Продал пару месяцев назад кв в новостройке. На сегодняшний день цена ушла вверх на почти 20%!!! Все интересное мне в нужных локациях снято с продажи или выставляется ++1-2млн. Год назад соседка продала 1ку за 7, считалось дороговато, сейчас нет то что висело от 9, начинается с 10. Не видимая рука кукловодов???

Хе-хе. Ну, во-первых для пытливого исследователя это давно не шок, а вот новичкам этот секрет может показаться странным, но тем не менее это так. Итак, опытный алгоритмист может проходить мимо, а для новичков настало время срыва покровов с тайны рынка секрета Полишинеля. 
  А секрет такой: рынок без гэпов не растёт. А если ещё проще, то средний рост от open до close в SPY равен почти нулю. 
Картинка в помощь. Таким был бы американский рынок (в данном случае SPY его эквивалент), не будь ночных гэпов:


В среднем в один день рынок прирастает на 0,001%. За двадцать четыре года прирост SPY от внутридневных движений составил всего 3,216%. Однако, с учётом эффекта обратного рычага (100% + 10% -10%) = 99; равно как и (100% — 10% +10%) = 99%; SPY бы в данный момент стоил на 20% дешевле, чем 24 года назад. 99,5% процентов роста рынка обеспечено ГЭПами. Т.е. на рынке гораздо важнее, что происходит в моменты когда «выключен» свет, чем во время активных торгов.

( Читать дальше )

Тут после последнего топика народ почему-то решил, что я иксперд по трейдингу, и пишет всякое разное. Один из присланных вопросов звучал примерно так:

Я новичок, хочу уйти от дяди, помогите сделать рабочую ТС, для начала хватит Шарпа 1, доходности 15-20% годовых с просадкой не более 10%.

Я, признаться, растерялся, что ответить — для специалиста это звучит примерно так: научите, плиз, по-быстрому рисовать, для начала сойдет как Сальвадор Дали, а дальше я уж как-нибудь сам.

[Вру, на самом деле я не растерялся и ответил:

Если ретурн 15-20% и шарп 1, то и волатильность будет 15-20%. А с волатильностью 15-20% надо ожидать просадки 30-40%, а никак не 10%. То есть вы разберитесь, чего вы хотите. Если доходности 20% — готовьтесь к просадке 40% с шарпом-то 1. Если просадки 10% — значит, доходность ожидаемая должна быть 5%, ну пусть 10% от силы. А если вам и то и то — то шарпа надо с такими запросами в районе 3. А такой шарп есть только у ХФТ либо у пары-тройки больших хорошо диверсифицированных фондов (на всей планете).

]

( Читать дальше )

Снижение, мой друг, начнется, когда из каждого утюга будут кричать про обнадеживающую статистику, уверенное восстановление мировой экономики, стремительное начало вакцинации и новые ошеломительные договоренности США и Китая. Рожи у всех будут вот такими:



А снижаться будем долго и нудно… 2-3 года… как в прошлые разы:



( Читать дальше )

Между делом, эпидемия коронавируса в США продолжает разрастаться. Уверенно идет вверх число новых заражений:

(Число новых заражений коронавирусом в США уверенно идет вверх.)

И вслед за этим начинает расти смертность:

( Читать дальше )

Не всегда есть возможность подключиться к стационарному интернету, например за городом на даче, в частном секторе, промышленной зоне и т.д. В таком случае, мы не раздумывая подключаем комп/ноут к смартфону, модему-«свистку» от сотовых операторов. Но, спустя какое то время понимаем, что, не смотря на все современные достижения науки и техники и широко рекламируемые возможности 4G технологий, часто получаем какую то шляпу не очень стабильную связь со всемирной паутиной. Начинаем кастерить сотовых операторов за фиговую связь и периодически менять симки на других операторов. Потом начинаем перебирать модемы, типа мол, вот Huawei/Yota/ZTE лучше цепляется к сотовым вышкам или скорость там с ним выше. И на какое то очень короткое время нам кажется, что вопрос решён. Но, потом понимаем, что это была всего лишь иллюзия :) Начинаем усиленно ждать космический интернет от Илона Маска, вот он нас точно выручит и дисконнектов не будет. На худой конец дождаться, когда кончится «делёжка» частот для 5G в России и вот, тогда то уж точно с  5G инет лагать не будет. А, тем временем давно, есть простые и элегантные решения — промышленные LTE-роутеры/модемы. Об одном таком  из производителей поведал мне брат работающий в «нефтянке» и они эксплуатировали их в довольно жестких климатических условиях и на значительных расстояниях. В общем идея там не нова — 2 Х 2 MIMO антенна, хорошо усиливающий слабый сигнал и собственно сам роутер, но в отличии от бытовых там применяется элементная база относящийся к индустриальной категории. Супер новинок в нём нет, всё по рабочему обыденно и простенько, LTE-модуль ещё Cat.4, Wifi 2.4кГц, можно и по проводу RJ245 цепляться к компу.

