Билл Липшуц

• Упустить возможность — это также плохо, как оказаться на неправильной стороне сделки.
• Я никода, никода, никода никому ничего не спускаю, потому что, как я понял в Salomon, всяк и каждый пытается сбить нас с ног. Я уверен, что если удача переменится, никто не даст нам пощады. Я всегда считал, что это и есть правила игры. Я никому не уступаю ни копейки, но и помощи ни от кого не жду.


• Не концентрировать слишком много денег в одной большой сделке или группе сильно взаимосвязанных сделок. Всегда понимать соотношение риска и вознаграждения в сделке по состоянию на текущий момент, а не так как это было при открытии позиции.


• При полосе неудач нужно напряженно работать, чтобы восстановить Уверенность, а также сокращать размеры позиций.


• Он наращивает позицию, когда рынок движется в предсказанном им направлении. Тоже самое в отношении выхода: он начинает потихонечку облегчать позицию, когда видит, что экономические параметры или поведение цены меняется.


• Не следует оставлять открытую позицию, когда вы не понимаете, что происходит. Это не имеет никакого смысла.
• В торговле надо быть и умным, и трудолюбивым. Под упорной работой он подразумевает приверженность и сосредоточенность, и дело тут не в количестве часов, которые проводятся на работе. Эти трейдеры чрезвычайно поглощены рынками — под завязку, если так можно сказать. Они разрабатывают сценарии, переоценивают их, собирают информацию и переоценивают ее. Они постоянно спрашивают себя: «что я делаю правильно? Что я делаю неправильно? Как можно достичь лучшего результата?» Это какая-то одержимость. Также необходимо Мужество. Мужество, чтобы предпринимать необходимые действия и не отступать от них
• Липшуц наращивает и закрывает свои позиции частями, т.е. не нужно открывать или закрывать всю позицию целиком.
• Если есть сильное убеждение в сделке, и рынок совершает крупное движение на фоне какой-то новости, то лучшем и правильным будет покупка по уже возросшим ценам, как бы это ни было тяжело.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ.....

Что бы не быть голословными предлогаю совместную встречу. Готов делиться знаниями. На начало марта бесплатно. Российский и Американский рынок.
С Вас организация и зал (можно поговорить с РТС О зале)
Так же пригласим еще пару интересных проф участников

Посмотрите вокруг. Что становиться с этим ресурсом. Изначально он был создан Как место для общения трэйдеров. Посмотрите какие темы набирают самое большое количество коментов. Самое ужасное, что интересные и адекватные темы и видео остаются без внимания. То есть это никому не надо. Многие на этом ресурсе пишут ради плюсиков или силы рэйтинга. В это же время себя называют крутым словом «Trader». Я проработал в Фирме где на одном этаже сидело более 1000 трэйдеров и никогда за 5 лет я не слышал гадости в чей то адрес. Я в Москве последние 5 лет и никогда не сказал ни одного гадкого слова ни в чей адрес. Если вы считаете себя Нечто подобным слову «Trader» завязывайте с Гавном и поливанием грязью друг друга.Если обсуждать тему то обсуждать.
Это абсолютно нормальное явление когда у трэйдера 60% минусовых сделок или просто не правильных прогнозов и самое смешное, что все участники Smart-lab знают об этом, но тем не менее все плохое тут стоит на первом месте, а хорошее забывается.
Не важно как часто вы не правы. Важно сколько вы теряете когда не правы, и сколько зарабатываете когда правы

Не забывайте одного. Не страшно быть не правым, страшно не быть вообще.

Я НЕ СОБИРАЮСЬ УЧАСТВОВАТЬ В КОМЕНТАХ ЭТО СУГУБО МОЕ МНЕНИЕ

PS Мне нравиться читать Пашиных Бабочек

Проект журнала «Фьючерсы и опционы».

Описание, пошаговая инструкция и коды: http://fomag.ru/special_project/ 

Леха тут разразился очередными разоблачениями) Хотя как то раз почитав его взгляды и методы я могу с уверенностью сказать, что там тоже есть что поразоблачать ) Но пост не об этом. Леха без обид если в чо, не со зла, просто заняться вчера нечем было :)

Все это было мило и забавно, я быстро пробежался по тексту и уже было его закрыл, как во втором коменте наткнулся на Лехину фразу
«смотри индекс смартлабике и контртрендь хуле тут думать» 

Я индексу оптимизма большого значения не придавал никогда, хотя честно голосовал. Стало интересно что за индекс, как считается, зашел на смартлаб и опачки, подневные значения индекса в экселе. Ну а меня же хлебом не корми- дай временные ряды покрутить в экселе. Если можно вывести на главную- был бы благодарен, нужно обсуждение, т.к. возможны указания на ошибки, советы и пр.

