В статье, которой я хочу с вами поделиться, рассмотрен примитивный метод поиска похожих графиков с помощью корреляции. Все происходит под Linux с помощью Python 3.5. (Windows может добавить геморроя). Основная идея: когда нравится движение цены на графике в определенный момент времени, я хочу легко находить похожие движения на рынке на сегодняшний день. 

В этой части мы рассмотрим два инструмента, которые будут помогать нам отсеивать проблемных дивидендных плательщиков и оставлять в нашем портфеле только стабильных.

Но прежде чем мы перейдем к рассмотрению этих инструментов я хотел бы немного поговорить о типах дивидендных ловушек. Разобравшись с ними вам будет более ясно назначение каждого инструмента их выявления. Первый пример дивидендной ловушки — чрезвычайные выплаты. Иногда бывает что компания платит дивиденд выше чем ее чистая прибыль. Такое случается в нескольких случаях: когда компания продает свои активы а деньги распределяет среди инвесторов, когда компания возвращает не инвестированную прибыль полученную в предыдущие годы и когда компания списала какие-либо активы и записывает их в убыток. Первые два случая являются дивидендной ловушкой. Мы же понимаем, что если компания отдает дивидендами больше чем зарабатывает, то это не может продолжаться долго. Скорее всего уже на следующий год дивиденды серьезно упадут. В этом году есть пример такого рода — компания ЭОН Россия. Она выплатила дивидендов больше чем прибыль за год. Компания решила пустить на дивиденды нераспределенную прибыль прошлых лет. Вероятно на следующий год акционеры ЭОН уже не получат столь щедрых дивидендов.

Пятница на рынке Si оказалась непростым днем. Сначала утром рынок заставил закрыть короткие позиции по стратегиям из «Арсенала для новичка», затем под вечер снова «заманил» в шорты, но на новостях из Америки вынудил и их закрыть по стопам.
Параллельно с работой «Арсенала для новичка» продолжаю моделировать мыслительный процесс алготрейдера. Я отказался от мысли сделать парную стратегию на фьючерс Si и его базовый актив. На мой взгляд, пара фьючерсов на Сбер обычка и Сбер преф является более арбитражно-пригодной. С этой парой я начал делать скрипт для арбитражной стратегии.
Все это в прилагаемом видео.