Denis Gabaydulin, вот ответ, собственно:«Добрый день!
Изначально — нет, так как мы суммируем денежный остаток на ФОРТС и на КЦБ ММВБ. И если он положительный, то проценты Вы не платите.
Но если торговля на ФОРТС становится неудачной, то суммарный остаток может быть отрицательным. В этом случае, на сумму задолженности заключается РЕПО и происходит уплата процентов.» — о чём я и говорил.

Алексей Андросов, нужно смоделировать крах системы и посмотреть, как часто он случается на рынке. Смоделировать условия максимальной просадки и тоже посмотреть.
найти период с негативной доходностью и понять, сможет ли такое состояние продолжаться значимо долго.
Все это достаточно параноидальный подход, но… выживают только параноики :)

Бобровский Дмитрий, на споте ничего не блокируется. ОФЗ можно в любой момент продать, не переводя  с фортс средства обратно на спот. Тогда в этом случае на ММВБ сумма средств становится равна нулю, а не минус 100 т.руб. (прежний пример). Хорошо, вас понял, спасибо за ответ.

Vadim Amino, если это по етф, то должно больше выходить, если от нашей ставки ЦБ-отнять американскую и Олейник писал про не меньше 10 процентов.

у офз есть один е*ически-катастрофический минус: когда на рынке пиждец и спекулянтам нужен кеш для зарабатывания охерительного профита, то приходится продавать облиги по низким ценам.

Look De, если покупать ОФЗ с ближайшей датой погашения, то их стоимость сильно не просядет в отличие от длинных ОФЗ. Наихудший случай - придется посидеть пару месяцев до погашения. Всё!

Бобровский Дмитрий, Мы сейчас говорим про ГО в баксах! Т.е не чего не покупаешь за «деньги»! А просто покупаешь продаешь под ЗАЛОГ бакса. Какой залог выдать ( в с расчета на руб.), рассчитывается каждое утро по курсу ЦБ, не каких тут процентов комисс нет, обычное го как и рублевое. т.е разнице не какой

Василий Олейник, это не совсем правда. В обеспечение любой брокер может принимать любую ОФЗ, так или иначе торгующуюся на рынке. Вопрос в оценке рисков и прямоте рук брокера. Есть брокеры, которые в обеспечение берут широкий спектр ОФЗ.

athlant64, ну там маржинальных офз всего три-четыре штуки а с плавающей  ставкой привязанной к инфляции всего одна — тикер 24018 вроде. Какие использовать всё зависит от того чего вы ждёте )) будет ЦБ снижать ставку то надо дальние с фикс ставкой брать, А если ждёте жопу то тогда 24018

Это возможно, для массового клиента,  если брокер предоставляет единый брокерский счет для всех площадок. В Открытие, например, пока нельзя, обещают ввести в скором времени, причем ГО на срочке будут давать не только под ОФЗ, но и под любые маржинальные акции

Для чего нужны ОФЗ
1. Покупаешь короткие ОФЗ, ждешь цену по какой-то бумаге,
дожидаешься, продаешь ОФЗ, покупаешь эту бумагу.
2. Для вывода со счета без налогов. Покупаешь короткие ОФЗ, при погашении зачисляются на счет без НДФЛ (не у всех брокеров).
3. Если веришь в инфляцию 4% в 2017, покупаешь длинные ОФЗ с доходностью 9%, они растут до доходности 4%, продаешь.

Облигации федерального займа (ОФЗ) — именные государственные ценные бумаги, выпускаются в документарной форме с обязательным централизованным хранением. Эмитентом облигаций выступает Министерство финансов РФ.

Доходность выше банковского депозита
под гарантии государства

до 10,5%
годовых в рублях

А книг по строительству торговых систем и быть не может. Почему? Просто несколько тезисов, отвечающих на данный вопрос:

1. Если не существует точного прогноза будущего приращения цены, то цена — случайна.

2. Если верно 1, то любая торговая система является явным или неявным статистическим прогнозом торгуемой «цены» (это не обязательно цена акции или фьючерса, если, например, мы торгуем статистический арбитраж между двумя портфелями, то этой «ценой» будет спред).

Для справки. Статистический прогноз — это оценка некоторой (-ых) характеристики (характеристик) распределения еще нереализовавшейся случайной величины.

В случае решения задачи построения торговых систем с максимумом доходности без оглядки на риск достаточно строить прогноз одной величины, а именно знака будущего приращения «цены».

