Рад сообщить Вам, что выпущена полностью бесплатная он-лайн версия платформы VisualVolume .NET.

Ограничения в версии:

• Доступен 1 контракт по дальности
• Визуализация объема в Ticks Detector Chart не доступна за текущий день.
• Выключен режим облачного («cloud») расчета объема.
• Недоступен Price Speed indicator
• Отключена функция Compare для отслеживания спредов.

В остальном все функции соответствуют Full — версии.
Получить логин и пароль, можно через регистрацию в самой программе.




Скачать программу: http://visualvolume.net/index.php/menu3/get-trial
 
Задать вопросы и сообщить о багах Вы можете на форуме: http://visualvolume.net/index.php/forum/index
 

С начала кризиса прошло 4 года. 
На картинке ниже — результаты пройденного индексами стран «большой двадцатки» 4х летнего пути — по сравнению с докризисным максимумом.

 

(голубым выделены страны BRICS )
Upd: Бразилию отметить забыл :))

1. Запускаем студию, меню File — New project. Visual C# — Class library, не забываем поставить .NET Framework 2.0.



2. Добавляем ссылку на сборку WealthLab'a (WealthLab.dll). Add Reference — Browse — ищем папку с WLD (как правило это c:\Program Files (x86)\Fidelity Investments\Wealth-Lab Pro 5\ ). Выбираем WealthLab.dll. Жмем OK.

( Читать дальше )

На картинке синяя линия — накопленный (с учетом выбытия) иностранный капитал в экономике, на конец каждого года. То есть, если проще — это сколько денег иностранцев в нашей экономике.
Красная — отношение этого показателя к ВВП (по правой оси). Напрямую характеризует степень зависимости экономики от иностранного капитала.
 


Намедни, вот в этом интервью Финам-ФМ депутат от «Единой России» Федоров утверждал и даже настаивал, что В. В. Путин и «Единая Россия» как правящая партия действует на восстановление суверенитета страны и избавление от колониальной зависимости.

Скажите, коллеги, когда зависимость экономики от иностранного капитала увеличивается — это похоже на «восстановление суверенитета»? Есть какая-нибудь хитрая теория по этому поводу?

Или же не надо выдумывать никаких теорий и «если оно выглядит как утка, плавает как утка и крякает как утка, то это и есть утка»?

PS
Все данные взяты из официальных публикаций Росстата и ЦБ РФ.

Не каждый день из-под чьих-то рук появляется уравнение, которое приводит к изменению мира. Но иногда это случается, и мир не всегда изменяется к лучшему. Говорят, что одна формула, известная как формула Блэка-Шоулза, вместе с её производными, довела до взрыва финансовый мир.

Формула Блэка-Шоулза впервые была написана в начале 1970-х годов, но её история начинается раньше, на рисовой бирже Доджима в Японии 17-го века, когда для торговцев рисом писались фьючерсные контракты. Простейший фьючерсный контракт выглядит так: я соглашаюсь покупать у вас рис в течение годичного срока, по цене, которую мы здесь оговорили.

К 20-му веку на Чикагской товарной бирже торговцы уже могли заключать сделки не только по фьючерсным, но и по опционным контрактам. Пример опционного контракта: мы соглашаемся, что я могу покупать рис у вас в любое время в течение следующего года, по цене, которую мы здесь оговорили; но я не обязан делать это, если не желаю.

( Читать дальше )

Около 1.5 года активного интрадея на акциях хоть и не озолотили, зато очень сильно подняли мое понимание трейдинга в плане рисков. Все эти приросты в %, реально годятся только для системных трейдеров и портфельщиков. К активному/полуактивному ручному трейдингу они не имеют никакого отношения.

Намного логичнее рассуждать как проп. трейдер. Допустим есть некая система, у которой есть средний стоп в 10 тиков, минимальный торговый лот на бирже СМЕ 1. Логично предположить что сбор 10 стопов подряд говорит о небрагоприятности рыночной коньюктуры для этой системы, да и вообще морально убивают. Получение 20-ти стопов подряд, приводит к сливу трейдерской уверенности в унитаз. Соответственно получение 20-ти стопов подряд просто нельзя допускать, технически.

Таким образом можно выявить что допустимые месячные риски активного трейдера приблизительно равны 10 стопам + некий % добавляем на растянутость по времени, т.е. сегодня собрали 2 стопа, завтра один отыграли, но позже собрали еще один стоп и т.д.

( Читать дальше )

Большая часть трейдеров, открывают и закрывают позы по сигналам индикаторов.  Наложив индикатор, новичок пытается следовать его «сигналам». Если у человека есть голова не плечах, а не вилок капусты, то он попытается его как то «оптимизировать» — ищет «оптимальный» период… не задумываясь ни на секунду, об обоснованности того или иного параметра. 
Не смотря на корреляцию рынков и большинства бумаг, у каждой из акции есть свой характер движения. он уникален, как не бывают двух зебр с одинаковыми полосами, так и не бывает двух акций, которые бы имели идентичные параметры. — ИМХО!
Исходя из этого, у меня возникла проблема адаптации Bolinger Bonds для Газпрома. Если трейдер решил применить сей индикатор, то максимум, что он меняет — период. А вот вторую составляющую — стандартное отклонение (в которой и заключается вся изюминка) оставляют либо по незнанию, либо по религиозной убежденности, что Цена закрытия выбранной акции подчиняется правилу нормального распределения. 


( Читать дальше )

К следующей неделе набираю очередную группу. Начало 28 — 30 апреля.

Учимся дистанционно, СРОК ОБУЧЕНИЯ МЕСЯЦ, неделя теории, неделя разбора техники на ЖИВОМ РЫНКЕ, две недели исправления ошибок и шлифовки техники ИНДИВИДУАЛЬНО, далее по желанию и необходимости. 

ПИШУ СРАЗУ — о увеличении депозита речи не идет, МЕСЯЦ мы будем УЧИТЬСЯ ЗАРАБАТЫВАТЬ. ПО 4 — 6 ЧАСОВ В ДЕНЬ.

Весь необходимый софт предоставляется бесплатно.

Цель — стабильный средний доход около 5% в день. 

Основной акцент на технику и риск менеджмент с психологией. 

Теория тут - http://smart-lab.ru/blog/40929.php

Особенно полезен этот стиль торговли для трейдеров с минимальным опытом.

Минимальные требувания:

1. Быстрый интернет.
2. ПОЛНЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ в течении минимум двух первых недель.

( Читать дальше )