Торгую примерно полтора года, за это время успел выучить почти все, включая опционы, поторговал акциями, фьючами, погонял на форексе, прочел два десятка книг и пересмотрел курсы Герчика на 15 дисках.

Так как я всегда был чисто интуитивным трейдером, очень часто из-за тильта попадал на крупных лосей. Хотя торгую я достаточно стабильно, именно эта стабильность толкнула меня к использованию больших плечей (захотелось больше денег). Надо отметить, что профит иногда был достачно существенный (трехмесячная ЗП за день). Такие профиты кружат голову и отрывают от суровой действительности. Я стал зависим от риска. 10% в неделю меня уже не устраивало, мне казалось, что я могу брать гораздо больше, ну все как обычно вообщем. 

После того, как я в очередной раз быстро отдавал в рынок быстро заработанное (примерно 30-40% от депо по спекулятивному счету), я понял, что пора что-то  менять. Я знал в чем моя проблема, мне надо было:

( Читать дальше )

Хорошая торговая система дает трейдеру определенное статистическое преимущество перед рынком. Трейдер может отыскать такие условия для входа, что вероятность краткосрочного прибыльного движения будет превышать 50%, которую дает абсолютно случайный вход. Но одного статистического превосходства входов и контроля над «не верными» движениями цены не достаточно для полноценной торговли. Необходимо третье измерение, которым является управление капиталом.

Можно ловить краткосрочные паттерны, которые сбываются с вероятностью выше 60% или ловить долгосрочные тренды, прибыль по которым в разы превышает убытки от неудачных сделок. Можно даже пытаться управлять риском убыточной позиции, тестируя и оптимизируя собственные стоп-лоссы. Но даже выполнение всех основных правил не сделает трейдера миллионером. Если, конечно, он не отыскал «священный Грааль», абсолютно верно предсказывающий поведение рынка на несколько дней вперед. Одного статистического превосходства входов и контроля над «не верными» движениями цены просто не достаточно для полноценной торговли. Необходимо третье измерение, которым является управление капиталом.

( Читать дальше )

Начну с того, что я ушел с фартлабика и перестал тут что либо даже каментить после некоторых моих мыслей в сторону «основателя» как тут говорят.
 
Ушел я к Виски, вот сюда --> whiskytrader.ru
мне нравится Виски Трейдер как человек и у него интересный подход к торговле
 
но я бы хотел написать про рынок, тезисно и кое где развернуто:
пост не про текущую ситуацию, а в целом (с картинками hand made :))


( Читать дальше )

Не знаю почему некоторые так категорично критикуют технический анализ, ведь как ни крути — это самый популярный инструмент среди трейдеров, позволяющий анализировать рынок и строить торговую стратегию.

Даже занимаясь скальпингом, я с удовльствием использую теханализ, потому что он работает. Это не пустые слова, они, если выражаться научно, эмпирически доказуемы)

Вот наприемер сегодняшнее снижение цены с 14.30 до 17.30. Примерно за три часа цена прошла 3500 пунктов. Только скальпируя на этом движении я снял более 4000 пунктов, при максимальной потере 300 пунктов (Дроудаун) в течении этого времени. В данном случае я ловил откаты, так как сегодня было мало инмпульсных движений.



( Читать дальше )

   В общем история такая, больших движений я брать не умею, да и нет особого желания, нервов больше потратишь.
   Торгую я следующим образом-ловлю небольшие движения с приличным плечиком,3-5 % в день стабильно получается, НО когда ситуация разворачивается не в мою пользу, убыток почему-то не крою и в итоге недельный заработок идет коту под хвост, хорошо хоть что в ноль удается работать ))
   Что нужно ставить стопы я и сам знаю, но это не очень удобно каждый раз терять столько времени на заполнение заявки.
   Кстати соотношение прибыль-риск у меня вообще сумасшедшее, чтобы взять например 20р. по Сберу могу пересидеть минус 200р. ))
   Спасает только то, что я редко ошибаюсь !!!
   Вот такие дела, что посоветуете ?
   Может привод есть какой с автоматическим стопом ?
   Заранее спасибо ))

В данном посте разберу свою торговлю в прошедшую пятницу, прошу комментировать ТОЛЬКО ПО ДЕЛУ. Тупые вопросы — пожалуйста в личку, полезные советы строго приветствуются! Приступим.

