Фьючерс MX находится в бэквордации, а фьючерсы на акции в контанго, появилась идея создать локирующую конструкцию с целью получить прибыль от форвардной разницы.

На момент написания (данные меняются быстро) декабрьский фьючерс MX находится в бэквордации -0.76%.

Декабрьские фьючерсы на акции взял для примера 5 с наибольшим весом (более правильно использовать наибольший список – 10 и более). Данные состава индекса из: https://smart-lab.ru/q/index_stocks/IMOEX/
Получилась такая таблица:

Из расчёта на 1 млн. рублей на каждую ногу нам нужно продать декабрьские фьючерсы на акции ЛУКОИЛ в размере 294705₽. Аналогично, продать другие фьючерсы на акции, согласно доле в портфеле из таблицы.

Далее, нам нужно купить фьючерс MXI в размере 44 контракта, т.е. на 1 млн. руб.

После этого ждём экспирацию. В последний день разбираем конструкцию, чтобы не пустить на поставку фьючерсы на акции.

( Читать дальше )

раз все прослойки разом решили поднять тарифы до схожих уровней 0,045-0,055% по ценным бумагам… что меня конечно опечалило сильно. такой подставы от РСХБ брокера я не ожидал. 
то пришло время менять служанок))
конечно комис теперь не так сильно отличается, даже не нашел брокера с тарифом как был у РСХБ — 0,015% за сделку по ЦБ.
но все же нашел пару интересных тарифов.

*Оба предлагают QUIK, но не нашел в тарифах пока сколько они хотят брать за квик в месяц..
поэтому условимся что он пока бесплатный — я 300 рублей для меня деньги)

И так...
по старой отработанной схеме, которую тут в упор никто не хочет использовать, а ведутся на постик мартына про БКС или Открываху...
я пошел на сайт биржи и быстро прошерстил список участников торгов, и выбрал несколько крупных банков на предмет брок обсуживания

1 Самый прикол в азиатско-тихоокеанском банке… у них есть страница про брок об, но нет тарифов на ней. Пришлось позвонить. подождал пока проснется девочка на дальнем востоке и ответит мне… прошло 3 минуты. В итоге голосок пропел что они сейчас НЕ ОТКРЫВАЮТ новые счета. я ей поплакался что на сайте нет инфы, она обещала мне )) исправить инфу

( Читать дальше )

( Читать дальше )

В инвестициях очень часто встает вопрос, как правильно считать доходность? И это не такой простой вопрос, как кажется на первый взгляд. Давайте немного разберемся, и посмотрим на плюсы и минусы каждого из вариантов.

Давайте начнем с азов.

Существует три способа расчета доходности:

• По методу простого процента
• По методу сложного процента
• По методу непрерывно начисляемого процента

Простой процент – это метод, в котором не учитывается реинвестирование полученных процентов, дивидендов, купонов и других приходящих платежей с инвестиций. Самый простой пример это депозит, например, со ставкой 5% годовых. Если вы вложите 100 тысяч на 1 год под указанную ставку, то получите 5 тысяч процентами через 1 год, 10 тысяч через два, 15 через три и так далее. При таком способе через двадцать лет, ваш капитал вырастит с первоначальных 100 тысяч до 200. В общем виде это можно записать в виде формулы 1:

                     (1)           

( Читать дальше )

Сегодня мой российский портфель на 100% состоит из акций.

Уверен, что глубокая кризисная ситуация этого года — редкая возможность инвестировать в то, что многим (иностранным инвесторам) либо недоступно, либо (потерявшим деньги жадным российским инвесторам) непривлекательно.

• Если завтра и впрямь, ядерная война, то к чему все эти потуги?
• А если нет? И, как обычно, мир выйдет из кризисной ситуации?

В таком случае купленные российские акции дадут прекрасный доход в следующие год-три.

На графике: спред денежной массы М2 РФ к индексу акций РФ.

BTFD!

… чем сейчас занимаюсь.

Решил сразу всем ответить.

Криптовалютой!

Год назад сам себе бы не поверил, но факт. Учётку Бинанса спекулирую через сторонний софт. Амплитуда внутридневных колебаний как в акробатических номерах Le Cirque du Soleil, что мне ужасно нравится. :)

Ещё больше мне нравится, что Бинанс не является налоговым агентом.



Недавно ещё начал торговать американские фьючерсы через NinjaTrader Brokerage. После российского брокерского днища как бальзам на истерзанную душу интрадейщика.

🧑‍🎓Хочу дать пояснение об уровнях.
🍋Уровни — это хороший рабочий инструмент, они действительно работают, но работают, когда на рынке нормальный климат и спокойствие в хорошем смысле этого слова. Когда на инвестора не вываливают из каждого приёмника, что сегодня война, завтра мобилизация, послезавтра ядерная атака. И даже сейчас, в паузах между такими информационными бомбами, уровни отрабатывают.
🍋Надо понимать, что уровень — это не просто какая то точка на графике, приходя на которую, цена должна как-то отреагировать. Уровень — это следы, которые оставляли на графике продавцы и покупатели. И на которую в последствии обращают внимание или они же или другие инвесторы, как на зону повышенной ликвидности. Зону где можно, купить или продать большую позицию, не нанося котировкам ощутимых сдвигов, особенно в низколиквидных бумагах. И зону где можно попытаться прогнозировать будущее движение инструмента.
🍋Слушал лекцию одного крупного управляющего, он рассказывал на примере м.видео об уровнях. И приводил пример, что у него было задание собрать в фонд приличную позицию по этой бумаге.

( Читать дальше )

Дорого или дешево сейчас стоит недвижимость? Будет ли она расти в цене или падать? Как можно найти хоть какие-нибудь ориентиры по цене?

Да, такой ориентир есть. Узнайте сколько можно заработать, если сдать в аренду интересующую вас квартиру. Например, в Краснодаре за 3-х комнатную квартиру можно выручить 25 тысяч рублей в месяц. В год это 25000*12= 300 тысяч рублей.

Теперь рассчитайте размер капитала, с которого можно получать аналогичную сумму одними процентами по вкладу в банке. Пусть вклад дает 7% годовых. Сколько нужно иметь денег на вкладе, чтобы получать 300 000 в год?

300 000 — 7%
X — 100%

X= 300000*100/7= 4 285 714

4 285 714 — базовая цена квартиры при ставке по вкладу = 7%.

Но ставка по вкладу меняется со временем. И она зависит от ключевой ставки. Если ключевую ставку Центробанк снизит, то и по вкладам снизятся проценты. Пусть теперь вклады дают 5%. Считаем стоимость квартиры:

300 000 — 5%
X — 100%

X= 300000*100/5= 6 000 000.

( Читать дальше )