В общем, даже торгуя 3 контрктами на еду можно зарабатывать… Особенно когда рынок носит так нехило...
Сегодня за 1,5 часа где-то заработал на 3 контрактах около трешки
(Отбиваю убытки, причиненные мне вчера айти инвестом):
 

Торгую не методом Гуппи, но методом Муххи. 

Что вижу: стаканы наколнились ликвидностью.
Волатильность отличная конечно, по сравнению с всем 2013 годом.
Утром зигзаг на 1500 пунктов. Далее вынос...
Скажу только, что контртрендить на таком рынке опасно и бессмысленно. 

Так вот по трешке в день, и уже с голоду не умрешь=)
На гречку с тушенкой хватит 

Топики про отъём денег и про неэффективности побудили написать данный текст. Не судите строго за «спасибо, Кэп!», ибо «Ничто не ново под луною» © Карамзин, а ранее Шекспир, а ранее древние греки, а ранее шумеры...
 

Кто зарабатывает и чьи деньги отнимает?

Тут на днях один Джедай запечатлел нормальный такой колокол. Мол, случайно всё у гоблинов (читай: гемблеров типа меня), что закономерно приводит к сливу по-любому.
А вот на рынке приращения цен почему-то совсем не так выглядят =/.
Для разнообразия возьмём не гоблинский тайм-фрейм (собственно, на днёвках будет похожая картина) и посмотрим колокол нормального распределения в сравнении с реальными приращениями рынка:


Джедайская сила в кружочках. Так проявляют себя некоторые базовые неэффективности, за которыми гоняются участники рынка. Рассмотрим по порядку все три выделенные закономерности.


( Читать дальше )

Расчетный код:

• Расчетный код — это последние 5 цирф счета 30420, открытого в учете НКЦ для каждого участника по Основному рынку Фондового рынка. Для участников, заключающих сделки в Т0 и Т+, открыты соответствующие счета 30420 Т0 и 30420 Т+.
• Расчетный код для совершения сделок Т+ присваивается участнику после внесения 2 млн. на счет НКЦ для коллективного клирингового обеспечения и открытия 36-го раздела обеспечения на торговом счете депо в НРД.
• Кол-во Расчетных кодов соответствует кол-ву счетов участника 30411 для Т0, один счет 30411 для Т0 — один Расчетный код для Т+, при условии наличия 36-х разделов обеспечения для каждого Расчетного кода.
• Для Т0 можно открыть один спецброкерский счет 30411 и привязать его к разным 31-м торговым разделам счета депо, но нельзя сделать наоборот: нельзя к одному 31-му торговому разделу счета депо привязать разные денежные счета 30411. Аналогично для Т+, один Расчетный код можно использовать с несколькими 36-ми разделами обеспечения, но не наоборот.

( Читать дальше )

На последнем июльском клубном дне ростовского ФИНАМА нам рассказали об одной интересной торговой системе. По уверениям ее автора эта система в 2007 году помогла увеличить счет за несколько месяцев с 2 до 20 тыс $. «Весь офис может подтвердить». Торговался в основном фунт. Все входы выполнялись в европейскую и начале американской сессии.
 
Системы работает на часовках. Но перед началом работы нужно открыть недельный график и провести на нем линии максимумов и минимумов предыдущих двух недель. В итоге получится четыре линии, которые для удобства назовем струной. Если какие то две струны достаточно близко, то их можно объединить в одну.

Сетапом для входа в позицию является обыкновенный зигзаг. Но только при условии, что он касается струны. Зигзагом назовем ломаную линию с двумя коленами. Пробой первого колена будет означать вход в позицию в сторону пробоя. Соответственно стоп выставляется за второе колено. Прибыль фиксируется по достижению следующей струны. В случае, если впереди струн нет (начался тренд), то целью движения является недельный ATR(10)- откладываем из точки входа средний размер недельного движения за последние 10 недель.


( Читать дальше )

Календарный спред (КС) позволяет одновременно совершать противоположно направленные сделки (sell и buy) с двумя фьючерсами разных дат исполнения на один базовый актив.


Первой ногой КС является фьючерс с ближним сроком исполнения, второй ногой – фьючерс с дальним сроком исполнения. На первом этапе реализации КС дальним сроком исполнения будет являться срок, следующий за ближним (например, июнь-сентябрь).  В спред будут включены фьючерсы на Индекс РТС и фьючерсы на курс USD/RUB. В перспективе планируется расширить линейку КС.

