• текущие эффективные значения тарифов «выравниваются» по группам контрактов и фиксируются в рублях таким образом, чтобы соответствовать значениям тарифов в базисных пунктах (BaseFutFee);

• значения тарифов в рублях за контракт корректируются ежеквартально таким образом, чтобы значения тарифов в рублях соответствовали значениям тарифов в базисных пунктах (BaseFutFee);

• значения тарифов по группам контрактов рассчитываются на основании значений тарифов в базисных пунктах (BaseFutFee), фиксируются по каждому фьючерсу на текущий квартал и взимаются в рублях за контракт. В качестве значения цены фьючерса, используемого для расчета сбора, принимается значение расчетной цены фьючерса (с ближним сроком исполнения), определенное в вечернюю клиринговую сессию 15-го числа месяца, предшествующего соответствующему календарному кварталу, в отношении которого осуществляется расчет. Информация о применимых значениях расчетных цен, а также об абсолютных величинах биржевых сборов в рублях, будет публиковаться на сайте Биржи не позднее дня, следующего за датой определения данных значений.

По окончании переходного этапа значения тарифов по группам контрактов будут рассчитываться на основании значений тарифов в базисных пунктах (BaseFutFee) и взиматься в рублях за контракт. В качестве значения цены фьючерса, используемого для расчета сбора, будет применяться значение цены, по которой заключается такой фьючерс.

Последние несколько лет рубль с переменным успехом лидирует в числе наиболее нестабильных валют стран мира.  К примеру, по наиболее ликвидной валютной паре доллар/рубль разница между наибольшим и наименьшим значением в 2015 году составила 47%, а за неполный 2016 год наибольший разброс значений к текущему моменту составляет уже 37%.

Между тем, нельзя не обратить внимание на заметную стабилизацию котировок национальной валюты за последние 6 месяцев, когда валютная пара доллар/рубль почти не выходила из границ «боковика», зажатого между отметками в 63 и 67 рублей. На этом фоне российский ЦБ даже некоторое время назад поспешил заявить, что «Волатильность курса рубля во 2 квартале 2016 года продолжила снижаться, чему в основном способствовало уменьшение волатильности цен на нефть». Регулятор так же прогнозирует, что «Волатильность курса рубля в 3 квартале 2016 г. может сохраниться на сложившемся уровне».

Статья из блога "Trading with Python" об элементарной стратегии, которая демонстрирует последовательный подход к разработке алгоритмов.

Недавно я прочел пост на сайте turingfinance.com "Как стать квантом".  Вкратце, он описывает научный подход к созданию торговых стратегий. Для меня, наблюдение за данными, обдумывание модели и формирование гипотезы является второй натурой, как это и должно быть для любого хорошего инженера.

В данной статье я собираюсь показать такой подход по шагам, которые нужны для разработки стратегии.

Давайте возьмем наиболее популярный инструмент — S&P 500 ETF «SPY». Начнем с наблюдений.

Обзор данных

Мне кажется, что большую часть времени в СМИ говорят об обрушении рынков (больших потерь в течение нескольких дней), умалчивая о значительном росте, который следует за ними.

Общая рыночная капитализация Россетей составляет 143,5 млрд.р.,

из них  только Чистая прибыль за 1 полугодие 2016г. = 141 млрд.р...
улыбнулся… :)

Какие компании входят в Россети и какая у них рыночная капитализация?
========= 
ФСК = 198 млрд.р. 
МОЭКС = 46.37 млрд руб
МРСК Урала 14.16 млрд руб
Ленэнерго = 13.13 млрд руб
МРСК Центра = 13.15 млрд руб
МРСК ЦП = 11.26 млрд руб
МРСК Волги = 7.48 млрд руб
МРСК Северного Кавказа =  2.74 млрд руб 
МРСК Северо-Запада = 4.79 млрд руб
МРСК Сибири = 5.54 млрд руб
МРСК Юга = 2.39 млрд руб
ТРК = 1.68 млрд руб

Общая капитализация только 12 дочек составляет  320,5 млрд.р! ,

что уже более чем в 2 раза выше рыночной капитализации  Россетей … J

• построении профиля позиции.  жми сюды

•  опционый калькулятор.сюды

• предлагаемые модели ролирования. (если поза уходит в лосс) или сюды

 В ПЛАНАХ АМЕРИКАНСКИЕ ОПЦИОНЫ ВНЕДРИТЬ

  Привет!

Не так давно создавал подобную тему но особого интереса предложение не вызвало.

Возможно сейчас с учетом снижения ставок по депозитам и развитием структурных продуктов у физиков появилось больше интереса в гос облигациях.  Кроме того, теперь я могу торговать больший набор инструментов.
Так что попробую еще раз )

В общем, прокотирую до 3-5 мио руб практически все ликвидные бумаги ОФЗ а так же фьючерсы на ОФЗ ( до 500 контрактов) 

с достаточно узким спредом.  Цены могут быть лучше лучше стакана!  Обращайтесь в личку.

В общем, если у вас есть интерес в ОФЗ и вы хотите улучшить цену которую видите в стакане, напишите мне. Если я смогу поставить цену которая Вас устроит, я выставляю котировку в стакан в течении 1-5 минут и мы делаем сделку.  Если какой-то робот выставит заявку лучше моей, то делайте сделку с ним, в любом случае для контрагента никаких рисков. Он может только улучшить цену сделки.

жду откликов!

Часто слышу как пипл жалуется на пенсию. Блин, как же задолбало слышать это нытьё, оно однообразно и бесполезно, от него пенсия не прибавится, а мы попробуем разобраться как сделать чтобы прибавилась.