Избранное трейдера Holod_Dmitry
Основной недостаток арбитража фьючерса и его базового актива — доходности (с учетом налога на доходы физических лиц) не поднимаются выше доходностей сберегательных сертификатов банков. Это сводит на нет основное преимущество такой стратегии – низкие риски.
Преодолеть недостатки арбитража фьючерса и его базового актива можно через трейдсёрфинг фьючерсной процентной ставки.
Обычно фьючерсная процентная ставка рассчитывается для оценки предполагаемой доходности при продаже фьючерса и покупки его базового актива — акции. Позиция открывается если процентная ставка выше ключевой ставки ЦБ.
Рисунок №1. Фьючерсная процентная ставка.
Из графика фьючерсной процентной ставки (см. рис. №1) видно, что с течением времени ставка испытывает колебания и, казалось бы, есть возможность получать дополнительную спекулятивную прибыль на этих колебаниях.
В 1992 году Исследователи Фама и Френч опубликовали работу Кросс-секционная ожидаемая доходность акций. В этом
исследовании все акции NYSE, AMEX и NASDAQ кроме финансовых компаний, ранжировались на десять групп по коэффициенту
цена к балансовой стоимости. Затем каждую из полученных десяти групп ранжировали еще на десять групп уже по
размеру рыночной капитализации. Исследование проводилось по данным с июля 1963 года по декабрь 1990 года. Результаты
всех групп по средней годовой доходности вы можете видеть в этой таблице.
Как видим, акции с меньшей капитализацией и с самым низким отношением цены к балансовой стоимости принесли лучшую
доходность. Также из таблицы мы видим что в не зависимости от размера компании дешевые акции приносили большую
отдачу нежели дорогие.
Вот за что я люблю открытые профильные форумы трейдеров, за то, что на них сидят «профессиональные» зомби. в голове у которых сплошные шаблоны, от постов до торговли.
Ранее уже говорил, что бросил кого-либо учить, а в ответ по-прежнему -
«Ник вижу впервые, а пи… дёж и околорыночная хитрожопость шибко знакомые)))
просто вас тварей (в хорошем смысле) органически презираю...))))»
Vanuta говорю, что он просто лох с его ТС в 50-70% годовых а он это и понять, и принять не хочет.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Свои реальные ТС «хитрожопасть» трейдинга никогда не палит, можно только догадаться как она работает, но всегда будет какая то фишка, понять которую возможно только теоретически да и –на хрен это вообще нужно?, Это чисто авторская «наработка» потому трудно даже понять, сколько она может и реально стоить и сможет ли по ней кто то работать так же эффективно, как ее автор. Потому, любая сумма за такую ТС смехотворна, для ее автора.
В минусе люди сидят, потому что они совершают неправильное действие. Ирония в том, что они день за днём его совершают. И тут нам на помощь приходит ещё одна фраза Идиотизм — повторение одного и того же действия, с целью получить иной результат.
Фишка в том, чтобы улучшать торговлю непосредственно. Перестать совершать неверные дейсвтия и полностю убрать фактор принятия решений. Угадайку. Каждый день совершать только те действия, которые генерируют плюс. Этот процесс и есть то, что называется «улучшать торговлю непосредственно.»
А многие вообще говорят неповезло.
Нужно полностью убрать фактор принятия решений, так как рынку все равно, что ты думаешь. Покадумаешь -тысливаешь, покадействуешьзарабатываешь.
Все решения должны быть приняты до того, как рынок открылся. Дальше только действовать.
Нужно точно решить когда ты зайдёшь, а когда ты не зайдёшь. Какой стоп поставишь, а какой нет. Когда закроешься, а когда будешь держать. Всё это надо решить до рынка, так как думать во время рынка — бессмысленно, ведь на рынке каждый день есть практически каждая возможная ситуация.
Решив всё это до открытия остаётся только действовать