3. Любой статистический прогноз является функцией (одномерной или многомерной, в зависимости от числа прогнозируемых характеристик) от наблюдавшихся величин.
4. Вид функции из п. 3 зависит от вида взаимосвязи между прошлым и прогнозируемой (-ыми)  величиной (-ами). И при разных видах взаимосвязей он может меняться радикально.

5. Никто не знает реального вида взаимосвязи между прошлым и будущим приращением «цены», поэтому любая используемая явно или неявно взаимосвязь (а по любой торговой системе можно однозначно определить вид предполагаемой взаимосвязи) между прошлым и будущим приращением «цены» является математической моделью, которая в лучшем случае «работала» в прошлом. А любая математическая модель «не полна» (теорема Гельдера), т. е.  не описывает исчерпывающе все взаимосвязи. А значит используемые нами функции прогноза (п. 3) являются «продуктом» математической модели и могут радикально смениться при смене модели (п. 4).

6. Все книги по статистическому прогнозированию (в том числе и неявные типа теории хаоса или нейронных сетей) написаны по принципу «математическая модель» -> статистический прогноз, а значит являются частными случаями взаимосвязей. Никакой общей теории взаимосвязи нет и в помине и вряд ли может быть. В теории вероятностей досконально изучен лишь случай отсутствия взаимосвязей (независимость), отличие от него указывает на наличие взаимосвязей, но ничего не говорит об их виде.

Вывод. Любая книга о построении торговых систем является субъективной точкой зрения автора о виде взаимосвязей на рынке.

О чем можно писать объективно? Только о методике тестирования торговых систем, как проверке качества статистического прогноза. Благо проверка качества существующего статистического прогноза вполне поддается описанию в самом общем случае.

1 ну да конечно… массоны из годман сакс просто не видят такой сказочной халявы чтоб обогатится… неслучайно там такой высокий %
2 под офз номально маржу дают… под самые ликвидные выпуски… это опция биржи… вот пример http://www.itinvest.ru/services/markets/stock-market-t2/spisok-likvidnih-bumag/

Glebajia, Ваш максимальный лимит на возврат подоходного налога с покупки квартиры – 2 000 000 рублей (за всю жизнь). Вернуть вы можете 13% с этой суммы, т.е. 260 000 рублей и не более того.

Источник: law03.ru/finance/article/nalogovyj-vychet-pri-pokupke-kvartiry

— Двухмерное Время — “время во времени” — представляет собой скорость времени. Всем известно ощущение, когда время “летит” или, наоборот, время “остановилось”. Мы знаем моменты, когда время течет медленно, и, наоборот, когда оно убыстряет ход… Скорость времени — это время в единицу времени следующего порядка, например, в течение суток (время порядка Земля-Солнце), индивидуальное время течет медленно или, наоборот, быстро. Работы по изучению скорости Времени проводились замечательным русским ученым Н.А.Козыревым, однако так и не были завершены. 
— Двухмерное время проявляется через состояния, чувства. Действительно, как часто страх или радость, задумчивость или грусть изменяют скорость течения времени — оно то “бежит”, то — “тянется”. 

Если вчера купил с плечом и перенёс позицию через ночь, то на утро входящая позиция будет отличаться от оценки на закрытии на сумму процентов, снятых с тебя брокером за перенос через ночь, т.е. плата за кредит, взятый на покупку «лишних» акций. И так будет продолжаться, пока на вернёшь плечо к единице. Если рынок пойдёт против позиции, то плечо будет увеличиваться, в тою сторону — уменьшаться. Если рынок идёт против тебя, а ты не кроешься, то плечо может расти пока не приблизится к предельному значению, установленному для тебя брокером. Тогда тебе придёт уведомление о довнесении средств или снижении плеча. После превышения предела — брокер закроет.

noHurry, 


Я утверждаю, что премия опциона стремится к соответствующему CVARу распределения будущего приращения цены (для справки CVAR — это математическое ожидание «хвоста распределения», т. е. линейная функция от него). И в тот момент, когда она станет в точности равна этому CVAR средняя доходность от держания позиции в данном опционе (неважно покупка или продажа) в будущем нулевая.

И вообще нет никакой нелинейности в опционах. Просто торговля линейным активом — это прогнозирование знака среднего будущего приращения цены, а торговля опционами — это прогнозирование CVARоv будущего приращения цены (линейная функция от того же распределения будущего приращения). А чем больше сущностей, тем больше вероятность ошибки.