И задумал я быстренько посмотреть чего бы наконтртрейдил Леха скажем за год. Однако поскольку человек я быстро увлекающийся, то я ушел на несколько часов в этот fun из чего получились целые торговые стратегии основанные на sentiment паттернах. Конечно серьезно относиться к ним не стоит, хотя… более серьезным исследованиям сентимента я отношусь очень внимательно и знаю человека который торгует по подобным паттернам серьезные деньги. Здесь же скорее занимательная серия постов, for fun. Однако в образовательных целях тоже может послужить, для людей которые думают что построение ТС это сложно.

( Читать дальше )

Всем привет!
Прошло уже достаточно времени с момента проведения первых лекций от StockSharp и пришло время порадовать Вас новыми полезными материалами. На данный момент идет активная разработка StockSharp Studio, мы сконцентрировались на этой задаче, поэтому я не успеваю записать новую лекцию, в которой покажу, как пишется робот с использованием библиотеки S# в онлайн режиме. Зато, я нашел отличную запись вэбинара Михаила Сухова. Запись была выложена на сайте finlabportal.ru/. Власов Дмитрий, владелец портала помогал нам организовать этот вэбинар. Сам сайт заслуживает внимания, можно найти интересные материалы на тему торговых роботов (реклама не проплачена :) ).
Напомню, что за основу выбора тем для лекций, мы решили выбрать правильный порядок того, как должен создаваться торговый робот.  Первый этап – тестирование торговой стратегии. Мы разобрали этот вопрос в двухдневной лекции, которую я провел при поддержке Цериха. Ссылки не вебинары



( Читать дальше )

Привожу цитаты из книги замечательного Александра Эдера — это глава про Открытый интерес (Количество открытых контрактов(позиций))

"Открытый интерес (open interest) — это количество открытых контрактов, кото­ рые держат игроки на повышение или игроки на понижение на данном рынке в данный день. Открытый интерес равен либо сумме всех контрактов на покупку, либо сумме всех контрактов на продажу (первая сумма всегда равна второй)...
 
Чтобы закрыть фьючерсную или опционную позицию поставкой товара по контракту, обе стороны — и продавец, и покупатель — должны дождаться первого дня уведомления, который установлен на этом рынке. Поэтому число контрактов на покупку равно числу контрактов на продажу...

Открытый интерес увеличивается, только когда рынок пополняется парой — новым продавцом и новым покупателем. Их сделка создает новый контракт. Допустим, открытый интерес на рынке золота составляет 8500 контрактов. Значит, к концу данного дня 8500 контрактов на покупку держат быки, а 8500 контрактов на продажу держат медведи. Если открытый интерес возрос до 8600, значит, было заклю­чено 100 новых контрактов.


( Читать дальше )

Открыта запись на мой двухдневный обучающий курс. Записаться можно здесь. Так как курс обучающий, то никакой одновременной массовки устраивать не будем. Обучение будет проводиться группами до 18 человек. Очередность строго по времени записи (учебный центр оставляет за собой право пропускать «вне очереди» клиентов компании). Но обещаю, что его прослушать смогут все желающие: буду преподавать до последнего записавшегося в январе-феврале. Программу курса можно скачать здесь (предпоследняя ссылка) вместе с презентацией бесплатного семинара. С марта планирую начать читать дополнительные главы (в программе помечены ^*)) для прослушавших этот курс. Параллельно буду читать и этот курс, если найдутся еще желающие. Обучение будет проходить только по выходным, так как в будние дни в период работы биржи я торгую.
Курс будет читаться только до июня. Будет ли возобновление курса осенью, я не знаю. Может быть это вообще будет разовая акция. Все зависит от моей нагрузки. Если я сочту ее чрезмерной, то больше читать не буду.

( Читать дальше )

В данном обзоре я постараюсь дать глобальный взгляд на 2012 год.

Возвращаясь в 21 декабря 2011 г. – день, когда ЕЦБ провел операцию по предоставлению неограниченных 3-летних кредитов (LTRO – Long Term Repurchasing Operation) и предоставил банкам €489 млрд. евро под 1% годовых (ввиду действия перекрестных операций банкам в чистом виде досталось около €210 млрд.) – депозиты “overnight” по ставке 0,25% годовых составляли €265 млрд. Во вторник, 17 января 2012 г., депозиты европейских коммерческих банков на счетах ЦБ составили рекордные за всю историю €528 млрд. Таким образом, с того знаменательного дня депозиты на счетах ЕЦБ выросли на €263 млрд., что существенно превышает полученные в рамках LTRO банками €210 млрд. Почему свободная ликвидность уходит на депозиты?


Агентство Bloomberg объясняет неослабевающий рост интереса банков к такому методу получения дохода техническим фактором. Дело в том, что 18 января подойдет к концу ежемесячный период регулирования обязательных резервов ЕЦБ. В течение этого периода регулятор обязывает банки поддерживать определенный усредненный объем резервов. Завершение такого периода может привести к скачкообразному изменению объемов средств на депозитах ЕЦБ именно потому, что банки, размещающие там деньги, перемещают их в попытке привести баланс собственного капитала в соответствие с нормативами. Такие ежемесячные “провалы” хорошо видны на представленном графике.

( Читать дальше )