Добрый день, коллеги!

Наступил 2016 год и можно уже приниматься за процедуру возврата налога и зачета убытков на фондовом рынке за 2015 год. Многие из вас закрыли прошлый год в “плюсе”. Это хорошо, но давайте вспомним, были ли у вас убытки в период с 2010 до 2014 года. Если да, тогда надо собирать документы:

1) Справки об убытках за убыточные годы. Возможно, что брокер вам даст не справку, а налоговый регистр или выписку. Казалось бы, название документа другое, но суть одна — нужен документ, в котором указана сумма убытка.

Как выглядит такой документ? В нем должна быть отражена следующая информация:
— год, за который получен убыток,
— название операции и ее код, например, если вы получили убыток по операциям с ценными бумагами, тогда код операции будет “1530”. У каждого вида дохода есть свой код, по нему легко ориентироваться,
— сумма убытка.
— и все! Не надо отражать суммы налогов в такой справке, они не нужны.

2) Справка 2-НДФЛ за прибыльный год. Если у вас прибыль за 2015 год, значит, надо справку 2-НДФЛ получить за 2015 год. Эта справка имеет свой “индивидуальный” вид — в ней отражается сумма полученного дохода и сумма удержанного налога. Вот тут сумму НДФЛ (подоходного налога) надо отражать обязательно.

Короткое видео как в новогодней версии ТСЛаб 2.0.5.0 поставить бабочку на котирование.
Заявки задаются в терминах "купить ниже маркета / продать выше маркета".

Наслаждайтесь:
Котирование по волатильности в TSLab 2.0 Опционы

Продемонстрированная бабочка состояла из 2-х продаж и одной покупки на 3% лучше рынка.

Так вот, если рыночная волатильность будет меняться (например, падать)
все 3 котировки будут опускаться вслед за ней.

То есть покупка всегда будет на заказанные 3% лучше маркета.

Всех с прошедшими праздниками и успешной торговли!

ПС Кому удобней прямо здесь посмотреть:

непруха или 7мь месяцев боковика 

            Пошел 10ый год активной торговли. Лично сделал с 40к 14.4мио за 6лет ботами. Год в плане алготорговли был крайне неоднозначен. С начала года боты быстро напилили с 9.5мио 14.5мио. Потом в июне случился писец. 7 месяцев неоконченного боковика от 13 до 14.4мио. (на прошлой неделе видел в третий раз 14.4мио… а через неделю распилился на -12% от хаев словив стресс). Дальше будет про торговлю много букв можно не читать.

1 Боты были спроектированы под счет в районе 3-4мио.

2 Ликвидность на фортсе и мамбе упала. Это я сразу почувствовал. Та же ФСК вместо обычных 250мио оборота в день скатилась унылое говнище с оборотом 70мио. Если раньше я мог легко торговать счет в 3мио широкой диверсификацией в 15-20 бумаг, то теперь из-за разросшегося счета + падения объема торгов на мамбе пришлось уйти в самые ликвидные бумаги.

3 Поэтому  нагрузка на самые ликвидные бумаги возросла. Так например, зачастую делаю  во фьючах лук, рося, втб более 5-10% от дневного оборота. Сейчас мне надо купить с рынка в 10 раз больше бумаг чем раньше (в три раза больший счет и в три раза меньшее число бумаг).  Увеличились проскальзывания. Если на счете в 2-3 мио и диверсификации по 20ти бумагам проскальзывание было практически равно нулю, то сейчас при обороте в 30-40мио в день проскальзывание составляет 0.03%. Удовольствие поторговать стоит мне в месяц 200-250к. Это -1.7% от капитала в месяц.  Т.е. Издержки на торговлю выросли с 5-7% до 20% в год.

Приветствую.

Многие читатели и писатели Смартлабика часто спрашивали...

Зачем торговать РТС и Доллар/рубль, если они 100% коррелированы?

Сделал табличку на коленке…

В чем суть…
С января 2009 года по декабрь 2015 года качаем часовые данные с Финама по сберу, РТС, рублю.
Выгружаем в эксель. Смотрим как себя вел актив с 11-00 до 18-00, т.е. рост или падение.
А дальше считаем среднее значение совпадений по годам (доллар/рубль – наоборот для статистики) и умножаем на 100.



Например, в 2015 году в 64% днях РТС и доллар ходили противоположно, т.е. доллар/рубль растет, а РТС падает и наоборот.
А в 36% случаев доллар и РТС шли в одну сторону, т.е. падали вместе либо росли вместе.

Ну и еще… Не вдаваясь в дебри статистики..
Конкретно для моей таблички… 
Если 50% — то корреляция отсутствует полностью.
Если 0% — то корреляция — противоположная.
Если 100% — то корреляция – 100%.