Торговля спредами:

• Трейдер подает заявку нового типа – заявку «Календарный спред».
• Поддерживаемые категории заявок: лимитированная, рыночная, fill or kill.
• Заявка попадает в стакан спредов. Стакан спредов не связан со стаканами фьючерсов (ног), образующих спред.
• Заявка исполнится тогда, когда в стакане спредов цена заявки на покупку КС совпадет с ценой заявки на продажу КС.
• Возможна подача адресных заявок КС.
• В качестве цены в заявке указывается величина спреда (разница цен дальнего и ближнего фьючерсов), которая может быть положительной, отрицательной или нулевой.
• Шаг цены спреда равен шагу цены фьючерсов, входящих в спред.
• Время торговли совпадает с временем торговли фьючерсами, входящими в спред.
• Последний день торговли КС совпадает с последним днем торговли ближним фьючерсом.

( Читать дальше )

Опытным трейдерам читать не рекомендуется. Тем, кто старше 30, тоже :-)

Мало знать, ЧТО надо делать. Надо понимать, КАК это можно сделать. Надо УМЕТЬ это делать. Но, как правило, мы не умеем управлять своими эмоциями. Мозг это как-то делает сам.


( Читать дальше )

Диалог отсюда. Сегодня дело обстоит аналогичным образом:

( Читать дальше )

Недавно со знакомыми трейдерами обсуждали реальные торговые системы, основанные на техническом анализе графиков. После этой беседы попытался записать услышанное на память. Может еще кому-нибудь пригодится в работе, или для общего развития. Всего получилось пять систем.
 
Первая система очень проста и работает на любом таймфрейме. Она служит для определения завершения коррекции и находит точку входа в рынок в направлении главного тренда. Правила. Смотрим как обновляются минимумы во время коррекции. (под минимумом можно понимать фрактал- самую глубокую свечу у которой две предыдущие и две последующие свечи менее глубоки). Как только формируется очередной такой минимум выше предыдущего- покупаем. Стоп в районе последнего минимума. А далее тупо сидим в продолжении главного тренда. Или еще раз перезайдем, если выбьет по стопу. Или поймем что коррекция сама стала главным трендом (опустилась более чем на 61,8%)

( Читать дальше )

Вчера в своем посте «О себе. Как пришел в этот бизнес. Система и стратегия» http://smart-lab.ru/blog/34325.php я писал, что случайно наткнулся на описание этого индикатора, который сейчас продолжаю использовать.
Вот нашел ту статью, с которой я начал им интересоваться:

Хитрая простота Ишимоку (Константин Илющенко, Журнал D` (Д-штрих) №04 (88), 1 марта 2010 года)

Как «большой и добрый» Хан играет на бирже своими и чужими средствами с помощью «облака Ишимоку» и почему он регулярно выводит деньги с брокерского счета

Перед интервью с Андреем Хлопиным (известным в блогосфере как Хан) я попытался разобраться в индикаторе технического анализа Ишимоку, который он применяет, чтобы вопросы были не «чайничьи», а по существу. Посмотрел, что об индикаторе пишут в интернете, — ясности это не дало. Заглянул в книгу Джека Швагера по техническому анализу — в ней индикатор не рассматривается.

В общем, непосредственно перед интервью у меня было довольно слабое понимание Ишимоку. Причина этого, как мне кажется, заключается в следующем. Как гласит легенда, более 50 лет назад (в докомпьютерную эру) какой-то японец по имени Гоичи Хосода разработал индикатор—торговую систему и сформулировал ряд правил для совершения сделок. Ишимоку переводят как «один взгляд», его полное название Ichimoku kinkou-hyou — «таблица равновесия цен, которую можно охватить одним взглядом». Какова была логика рассуждений и с чего он начинал построение системы — неизвестно. Опубликован конечный результат — индикатор Ишимоку, который сейчас входит в большинство компьютерных программ для технического анализа цен. Формулы, в соответствии с которыми ведутся расчеты, простые, но понять их физический смысл, как, например, у MACD или Alligator, с ходу не получается. Как одному программисту тяжело разобраться в тексте программы другого, так и здесь проще самому создать навороченный индикатор технического анализа, чем разбираться в чужой логике — декомпилировать программу, чтобы из конечного результата получить исходные идеи.
Наше общение с Ханом состоялось в форме онлайн-урока 4 февраля. Мы разговаривали по Skype (Андрей живет в Архангельске), смотрели и обсуждали одни и те же графики цен. И когда я начал писать это интервью, слушая аудиозапись нашей беседы и пересматривая графики, то проникся «облаком», тенканом, киджуном и чинкоу. Во многом из-за того, что Андрей регулярно выводит прибыль с брокерского счета.

Ишимоку и некоторые его сигналы

( Читать дальше )