Вчера индекс МБ закрыл день белой свечой. Выше 3090.
Индекс открылся в расчетной точке 3080.
Снова потестил 3052 — удержав ее и вышел на пробой 3090.
Остаток сбера фиксанул шорт на пробое 244,2 с переворотом.
На 3090 взял спек лонги мамьы с 1 целью 3110 — жду опен там. Далее верояттен тест 3090 и попытка выбить 3137, проход которой окончательно отменит все коррекции до исторического перехая.

Удачи

Всем привет, и желаю здравствовать!
Вчера один наш коллега попросил решить простенькую задачу — отображать стаканный спред в моменте, то есть (best_ask_price+best_bid_brice)/2 с помощью луа-скрипта. Вот такой был диалог:

Чего уж проще, выдался час свободного времени решил помочь. Но походу разработки, пришли идеи сделать, что-то типа скринера стакана с дополнительной информацией, которая, возможно будет полезна для анализа.
А идеи возникли следующие: добавить для мониторинга объем всех бидов и асков, разницу (дельту) между объемами покупок и продаж. Но это можно теперь наблюдать даже на графике в Квике(не прошло и 15-ти лет). А вот следующая идея показалась мне интересной. Рассчитывать в моменте VWP (Volume Weighted Price) цену взвешенную на объем для бидов и асков по отдельности. Чтобы было понятно о чем идет речь покажу это на примере стакана в Jatotrader для RIZ0:


( Читать дальше )

Все кто пользуется. До середины ноября можно еще закачать коды своих стратегий. Потом похоже просто зашатдаунят сайт.  Честно говоря последний год почти им не пользовался — очень тормознутый стал(хотя и не настолько как quantconnect). Но все равно странно, что даже не попробовали монетизировать ресурс. Сообщество было очень обширным.
Скачал оттуда все свои коды. Вообще конечно жуть — то что на portfolio123 делается в несколько кликов там надо было простынями Python-a покрывать.  

Хе-хе. Ну, во-первых для пытливого исследователя это давно не шок, а вот новичкам этот секрет может показаться странным, но тем не менее это так. Итак, опытный алгоритмист может проходить мимо, а для новичков настало время срыва покровов с тайны рынка секрета Полишинеля. 
  А секрет такой: рынок без гэпов не растёт. А если ещё проще, то средний рост от open до close в SPY равен почти нулю. 
Картинка в помощь. Таким был бы американский рынок (в данном случае SPY его эквивалент), не будь ночных гэпов:


В среднем в один день рынок прирастает на 0,001%. За двадцать четыре года прирост SPY от внутридневных движений составил всего 3,216%. Однако, с учётом эффекта обратного рычага (100% + 10% -10%) = 99; равно как и (100% — 10% +10%) = 99%; SPY бы в данный момент стоил на 20% дешевле, чем 24 года назад. 99,5% процентов роста рынка обеспечено ГЭПами. Т.е. на рынке гораздо важнее, что происходит в моменты когда «выключен» свет, чем во время активных торгов.

( Читать дальше )

Телеграм канал Злой Инвестор .V. опубликовал список акций с фиксированной див. доходностью

дивидендом на ближайшие 12 мес." title="ТОП 5 акций с фикисированным дивидендом на ближайшие 12 мес." />

1️⃣Группа Эталон (ETLN) — минимальный ежегодный размер дивиденда 12руб. на 1 акцию(расписку);
2️⃣Юнипро (UPRO) — компания планирует выплатить 17млрд.р.(0.2696р./акция) по итогам 2020г. из которых 7 млрд.р.(0.111р./акция) в декабре этого года и еще 10 млрд.р.(0.1586р./акция) летом 2021г.
3️⃣Энел (ENRU) — компания до 2022г. зафиксировала размер ежегодного дивиденда на уровне 0,085р./акция.
4️⃣МТС (MTSS) — согласно утвержденной в 2019г. дивидендной политики, в течение 2019 – 2021 календарных лет МТС будет стремиться выплатить не менее 28,0 руб. на одну акцию посредством двух полугодовых платежей.
5️⃣Селигдар преф(SELGP) — уставом закреплен фиксированный ежегодный дивиденд на преф в размере 2,25р./акция.

❗️Акции из списка не являются рекомендацией к покупке.

Позицию по данному эмитенту открывали 27 февраля 2019 года. Откровенно говоря, не хотелось продавать этого дивидендного аристократа. В том плане, что рынок недвижимости и субсидируемые ипотеки на подъеме. Но ситуация с фондовым рынком выглядит шатко, поэтому интересны другие активы, которые ведут себя лучше, а также интересен запас прочности. За это время были получены дивиденды 78+30=108 рублей. Акции были проданы вчера несколькими сделками по средней цене 871,6 рублей. +51%. Повторюсь, актив ЛСР мне нравится, но имеются опасения, что активы, рассчитанные на  внутренний рынок, смогут продолжать развиваться без поступления денег в экономику от компаний, рассчитанных на внешний рынок. Поэтому, в конечном счёте ослабевать будут и те и другие.

ЛСР мы не продавали даже в период пандемии, когда наиболее нервные инвесторы и трейдеры распродавали актив по 502 рубля. И это дало результат. В среднем по плюс 25,05% ежегодно неплохо. Но зато в период эпидемии были куплены на плечи акции нефтяных компаний, которые мы подбирали при нулевых и отрицательных ценах на нефть. Стоит ли покупать нефтянку снова сейчас, я думаю, что нет. Поскольку те, кто подбирал Татнефть и Лукойл на сильных падениях, вчера получили дополнительное движение на понижение. Волатильность перед выборами растет, но трендовое движение наступит еще не скоро. А это значит, что на «пиле» многих попросту высадят, отстопят… Как шортистов, так и лонгистов. Предпосылки развития сильного понижательного движения имеются, но по таймингам и цикличности полностью ловушка для быков захлопнется еще через 2-3 месяца.

Моя группа ВК https://vk.com/club_ramlcity

Желаю всем успешных и профитных инвестиций!

Итак, сегодня будем учиться рубать бабло лопатой на фьючерсных контрактах МосБиржи на цветные металлы. Для анализа скачаем с сайта «Финама» котировки фьючерсов, например, на алюминий (ALMN):


( Читать дальше )

Шел конкурс, люди хотели рабочую стратегию. Грааль в студию так сказать…

Дам пару вполне рабочих стратегий. Впрочем, фатальных 43% в месяц не обещаю, но так вполне себе «копеечку» с рынка забирать можно.

Стратегия первая. 🔥

Рынок: Срочный на ММВБ.

Инструменты: фьючерсы на медь (Co), алюминий(ALMN), никель(NL), цинк(Zn).

На ком зарабатываем: Фьючерсы на металлы достаточно трендовые инструменты, основные игроки тут производители, покупатели метала, горнорудные компании. И когда они входят(выходят)в рынок то создают достаточно мощные движения, это и используем.

Тамфрейм: недельный(H).

Индикатор: Average True Range(ATR), период 14, сглаживание WMA.

Описание: Вход делается в областях концентрации цены на сильных уровнях поддержки или сопротивления. На рисунке ниже эти области выделены синими рамками. В момент входа значение индикатора ATR должно быть выше 12, на рис. синяя линия.

( Читать дальше )