ch5oh, Кстати про биток. Вы помните когда случился драйвер роста, что этому поспособствовало?  На очередном заседании ФРС, речь произносила г-Йеллен. И минуты через три, парень молодой из-за  ее спины поднял лист А4, где было написано Биткойн bay. Его конечно же сразу скрутили и увели, но через неделю кажется биток пробил сильнейшее сопротивление и устремился в космос. Я все это наблюдал, мог по 600$ тогда взять, но посчитал что это всего лишь шоу и утка. Потом было дороговата, потом жалковата, а потом я осознал что у меня из под нося выскользнула «жар-птица», которую со своими копейками мне было уже не догнать.

Все очень просто. Корреляции живут только в нашей голове. На самом деле, это параллельные потоки случайных событий.

даже без дополнительных изысканий понятно, что чем меньше тп, тем выше вероятность прибыли. Однако имея вероятность срабатывания тп 99 процентов можно благополучно слить счет, т.к срабатывание одного стоп лосса смоет прибыль за год.
Вся фишка профитной торговли заключается в том, чтобы добиться вероятности срабатывания стопа к тейку 50 на 50, и если при этом у вас величина тейка будет стабильно больше, вы будете торговать в плюс.

Да ничего не надо предсказывать, шортишь в точке пробоя глобального тренда с небольшим стопом и ловишь весь движеняк этого краха

ves2010, вот оно что, хм. Чувствую неоптимальность :) Как насчет такого расклада: весь депо идет в торговлю, хеджим валютный риск опционами на срочке под обеспечение торгуемыми акциями, получаем удвоенный доход 2*6.5=13 мио, минус стоимость хеджа в 2 мио, минус 1 мио, если реализовался валютный риск. Итого в худшем случае 10 мио против 6.5 мио, или 11 мио против 6.5 мио, если рубль не умер. Более того, если рубль укрепляется, то рублевая стоимость депо не страдает (в отличие от фиксации валютной стоимости «хеджем» фьючами, как это сделано сейчас). А это серьезный бонус при торговле нашими акциями с рублевым обеспечением.

1 изначально надо смотреть мнгновенный объем… т.е. смотрим минутки… они должны быть без дырок
в резалте у тя останется всего 5-10 бумаг... 
2 тестить надо по клосам

на этом баннере речь именно о ЕБС (единый счет). Имея на счету только USD и покупая рублевые акции, при переносе позиции через ночь, надо будет заплатить ставку за использование рублей. В целом рассчитаться по российским акциям в USD можно, но это уже OTC сделка. Могут провести такую при сумме от 1 млн USD.

резкое изменение объёма и ОИ при неизменной цене и зажатом в стакане спреде, постановка крупными дробными лотами в узкий диапазон цены — НАБОР или РАЗДАЧА. А тут уже зависит от направления.

Пересечение мувингов приращений логарифмов цен «рабочий момент»,  попадание RSI в зону перепроданности (перекупленности)  -  ни о чем. «Выныривание»  не смотрел. 

Дядя Ваня СпекулянтЪ, в виде разъяснено, что не обязательно знать все будущее, а достаточно только два бинарных знания о нем:

— цвет свечи
— один из экстремумов (при ауте минимум, при лонге — максимум)  не изменится до конца торгов.

Geist, ндфл с депозита нужно платить если ставка депозита превышает ставку рефинансирования ЦБ на 5 процентных пункта. в данном периоде. Но т.к. таких вкладов в обычных условиях практически нет то на этот налог не часто попадаешь. Вот длинные вклады открытые в конце 14го начале 15го стали попадать под него когда цб стал снижать ставку.

VladMih,
smart-lab.ru/blog/153193.php
smart-lab.ru/blog/194112.php

Любая система--это формализованное выражение некой рыночной особенности. То есть система это не просто алгоритм, а еще и понимание, что и как происходит. 

Соответственно, разработать систему можно двумя способами. Первый--силой ума. После раздумий и прикидок понимаем, что оно вот так. Тогда алгоритм пишется за одну минуту, он как правило прост и никаких форвард тестирований и ООS по сути не требует--там сразу видно, работает или нет. Второй--наоборот, идем от данных, ищем корреляции итд. Хороший, годный способ--но после нахождения нормальных корреляций (нормальных в математическом смысле, чтоб эквити хорошая и ООS хорошее и все такое) всегда надо вычленить эдж, понять откуда что берется. Если такое понимание есть, то опять же никакие ООS особо и не нужны, а итоговый продукт по степени изящества совпадает с первым способом. 

smart-lab.ru/blog/186186.php

anatoly-utkin.livejournal.com/14058.html

Потеряев А.А., 

 а квик лучше бы не обновляли. Реально большинство пользователей не в курсе, что в проге улучшено,

arqatech.com/ru/about/news/?product[]=1

пример http://arqatech.com/ru/about/news/quik-7-16/

t.me/dohod -«Доход» в тлг.
t.me/banksta — «Банкста» о банках 
t.me/boilerroomchannel — «Бойлерная»
t.me/divan_analytics — «Эльвира и Антон»
t.me/MarketDumki — АЗОВКИН
t.me/ecworld — Ecworld
Список не полный и постоянно обновляемый.

Правило простое:
В кризис:
— продавать валюту и золото,
— покупать акции и недвижимость,
В эйфорию:
— покупать валюту, золото,
— продавать акции и недвижимость.

С рублями и прочими ден.знаками — вообще не связываться.

Максим Абакумов, займ это договор. при неистребовании вещи обратно или в иных случаях, право на вещь переходит по истечению срока приобретательной давности на вещь 3 года или 5 лет. на недвижимое имущество 18 лет.

Artemunak,  я имел ввиду сравнить одну и ту же систему со своими параметрами под каждый тикер. Просто я «проходил»  тему: на индексе система работает лучше,  чем на любом отдельном инструменте,  но портфель  из инструментов лучше системы на индексе. 

Нет. Палыч как раз должен быть вне банки с пауками. 
И вообще он описан как персонаж в стихе козьмы Пруткова! Это его реинкарнация.

«мой портрет»

Когда в толпе ты встретишь человека,
‎Который наг;
Чей лоб мрачней туманного Казбека,
‎Неровен шаг;
Кого власы подъяты в беспорядке;
‎Кто, вопия,
Всегда дрожит в нервическом припадке, —
‎Знай: это я!
Кого язвят со злостью вечно новой,
‎Из рода в род;
С кого толпа венец его лавровый
‎Безумно рвёт;
Кто ни пред кем спины не клонит гибкой, —
‎Знай: это я!..
В моих устах спокойная улыбка,
‎В груди — змея!
(1860)

FZF, Газпром, Лукойл, Сбербанк, Акрон, МТС, Черкизово, Биржа, МОЭСК, FXRL, ОФЗ. Были Отисифарм, М-видео…