Избранное трейдера ignat

по

ЦБ: Одна из бирж РФ планирует допустить к торгам криптовалюту

    • 02 июня 2017, 12:59
    • |
    • Dim
  • Еще

Одна из бирж РФ планирует допустить криптовалюту к торгам, сообщил первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов.
«Сейчас есть проект одной из российских бирж допустить на свой рынок криптовалюту для торговли. Идет дискуссия — товар это или нет», — сказал он в рамках выступления на Петербургском международном экономическом форуме. 

news.rambler.ru/finances/37044128-odna-iz-birzh-rf-planiruet-dopustit-k-torgam-kriptovalyutu/

Заместитель председателя ЦБ Ольга Скоробогатова заявила, что ведомство приступило к разработке криптовалюты. Об этом сообщает РИА Новости

В ходе Петербургского международного экономического форума Скоробогатова отметила, что все регуляторы пришли к единому мнению о том, что криптовалюта необходима. 

«На самом деле все регуляторы пришли к мысли, что, безусловно, национальную виртуальную валюту делать надо. Это будущее. Вопрос конкретного времени», — цитирует агентство зампреда ЦБ.

otr-online.ru/news/tsentralnii-bank-rf-83913.html?utm_source=rnews


Робот ContanGO! 2.0

    • 07 апреля 2017, 14:20
    • |
    • Albus
  • Еще
Робот ContanGO! 2.0
Месяц назад я написал пост Робот ContanGO! smart-lab.ru/blog/385513.php
В нём был изложен черновик торговой идеи. Между фьючерсом и акцией всегда есть разница в цене. Обычно фьючерс дороже акции. Это называется контанго. Контанго всё время меняется. Оно то больше, то меньше. С каждым днём контанго распадается и стремится к нулю. Контанго достигает нуля к дате экспирации.
Робот, выложенный в первом посте, был первым наброском. Он многое не учитывал. С тех пор он стал умнее, я полностью переписал код и обогатил его новыми аналитическими элементами.
1. Теперь роботу не нужно задавать код фьючерса. Он сам возьмёт новый список фьючерсов, когда до экспирации останется 5 дней.
2. Робот умеет учитывать то, что часть денег морозится во фьючерсах, заблокированная под ГО. Он уменьшает доходность на размер замороженных денег.
3. Робот учитывает комиссию биржи автоматически (ничего писать не нужно)
4. Робот учитывает комиссию брокера. Задаётся пользователем в файле ContanGO.lua
5. Робот вычитает из доходности налог НДФЛ 13%
6. Если вы знаете что делаете, вы можете вписать размер дивиденда по каждой акции. Вписав дивиденд, вы поднимете доходность до справедливого значения. Дивиденд считается с налогом 13%. После среза реестра дивиденд нужно обнулить

( Читать дальше )

Смартлаб - это не только забавный треп, но и...

… иногда живые деньги. Навеяно экспериментами http://smart-lab.ru/blog/390095.php ascod86 . Когда то я сам грузил голову подобным вопросом — как бы так хитро отхеджировать два встречных стрэдла, чтобы что то осталось в кармане. Пришел, естественно, к выводу, что на «нормальном» рынке это невозможно и похоронил фантазию. И вот буквально на днях не только наткнулся на вышеупомянутый топик, но и сподобился посчитать rv si через рехедж фэйкового стрэддла с разным шагом. Получилось на данных за последнюю неделю чуднО. При рехедже с шагом 15-40 копеек была реализована примерно 12я волатильность, при рехедже с шагом от 70 коп — 20я и выше. Сказано-сделано, запилил 2 встречных фэйковых стрэддла и включил на проданном короткий гамма скальпинг, на купленном длинный. Удивительно, но рынок заплатил за такую авантюру. Так что читаем смартлаб внимательно — ищем жемчужинки…

Минфин изменил стратегию покупки долларов?

Минфин изменил стратегию покупки долларов?

уже который день одно и то же — с утра вынос вверх, потом льют по тренду...
кукл или совпадение?

Крупные инвестиции через Interactive Brokers, оффшор.

Приветствую, друзья. Я занимаюсь бизнесом в РФ. За последние несколько лет скопилось приличное количество свободных денежных средств, которые лежат мертвым грузом и дешевеют на глазах ввиду инфляции, курсовых колебаний и тд. Речь идет о суммах от 500к долларов плюс в дальнейшем готов доливать средства еще.  Первостепенная цель — сохранение и накопление денежных средств, меня устроила бы доходность около 5% годовых в валюте. К трейдингу я не имею никакого отношения (если не учитывать баловство с кухонными памм-счетами много лет назад), да и разбираться в этом нет ни времени, ни желания. Поэтому имеется ряд вопросов:
1) Подходят ли под мои цели инвестиции в фондовый рынок в целом и interective brokers в частности?
2) Меня интересуют пассивные низкорисковые инвестиции, как мне составить портфель? Грубо говоря, хотел бы прикупить акций сегодня на миллион долларов, а через год проверить прибыль. Как это делается? Купить каких-то ETF, дать денег в хедж-фонд и тд? Как найти советника, который бы мне в этом помог либо где про это можно почитать?

