Фондовый рынок в картинках


 

 

 

 

 

Не однократно люди здесь выкладывают текущие уровни на предстоящий день, многие просят с картинками. Я решил визуализировать уровни:





( Читать дальше )

Помните вот этот пост smart-lab.ru/blog/32172.php
Я решил проверить насколько теория сойдется на практике. Подал заявки на прикрытие завтра всех  своих пифов акций с выходом в денежный фонд. Почему? Да потому что 23 на носу :)



  Лучше профит в кармане, чем недополученная прибыль по факту в красных свечах :) (хотя фантазия рисовала конечно же белые ;) )

Посижу, погляжу :) как лишится девственности треугольник РТС...
smart-lab.ru/blog/34364.php

Если теория не врет, то лучше входить через 7 дней то бишь 1 февраля :)

p.s. все личное ИМХО!!! У кого яйца покрепче ) сидим дальше и ждем космос ;)

Всем привет.

Недавно стал я крепко задумываться над тем как на самом деле работает фондовый рынок. Не мировой а наш РОССИЙСКИЙ.

И вот к каким результатам я пришел.

Меня для начала интересовал вопрос кто такой МаркетМейкер(ММ) и как он работает .
По определению ММ лицо обеспечивающее ликвидность рынка. Т.Е. Продает когда рынок идет вверх и покупает когда рынок падат Если ликвидность на рынке низкая. Т.Е. когда больше покупать и продавать фьючерсы честным людям некому.

Картинка №1.
Как должен работать маркетмейкер.

Пояснение: ММ продает небходимое количество контрактов с одновременным или предварительным хеджириванием позиции на другом рынке.Т.е. он набирает нулевую (по прибыли) позицию контрактов.
Какие это могут быть рынки:

( Читать дальше )

По просьбам некоторых смартлабовцев, выкладываю программу информатор.  Данная программа показывает новости на сегодня, а также время открытия бирж. Надеюсь комуто будет полезно.



Для корректной работы программы, у вас должно быть в настройках винды правильно выставленно смещение от GMT. Если это Москва то +4 часа. Не забываем что мы зависли на летнем времени.
Корректно выставленно, это значит если ваше локальное время -8 часов от GMT, то убедитесь что программа показывает — 8 часов под временем. И всебудет работать верно.



Качаем от сюда: http://www.dirextrade.com/Informer.zip

Всем привет!
 
Прочитав много «всякого» по поводу будущего фондового рынка в 2012 году (особенно порадовал прогноз Альфа-Банка в 1200 пунктов), пришёл к выводу, что оптимистов меньшинство, да и цели у них довольно приземлённые (в среднем +20-25% в этом году – не более), и только ВТБ оставил свой таргет в 2200 пт неизменным (молодцы, ребята!!!)… Вот и решил я добавить свою лепту и встать на сторону быков. Усилить, так сказать, восприятие действительности.
 
В качестве довода за безудержный рост в этом году привожу сухую статистику по Индексу РТС, начиная с 1995 года:

                        Таблица. Индекс РТС с помесячной разбивкой
 
Изучая таблицу, я пришёл к следующим выводам:
1) Вслед за годом падения следует год безудержного роста (самый слабый рост дал +82%!)


( Читать дальше )

Немного переделал программу для построения ценовой гистограммы (рыночного профиля). Теперь можно строить гистограмму за несколько предыдущих дней.





Как пользоваться:
1. запустить программу
2. выбрать таймфрейм и данные за период
3. нажать на кнопку и ждать прорисовки 


Где брать данные:
с сайта финама — тиковые данные в формате [DATE, TIME, LAST, VOL] (без заголовка файла). Класть их в папку с программой в папку data.

ссылка на программу для скачивания

Для корректной работы нужна .NET Framework 4.0


P.S. Вопрос к программистам — есть ли нормальные компанениты для построения диаграмм? Все что перепробовал от Ms Charts, ZedGraph, DXChart не отвечает требованиям — несколько осей X и возможность строить горизонтальную гистограмму и японские свечи на одном графике.

Рассмотрим трендследящую торговую систему (например, на скользящих средних, или любую другую) использующую только длинные позиции. Введем следующие определения:
 
Определение 1. Реализованная доходность сделки D – процентная разность между ценой выхода из позиции и ценой входа в позицию.
 
Определение 2. Максимально возможная доходность сделки maxD – процентная разность между максимальной ценой, достигнутой рынком за время удержания позиции и ценой открытия позиции.

( Читать дальше )