Моя торговля — это поиск экстремальных точек внутри дня для входа в позицию либо для фиксации прибыли. Позиция набирается постепенно, у каждой сделки стоп стараюсь ставить не более 100 пунктов, хотя этот параметр пока не устаканился. Направление торговли определяется по теханализу часовых и четырёхчасовых графиков. На пятницу у меня был запланирован пробой треугольника, а следовательно работа строго в шорт:



Эта уверенность в собственном прогнозе в итоге и подвела. После того как первоя половина для принесла ощутимую прибыль, я отказался поверить в то что ситуация координально поменялась. В итоге отдал рынку большую часть заработанного.

Экстремальные точки ищутся на гистограмме объёмов на пяти и пятнадцатиминутных графиках, плюс отслеживание крупных заявок в таблице всех сделок. Здесь можно увидеть момент когда крупные игроки заходят в рынок — это я наблюдал в пятницу на пробое 139к, чему предшествовали крупные покупки, одна была даже больше 2К лотов.

( Читать дальше )

Завершилась экспирация 15 ноября. И это был один из самых успешных месяцев работы на бирже. Поскольку я торгую в основном одними опционами, то за счет чего же вышел этот значимый для меня плюс? С августа месяца точнее с его конца перешел полностью на ненаправленную торговлю с закрытием схем опционных по максимуму в арбитраж. С 15 октября до 15 ноября удалось сформировать арбитражные «рулеты с джемом» в двух диапазонах 150 000-155000 по РИ и в 140000-145000. Это основные профитные схемы. Другие схемы опционные, которыми я пользовался до этого, бабочки, кондоры, птеродактели, бакспреды, ратио стали работать хуже или вообще не работать в виду очень сильной волот. рынка. Удерживать короткие стредлы и стренги стало тяжело, приходится много работать (интрадеить) из-за повышенной волы и нервов на удержание премий по опционам тратится много. У меня сформиловалось довольно устойчивое мнение, что зачем гадать и технить рынок на предмет роста или падения, когда можно без нервов забирать в обе стороны. Как-то вот так вышло, что теперь совершенно прохладно отношусь к движениям на рынке, причем не важно куда он идет, мне стало это все-равно! Всем удачи в торговле!!!

Продолжаю сравнивать текущую ситуацию с 2008 годом.   Прошлое сравнение было 8 октября, тогда рост только начался и была первая неделя роста после обвала.   Вцелом  предположение по движению было достаточно точным.    Прочитать можно тут. 

Картинка от 8 Октября 2011.




Попробуем предположить, что может быть дальше. На этот раз без дат. 
В 2008 году, после сильного отскока который длился 9 недель, последовала новая волна обвала длиной 9-10 недель.  Пик падения был ниже предыдущего.  
В текущей ситуации падение может   найти дно на 1050п  ( может даже и ниже около 1020п) 
Если предположить, что падение будет быстрым 4-5 недель.  То отскок может совпасть по времени с Новогодним ралли. 

Картинка 18 Ноября 2011г

В общем поделюсь безпроигрошной идеей ( хочется что б опционщики подтвердили)
И так что мы имеем
Всем уже очевидно что сегодня из за экспирации американцев никакого прорыва до 19-00( по ньюёрку) или 23-00 по москве не будет и позже врят ли.
Всем очевидно что происходит затухание колебаний ( снижение волатильности) и цены колеблятся все в более узком диапазоне.
Всем очевидно что на сл недели или цены зафиксируются или выйдут из начерченойго диапазаона вверх или вниз.
движение будет быстрвм и мощным, этообусловленно открытыми позициями ( которые лучше перед выходными закрыть), как только мы пробьем диапазоны — начнут сробатывать стоплосы и принудительные закрытия позиций ( не важно в какуцю сторону)
так вот идея как на сл неделе заработать 100% доходности.
Есть 2 диапазона
1630 и 1450 середина 154
1590 и 1450 середина 152
Я предполагаю что часам к 22-00 индекс всетаки доберется до уровня 152, где и можно будет покупать опционы кол и пут за пределами ли большего или меньшего диапазона.

( Читать дальше )