( Читать дальше )

Современные железяки в алго.

Вместо введения


Представим ситуацию.

  • Написали код алгоритма. Оказался медленный.
  • Посидели, подумали, перестроили алгоритмы расчета. Ускорился. Мало.
  • Применили мета программирование в сложных расчетах. Получше.
  • Посидели, по профилировали, нашли узкие места в коде. Ускорили. Уже ничего.
  • Применили разные модели распараллеливания кода. Сервисные функции закинули в одно ядро, расчеты раскинули по ядрам. Сидим греем камень. Получше.
  • Максимум попытались убрать места, чтобы код не обращался в ОС
В общем что дальше? Дальше ищем прирост в железе. Вроде логично. Про бытовые моменты писать не буду, процессор там погнать или еще чего. Затрону специфичное оборудование.

Сетевой уровень.


Упрощенно схематично, данные с биржи можно получать примерно по такой схеме
Современные железяки в алго.


Для обычного разработчика тут достаточно много черного ящика. Мол, мое приложение получает данные, а что там и как там происходит, мне не подвластно и закрыто. По запросам западных алготрейдеров, производители пошли на встречу и разработали такое сетевое оборудование, которое такую схему превращает в следующую:

( Читать дальше )

Сегодня кто-то захеджировался на 48 млн. Евро!

Это видно из таблицы:
Сегодня кто-то захеджировался на 48 млн. Евро!

Покупателем опционов колл выступил хеджер.
Его интерес понятен, это или кредит в евро(под отрицательную ставку, как вариант) или Импортер с отложенной сделкой в евро(хедж от изменения курса).

Продавец Красавец!
Он продал Коллы на Евро/рубль который выше цены на Доллар/рубль почти на тысячу рублей,
а еще и выше теории котируемой биржей(Видимо расчет вел по своей волатильности, чем и поднял цену).

Вот так выглядит доска опционов Si на Июнь 2017
Сегодня кто-то захеджировался на 48 млн. Евро!



( Читать дальше )

Газпром - ожидаемые дивиденды

Побуду я немного Реморой и попиарю Газпром. :-)

Что имеем на текущий момент? С одной сторон правление Газпрома рекомендует совету директоров выплатить дивиденды в размере 7,89р (уровень прошлого года) и заморозить эту сумму на период до 2019 года. Однако, это хотелки.

С другой стороны имеем следующее — действующее постановление правительства о размере 25% доходов по МСФО — без исключений. Прогнозируемая прибыль газпрома в этом году 900 млрд рублей (точную цифру узнаем до конца апреля из годового отчета).

Таким образом 900*0,25=225 млрд рублей должно пойти на дивиденды. В прошлом году было 187 млрд. т.е. рост может составить 20% или 9,46 рублей на акцию. По текущим ценам это 7% годовых.

Далее: 

Согласно заявлению главы Минфина Силуанова на инвестиционном форуме, Правительство РФ в течение 30 дней определит уровень дивидендов для госкомпаний.

 По заявлению Зубкова — дивиденды Газпрома не обсуждались. Компания выполнит любую директиву правительства. 

Мое мнение — будет компромисс и итоговая цифра составит 35% по МСФО. Такой вариант вероятно всех устроит. Компромисс. Зубков подтверждает, что Газпром выполнит директиву правительства. 900*0,35=315 млрд на дивиденды. Это на 70% больше чем в прошлом году или 13,43руб на акцию.

Итого имеем: самый худший вариант — 7,89. Реалистичный — 9,46 и Оптимистичный — 13,43.


Акции Газпрома близки к 130 руб. за бумагу и фактические выплаты могут оказаться больше.

Дивиденд Газпрома составит минимум 7,9 руб. на акцию

«Учитывая текущие условия, инвестиционные потребности компании, в том числе международные проектные обязательства, а также уровень долговой нагрузки общества, правлением ПАО Газпром планируется предложить совету директоров при формировании рекомендации по дивидендам за 2016 год сохранить размер дивидендов за 2016 год на уже достигнутом компанией уровне, в размере 186,8 млрд руб. (7,89 руб. на акцию»), — подчеркивается в сообщении по итогам заседания правления Газпрома по перспективам дивидендной политики 2017-2019-х гг. (цитата по Reuters)
Таким образом, дивиденд может оказаться или равным выплате за прошлый год, или превысить ее. Дело в том, что предложенный размер дивиденда не привязан к доле прибыли по РСБУ или МСФО за 2016 г., поскольку финансовые отчеты госкорпорации еще не были опубликованы. По нашим расчетам 186,8 млрд. руб. меньше 20% прогнозируемой прибыли. Учитывая позиции всех заинтересованных сторон, в первую очередь Минфина, ожидаем, что полемика касательно дивидендов Газпрома в ближайшие недели будет продолжена. Мы допускаем, что итоговый дивиденд будет увеличен до 25% чистой прибыли, т.е. приблизительно на 30%.
   

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн