Доброго всем дня. 
Думаю есть необходимость у работающих с теми или иными биржами совершать сделки не в офисе.
У меня это было поначалу ноут с разными модемами (мтс, билайн, мегафон и универсальный для забугра). Всякое бывает и несовершенная вовремя сделка может окупить стоимости всех роумингов и пр.
Потом я перешел на вариант планшета на андроиде (можно ай девайс от 4-го и андроид) и раздачу вифи.
Удобно, НО. когда нужно быстро совершить сделку у тебя это
а) подключить вифи раздачу
б) включить ноут
в) поймать вифи
г) загрузить (в моем случае альфу)
д) проверить данные и уже совершать.
этапы а) и в) бывают тормозят и приходится перегружать ноут, планшет. Не удобно, да и таскать приходится и то и то(
НУЖНО БОЛЕЕ КОМПАКТНО И УДОБНО ВСЕ. Ниже про решение.


( Читать дальше )

  Вот  говорят Форекс, плечо там большое из-за этого сливаются. Я не буду говорить, что Форекс хороший рынок, просто расскажу про плечо.
Я тут покумекал, произвел расчеты, составил таблицу. Пример ниже.
Если на форексе регулировать плечо и не торговать больше чем 10 плечом. То слиться бутет крайне непросто. Все тут торгуют на Фортсе, торгуют РИ, там же 10 плечо. Что все слились ???
Да, Форекс дает 100 , а то и даже 1 000 плечо. Но нужно быть или новичном или дурачком, что бы гонять по полной.
А, что же ПРОП??? Там то же дают 10 плечо, а если учесть что на Фортсе еще 10 плечо то получается, что в ПРОПЕ торгуют 100 плечом. И, что — все слились ??? Да нет вроде, торгуют потихонечку.
Если грамотно использовать плечо, то проблем не будет.
А уж какой рынок Форекс хороший или плохой, кухня или нет, об этом здесь не говориться. Здесь говорится о плече, с которым никто не умеет работать.



( Читать дальше )

Вчера получили похожую ситуацию с предыдущим днем. Только на этот раз движение фьючерса было восходящее и робот ловил хаи. 4 шорта к ряду. И лишь один положительный. Слегка снизил дневной убыток.

Причина — на первых секундах снимают диапазон, где стоят различные заявки. Поскольку он бывает широк, то в дальнейшем на коррекции обновление экстремумов не происходит. И система не заходит по будущему тренду. Стоит подумать — возможно надо убрать из расчета диапазона хай/лой первую свечу.

Итог: -0.39%

 

посмотрел на фьюч РТС
честно сказать такой дикий инструмент
даже на форексе надо поискать

пробой-возврат-пробой-возврат
какой тут теханализ?
буквой Ж… отмечены места которые особенно доставляют :)

sergey-110, сорри, что вчера и сегодня не писал, поскольку занят был.

Доброй ночи!
Текущая картина по фРТС:


( Читать дальше )

1) Через кого торгуете?

2) Как с выводом денег?

3) Какое ГО для одного контракта?

4) Какая комиссия?

5) какая платформа?

6) Какой мин. размер депо?

7) через кого на ваш взгляд лучше тоговать?

Заранее спасибо!

Эпиграф.
Сложность поиска идеальной стратегии робота можно лаконично выразить одной вот этой картинкой



Но не будем о грустном :))

------
И так я неугомонно потрошу все, что только можно :) и по собственному желанию делюсь инфой с сообществом (в надежде, что со мной поделятся не менее ценным-необычным ;) )

   В данный момент я изучаю микро формации «вихри», а так же «анатомию» микро волатильности и пробую найти общие закономерности (которые в последствии скормлю нейронке). Сегодня провел исследование, которым и поделюсь.
------
   Сейчас я формирую фрактальное сворачивание тиковых графиков. Первый уровень прохода алгоритма по сути представляет простую «пилу» строится по принципу: в случае если разница между локальным контр движением от максимума к миниму или наоборот равна и больше 8 шагов цены — появляется новый «зубец». Но этого мало. Я еще запоминаю интервалы между максимумом и минимумом. Проще говоря меня интересует размер «времени», выраженный порядковым номером сделки в общем ордер логе (время — не секунды или микро — а порядковый номер). Так вот меня интересует угол наклона в прямоугольном треугольнике, где высота — реальная высота в шагах цены, а второй катет — время выраженное в разнице порядковых номеров сделок точек экстремумов. Само собой угол не может быть больше 90 градусов :) Я потрошу вот этот вчерашний тиковый график Sih3 

( Читать дальше )

Господа! 
Все работаем на бирже. Все умеем обращаться с цифрами. Все понимаем, что такое индексы и как они считаются путем взвешивания по всей поляне инструментов.
Почему при разговорах об инфляции такие затруднения?
Чтоб расставить все точки над «и» — вот перепост моей статейки времен 2011 года на сайте chelfin.ru.

...

Абсолютно все разговоры об инфляции, где бы не велись, всегда кончаются как само разумеющимся фактом лживости официальных цифр. Этот факт даже не ставится под сомнение. Ну естественно, официоз — считай ложь. Да и в магазин мы все ходим и своими глазами видим – цены растут регулярно, и слабо верится, что с теми символическими темпами, о которых сообщает Росстат.
Однако, ведь это несложно проверить. Сайт Росстат содержит не только обобщенные цифры индексов прироста цен, но и первичную информацию – историю цен на конкретные товары. Сразу спешу возразить на «нашел где цены смотреть – Росстат же лжет всегда и везде». Может выдавая готовые интегральные индексы он и может поиграть с весами или базами расчета, натягивая лишние несколько процентов в свою пользу, однако, сделать тоже самое с исходной информацией, по-моему, нереально. Ведь чтобы занижать регулярно темп прироста придется либо регулярно из месяца в месяц занижать текущие значения цен, а разрыв их с реальностью будет расти и расти, что обязательно станет явным, и чем дальше, тем больше, либо регулярно опять же завышать весь идущий в историю ряд цен, причем, регулярно переписывая уже ранее опубликованные данные, а это вообще полный «Оруэлл», и позволит сторонним наблюдателям поймать мошенников за руку еще быстрее. Так или иначе, на длинной временной дистанции с первичными ценами на товары сильно не поиграешь – с того или другого конца фальшивка выпрет, причем со временем выпирать станет все сильнее и сильнее. Ничего личного — обычная математика.


( Читать дальше )