Часть 1.
 
 Эта часть постов будет посвящена краткому обзору терминалов с которыми столкнулся работая на фин.рынках от России до Америки. Именно кратко и общее описание, не удаляясь в тонкие детали.
 Часть статей написана скажу сразу с долей скептизма и с ноткой критики, но порой в критике и рождается истина… ну речь не об этом, а о терминалах так что поехали:
 
Quik(Квик, Куик):


( Читать дальше )

Спред между Золотом и Платиной может считаться индикатором склонности инвесторов к вложениям в рискованные активы. К примеру, последнее время наблюдается следующая картина, если платина стоит дешевле золота на 10-15% — инвесторы не склонны к риску. Чем ближе соотношение ЗОЛОТО/ПЛАТИНА к единице, тем лучше настроения на развивающихся рынках и коммодитез.
Для справки: за последние десятилетия платина в среднем стоила значительно дороже золота. Одновременно с этим на фондовых рынках наблюдался бычий рынок.
Как видно из графика, потенциал роста российского рынка сохраняется на очень высоком уровне – платина начала сокращать спред с золотом. И в случае достижения ценового паритета между золотом и платиной, а это более чем вероятно уже в этом году, от российского рынка можно ожидать обновление максимумов года.
 

Сегодня каждый аналитический материал пестрит различными показателями, в том числе и макростатистическими данными. Не каждый трейдер понимает их значимость, еще меньше игроков умеют в статистике ориентироваться. Неправильная интерпретация тех или иных событий приводит к принятию ошибочных решений, следствием которых становятся убыточные сделки. Каждая такая ошибка может привести к полной потере депозита, а грамотное использование информации, наоборот, способно увеличить капитал.
Эксперты назовут наиболее важные статистические показатели, научат их анализировать и делать верные выводы. У участников будет возможность задать вопросы, которые их давно волновали, и получить квалифицированный ответ.
Также мы назовем лучшие календари для отслеживания всей необходимой информации.

По macd hist DOW похоже, если в конце года не обвалится, в плюс выходит, 2013 плюсовой получается, у кого какие мысли, дорогие форумчане?

Продолжение. Начало: http://smart-lab.ru/blog/81393.php

...
Итак, арбитражная торговля сводится к мониторингу соотношений между связанными инструментами, и при наличии аномальных отклонений в ту или иную сторону совершается двойная сделка – один инструмент покупается, другой продается на ту же стоимость. В итоге позиции арбитражера становятся рыночно-нейтральными, и далее ему остается только ждать пока аномальное отклонение не исчезнет и соотношение между инструментами не сойдется к нормальному, в то время как сами инструменты могут вполне значительно вырасти или упасть в цене.
Базой для арбитражных стратегий являются именно связи между инструментами. Эти связи могут быть как юридическими, так и экономическими. Пример юридически-связанных инструментов – фьючерс на акцию и собственно эта акция. Пример экономически связанных инструментов – фьючерсный контракт на говядину и фьючерсный контракт на свинину. Часто эти виды связей между инструментами смешаны, например – контракт на соевое масло в США и рапсовое масло в Европе. Так или иначе, арбитражеров интересует качество связи между инструментами, характеризующееся ее устойчивостью и/или возможностью какой-либо конвертации одного инструмента в другой.


( Читать дальше )

Пока на рынках боковик, напишу-ка я что-нибудь про алгоритмы.

Проводя подгонку системы на базовых данных, а потом проверку на периоде для теста (говоря иначе, in sample — out of sample), сердце каждый раз замирает в предвкушении победы (или в страхе от возможного провала). Находишь неэффективность на одном отрезке данных, тестируешь, оптимизируешь. А потом момент истины: переключение графика на год вперед и проверка идеи… И вот программа все рассчитала, сформировала отчет… Неуверенно двигаешь мышкой, кликаешь по Strategy Perfomance Report и...

Мой опыт работы на финансовых рынках более 5 лет. Начинал я с технического анализа, потом решил, что главное — риск-менеджмент и психология. На протяжении 4 лет я отрицал действенность метода торговых роботов и механической торговли в целом. Мне казалось, что только интуиция и понимание рынка, только чуткая реакция на текущее состояние рынка способны приносить стабильный доход. 
Я по-прежнему верю в интуитив. Но это относится к 2-3 сделкам за всю жизнь: предсказать глобальный обвал или раньше всех определить восходящую звезду…

( Читать дальше )

Предъистория — многие опционные стратегии предусматривают основной
заход перед движем или ближе к экпирации, остальное время деньги(ГО)
не очень нужны и хочется чтоб они хоть что-то приносили а не лежали без дела,
но при этом важно их быстро вернуть(т.е. нужна высокая ликвидность) без сильных издержек
и желательно НЕ меньше чем клали )
на НОК5 один продвинутый товарищ сказал мне, что использует в таких случаях облигации типа связного, москредбанка и т.д. с доходностью 8-12% и сроком оставшимся до погашения не более года.
Я решил было попробовать тоже, но что-то сразу сталкнулся с такими траблами, что ликвидности там вообще у них нет (
т.е. в стакане она вроде есть но кол-во сделок мизеное за день, если конечно альфа мне не врёт...
В чём тут фишка и где я туплю ?
Буду очень благодарен если мне ответят именно люди торгующие облигациями и знающие этот рынок !

и кстати если будете что-то рекомендовать, пишите плиз сразу тикер бумаги тоже чтоб легче было искать и вообще ориентироваться.

Я взамен могу по опциононам подсказать всякие нюансы, ибо чем дальше ими торгую, тем больше въезжаю )