

1. фьючерс ртс дневной
2. средняя за 30 календарных дней
3. стандартное отклонение за год
4. станд. отклонение за 30 календарных дней




Типа стандартное отклонение у нас — это мера риска, мера волатильности.

Сейчас стандартное отклонение за 30 дней равно около 3000 пунктов.
О чем это говорит? Это говорит о том, что фьючерс РТС в теории через месяц, от средней цены за последние 30 дней вырастет и не упадет больше чем на 6000 пунктов с вероятностью 95%. То есть с вероятностью 95% мы не увидим цену выше 161000, и ниже 150000.

Правильно я понимаю??? Поправьте меня где я ошибаюсь.

То бишь получается, что в теории, июньский фьюч, который закрылся в пятницу в районе 149,000, будет выше 161000 через месяц с практически нулевой вероятностью!:) [живо интересуюсь темой, поскольку купил в удовольствие 160-е апрельские калы]

Кстати уже ровно год годовое стандартное отклонение frts ползет вниз.

Upd. В пятницу Russian Depository Index RDX вырос в США на 1,6%.  


Это соответствует фьючерсу РТС на уровне 155,500. 

Сегодня я достиг очень важной цели в моей жизни. Я стал миллионером. Мое совокупное состояние достигло 32,5 миллионов рублей. Это позволяет мне называть себя миллионером, поскольку сейчас они измеряются в долларах США.
Я поставил себе новую задачу, но не миллиард как Вы подумали, а 50 миллионов долларов США. Достижение этой цели зависит от многих факторов. Однако я нашел механизмы, которые помогут решить эти задачи. Я нашел свой путь и я нашел грааль!
Хочу пожелать и Вам всем большого успеха в деле наращивания капитала, капитала, который будет будет работать на Вас и приносить Вам доход!

 

Начался Большой Дивидендный Сезон (БДС) 2013года.
Эмитенты раскрывают величины  чистой прибыли за 2012 год и назначают даты закрытия реестров под ГОСА
Дивиденды по АП большинства торгуемых на ММВБ дивитикеров возможно посчитать быстро и достаточно точно, если знать чистую прибыль за год и  какой размер дивидендов предусмотрен в Уставах или  Положениях о дивидендной политике  эмитентов, имеющих привилегированные акции.
Распространённым вариантом  определения дивидендов по АП в Уставах является  такой: «Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции, устанавливается в размере 10 (Десяти) процентов чистой прибыли Общества, разделенной на число акций, которые составляют 25 (Двадцать пять) процентов уставного капитала Общества».

( Читать дальше )

Итак, завершился мой маленький эксперимент. В течении месяца я нарушал все прописные правила трейдинга. А именно:
— совершал бессистемные входы
— не ставил стопов
— пересиживал убытки
— усреднялся до последнего
— не давал прибыли течь
— ни какого ММ
Вот что получилось



( Читать дальше )

Прирост рабочих мест в феврале +236000, прогноз +160000
Прирост рабочих мест в частном секторе +246 тыс, прогноз +167000
Уровень безработицы 7,7%, прогноз 7,9%  - минимальный с декабря 2008

Динамика по секторам:
 

Это график Put/call ratio на OEX ( 100 крупных компаний в индексе S&P500) Здесь в основном обитают профессиональные хэджеры. Соотношение путов к коллам выросло до 3 к 1.



 И всё было бы ничего, если бы не следующий график-:)) Это put/call ratio индексы на акции, индексы и общий. Они все ушли в пол, соотношение путов к коллам упало в среднем до 0,6-0,7.

( Читать дальше )

Здравствуйте!
 
Как я уже приводил ранее пример полуавтомата/автомата для импульсной торговли на основе известной стратегии Александра Резвякова.
Не так давно внес некоторые изменения с целью адаптации под более низкую волатильность.
Алгоритм по прежнему монитороит среднесрочное направленное движение, далее в заданное временное окно идентифицирует краткосрочное направление в сторону движения.
Изменения составили в расчете стоп-лосса отностительно волатильности на участке рынка N баров назад. Идея в том, что стоп выставляется ближе/дальше от низкой/высокой волатильности.
Основная идея состоит в том же — зайти в  среднесрочное движение с маленьким стопом. А потом зафиксировать прибыль в несколько  раз превышающую размер стопа.
Добавил так же размер накопленной прибыли, при превышении которой переносим через ночь. Перенос в безубыток при накопленной прибыли. Вход осуществляется по маркету. На эквити учтено проскальзыване 100п на круг.


( Читать дальше )