В моих прошлых постах (раз, два, три) вы могли познакомиться с индикатором сантимента под названием °SiX. Теперь настало время посмотреть визуальные примеры. Для начала взглянем на долгосрочный график индикатора настроения для американского фондового рынка SPX°SiX. На картинке он отмечен красным цветом, а синим – сам индекс SP500.

График охватывает период с 2006 по третий квартал 2012.

Как можно увидеть °SiX имеет тенденцию «зеркалить» ЭсПи: очень часто максимумы одного графика совпадают (возможно, с некоторым запаздыванием) с минимумами другого. Таким образом, максимальный энтузиазм, как правило, наблюдается в моменты зарождения новых бычьих трендов (весна 2009), а страшнее всего инвесторам бывает на пиках стоимостных уровней, как, например, было в июле 2008.


( Читать дальше )

Неплохо отрабатываются сигналы перекупленности / перепроданности по Кумулятивной дельте — синий индикатор
 
Кумулятивная дельта Проксима — ещё один бесплатный продукт от проекта КЛастердельта: clusterdelta.com/download  Задача этого индикатора посчитать чего больше рыночных (маркетом) покупок или продаж.
 
Забавно что последние несколько сигналов по ней совпали с входами Лёхи Майтрейда (что скорее всего случайность, но по идеологии похоже) здесь smart-lab.ru/blog/tradesignals/104403.php и здесь smart-lab.ru/blog/104104.php
 
и также забавно что они отработались. Картинку нарисовал.
 

Возможно в этом есть какая-то логика если допустить что толпа работает МАРКЕТ ордерами, а МАРКЕТ-МЕЙКЕР работаем лимитами и соответственно ордера толпы попадают в ДЕЛЬТУ и накапливаются в КУМУЛЯТИВНУЮ ДЕЛЬТУ — отображенную синей линии на индикаторе.



 

ЗЫ  Приветствуется конструктивная критика и любые аргументы в сторону того что вышеприведенное не может работать  поощрается плюсиками коммента и плюсиками в профиль.  

Наконец-то появилась в рубле волатильность и сразу стало жить веселее.
Пока всё развивается по плану (еще до Нового Года) и пока всё происходит как по нотам. Все расписано 

Долгосрочный график (пусть и неказистый) уже выкладывал.



( Читать дальше )

Как заработать миллион долларов на Google
15:00/11.07.2005

Каждый читатель «Вебпланеты» мог заработать миллион долларов на росте акций компании Google. Вероятно, что и сейчас остается такая же возможность. В этой статье я расскажу, как можно было заработать этот миллион и как, возможно, можно заработать еще один.

( Читать дальше )

Видео показывает, как легко можно запрограммировать любого робота на S#.Для торговли и получения данных используется самая популярная торговая платформа Quik! Стратегия по умолчанию использует минутный таймфрейм и объем равный 1. В качестве настроек можно указать длину и ширину индикатора.

Программируем стратегию боллинджера с нуля ! from StockSharp on Vimeo.

Алгоритм 
Запускаются две стратегии котирования, которые выставляют и передвигают заявки каждую минуту по верхней и нижней полосе Боллинджера.
Для создания робота использовались следующие основные элементы библиотеки S#

• График
• Котирование
• Индикаторы
• Визуальный мониторинг

 
Оставляйте комментарии и не забывайте плюсовать !
 

Секрет заключается в нахождении оптимальных точек входа. Ищите удержание уровней и будет Вам счастье!
 
Видео по Time&Sales на канале ANNlearn.
С уважением, Вячеслав.
 
 

Всем привет. Учиться никогда не поздно и всегда полезно. Есть даже такая пословица: «Ты молод, пока учишся и открываешся новому».
Вот и я приглашаю вас узнать новую и полезную информацию по торговле на рынке форекс.

Я провожу достаточно большое количество обучающих и образовательных мероприятий по торговле на бирже. И большинство из них я провожу бесплатно, так как мне просто в кайф делиться полезной информацией по рынку и выступать публично.

Поэтому я запланировал 20 февраля в 19-00 по Киеву (21-00 по мск) провести вебинар по форексу, на который я вас и приглашаю.

Краткий план вебинара:

1. Как работают дилинговые центры и почему они стараются «подарить» деньги для торговли.

( Читать дальше )

Делаю свой журнал сделок, т.к. Резвяковский не очень подходит.
Не охота изобретать велосипеды.
Кому не жалко — хвалитесь какие журналы сделок ведете вы ?!
 
Кому тема интересна — плюсуйте, чтобы на главную вышла.

Выбираем любимый продукт — фьючерс РТС. Выбираем любимый тайм-фрейм 60 минут.

Открываем книжку (любую по рынку). Вспоминаем себя — что мы делали когда тот или иной индикатор уходит в зону перепроданности или перекупленности? Правильно — мы делали то, что делать не нужно. 
Проверим — поменялся ли рынок с тех пор, когда мы ослили на рынке.

Если индикатор RSI  с периодом 14 (из стандартных настроек квика) будет уходить выше 70 — мы будем покупать перекупленность. Если будет уходить ниже  30 — продавать перепроданность.  Выходить будем через час.
Получаем эквитим (с мая 2009 по текущий момент)





( Читать дальше )

 
 
Итак:
1. Регистрируем банк.
2. Собираем команду из безработных корешей-друзей-собутыльников-одноклассников и определяем их «банкирами».
 
3. Аккумулируем первоначальные активы в размере 1 миллиарда долларов. Этот пункт может показаться самым сложным, однако, в реальности, говорит Блоджет, заручиться финансовой поддержкой от денежных мешков — пара пустяков: достаточно просто изложить венчурным капиталистам свою схему, которая гарантированно будет приносить им 20 процентов прибыли на вложенный капитал, начиная с первого дня, причем вложения будут полностью безрисковыми! От таких предложение никто не отказывается.
 
4. Обращаемся в Федеральный резерв и получаем (по закону!) льготный межбанковский кредит на сумму в 9 миллиардов долларов под 0,25 % годовых. 1 миллиард первоначального актива нам как раз и требовался для обеспечения 10 процентов залога под госкредит в рамках пресловутой «помощи».


( Читать дальше )