( Читать дальше )

Я в комментариях уже писал что такое тренд.Это чисто мое мнение и мои выводы за 25 лет торговли.Напишу пост в блог .
Тренд -это отсутствие перекрытий  экстремумов нечетных фракталов.И что это значит? Начнем с нуля.Фрактал -это паттерн из свечей  ограниченный по времени(количество свечей ), повторяющий форму в любых масштабах времени.Самый простой фрактал -это свеча те 1 .  ...3 свечи  2-1 или 1-2 … и тд… Фрактал Вильямса из 3 х...5 свечей или 7 или 9.Фрактал Эллиота в идеале тоже из 5 свечей, но у Эла важна форма свечей, а у Вильямса не важна. Правильный тренд из нечетного количества свечей(фракталов), делающих новый экстремум.Это то, что в свечном 8-10 новых перемен.Свечной анализ вывел догму, что тренд не больше 10 новых перемен(фракталов).Это почти правда.Формула тренда вверх в идеале  L>=ref(H,-2). Минимум свечи больше позапрошлого максимума.Цимус в словах -больше или равен.Это и есть отсутствие перекрытия.Если вы хотите обобщить этот мой тезис, то просто поставьте вместо L и  H   фрактал или ЦЗ цену закрытия свечи.Тело свечи — это зона большого объема.Получите тренд для большого объема.

( Читать дальше )

Это большой материал, который рассказывает про отрицательную нефть, Московскую Биржу и многомиллионные убытки. Я описал события в хронологическом порядке и постарался понятно объяснить, что случилось. Также я привел комментарии юристов, которые предложили способы защиты для пострадавших участников.

Примечание №1. Если вы пострадали от действий Московской Биржи, то начинайте с третьей части статьи. Предысторию вы и так знаете. Остальным читателям советую изучить материал с начала, поскольку событие уникальное, интересное и резонансное.

Примечание №2. Если вы юрист, который имеет собственное видение ситуации и готовы им поделиться, то напишите мне в личку. Я добавлю ваш комментарий в статью. Если вы знаете четкую линию защиты и готовы аргументированно ее отстаивать — помогу сделать отдельный материал.



( Читать дальше )

Визуализация вчерашнего шипа

Все самое интересное произошло вчера в первые 5 секунд после открытия торгов на вечерней сессии.
Текущий контракт на нефть брент на мосбирже нарисовал нам вот такую шпилечку:


Причиной этого, ИМХО, является Автоматическое исполнение опциона в деньгах в последний день срока действия опциона. Подробнее об автоэкспирации опционов (раздел 1).
При исполнении опциона заключается фьючерс, являющийся базовым активом опциона, по цене, равной цене исполнения опциона. Держатель опциона становится продавцом фьючерса, подписчик опциона становится покупателем фьючерса

Если до 18-50 владелец опциона в деньгах не отказался от его исполнения то ему принудительно наливают фьючерс

В итоге вот что мы видим потиково:



За последнюю минуту дневной сессии равномерно проходит 8191 контрактов и мы уходим на вечерний клиринг.

( Читать дальше )

Пора менять кадровый состав Срочного рынка Московской Биржи.

Начиная с 21-го апреля на сон почти нет времени, даже поесть не всегда  успеваю.  Помогать людям – это невероятный кайф и драйв, это я понял еще  7 лет назад, когда активно стал преподавать биржевую торговлю для начинающих, уберегая их от огромного количества мифов и классических ошибок на рынке. Но сейчас –это какая-то огромная  концентрация.  Сотни писем от пострадавших 20-го апреля на нефти, тысячи сообщений в Телеграмме и Вацапе в специально созданных группах, сбор информации, формулировки исков и претензий, обработка размеров и структуры финансовых потерь физ.лиц… Общение с юристами, журналистами, профессионалами (кто нам помогает аргументами и сбором фактов или даже просто поддерживает), споры с сотрудниками Мосбиржи (и теми, кто защищает их позицию)…

Но самое главное, конечно – это помощь пострадавшим людям, многие из которых никогда в жизни не были в подобной катастрофической ситуации( что не удивительно), у многих сейчас тяжелейшая психологическая травмы, семьи  на грани распада, у кого то даже суицидальные настроения…Помогаю как могу и в этом. Я не психолог, но я практик, и в своей жизни проходил через очень многое, в том числе и через долги, приставов, аресты имущества и через массу судов… И я как никто знаю, что деньги –это только деньги. Можно пройти через все и стать от этого только сильнее… можно потерять деньги, а потом заработать намного больше… можно получить напряги  в семье, а потом вспоминать как эта ситуация только укрепила ваш брак, показав, что рядом с тобой настоящий преданный и любящий партнер по жизни…

( Читать дальше )