Избранное трейдера java

по

Зачем брокер так делает?

Ситуация: есть у меня роботы. И чтобы они не косячили,
у них есть сторожевая программа (раньше я ее называл сторож бабла,
но теперь просто Сторож).
И одна из задач Сторожа — сравнивать данные между несколькими брокерами (их у меня три),
и если что-то не так — то говорить роботам подождать.
Так вот, есть брокер Б., у которого сервера несколько раз в день
как бы затормаживаются. Ну например брокер ВТБ Капитал показывает
текущее время 18:30:45, а брокер Б. показывает 18:30:30,
то что на 15 секунд в прошлом, потом отставание 10 секунд, 5 и потом
этот брокер из прошлого как бы нагоняет настоящее.
Вот зачем оно так? Клиент же может выставить заявку по ценам 15 секундной давности
и получить убыток. Вы когда заявку ставите, смотрите на время? И я не смотрел, пока мне Сторож это не показал.
Причем от серверов это не зависит и Мск1 и Мск3, 4 — без разницы, каждый день несколько раз такой рассинхрон. Причем проблем с интернетом нет, остальные брокеры то работают.
В целом брокер хороший
Но не могу понять зачем он так делает, и почему два других брокера (ВТБ Капитал брокер и Айтиинвест) так не делают. Специально не слежу за брокерами, отношусь ко всем с любовью, но на всякий случай проверяю все...
Кто что думает?

Работа с множественными графиками на платформе TradingView

В данном посте мы рассмотрим одну очень простую, но весьма полезную функцию, доступную PRO пользователям платформы TradingView.

 

Речь идет об отображении множественных графиков на одном рабочем экране.

Работа с множественными графиками на платформе TradingView

Несмотря на простоту включения и управления этой функцией, она может стать удобным помощником при анализе рынков, когда есть необходимость одновременно отслеживать несколько финансовых инструментов, либо разные интервалы (таймфреймы) одного и того же финансового инструмента.

 

Рассмотрим подробнее основные свойства отображения множественных графиков, а также примеры применения этой функции.



( Читать дальше )

Введение во фрактальность рынка и Теорию Хаоса. Гистерезис.

Введение во фрактальность рынка и Теорию Хаоса. Гистерезис.

1. Кто виноват?

2. Что делать?

3. Ты меня уважаешь?   

      Продолжим фильтровать, сейчас фильтр будет серьезный, но и последствия значимые. Очередной удар по психике и мозгам. Напомню, что я излагаю свои взгляды по состоянию на пару лет назад (картинки обновил отчасти), хочу сохранить фору.

     Слегка выйдем за рамки школьной программы или это в рамках – не помню. Сейчас посмотрим на очередное свойство рынка. Оно непосредственно вытекает из изотропности.

     Отчасти понимаю ваши трудности по восприятию моих идей. Они все разные и обрушиваются на вас внезапно. Предупреждал, что подробно излагать не смогу. Мне было по-своему сложно, но я выходил на них последовательно, вполне методично, начав с чистого листа после отказа от всех видов ТА. В целом все было просто и достаточно быстро.

     Наблюдения, гипотезы, уравнения, решения, следствия, обобщение частных решений, апроксимация идеальных решений под дискретность рынка, оценка погрешности, алгоритмы, оптимизация, индикаторы, проверка в реальных условиях – процесс естественный, итеративный и трудоемкий. Рутины было много.



( Читать дальше )

Plaza 2 CGate. Инструкция к применению. Часть 2

В этой статье будет рассмотрен процесс установки роутера Плаза 2 с дистрибутивами. И некоторые аспекты поддержания его в рабочем состоянии.

 Plaza 2 CGate. Инструкция к применению. Часть 2

 



( Читать дальше )

Рецензия на книгу "А.В.Булинский, А.Н.Ширяев. Теория случайных процессов".

Рецензия на книгу "А.В.Булинский, А.Н.Ширяев. Теория случайных процессов".    

     Любой серьезный трейдер понимает, что движение цены для большинства ликвидных инструментов на бирже представляет собой некий случайный процесс. Для построения торговой системы нужно понимание его характеристик. В частности, акция, торгуемая большим числом независимых игроков с примерно равными капиталами, хорошо описывается броуновским движением.
     Книга создана на основе курса из 13 лекций, прочитанных авторами в разные годы на механико-математическом факультете МГУ им. М.В. Ломоносова. Материал значительно превышает рамки учебного курса, чтобы дать более глубокое представление о разнообразных разделах теории. Сложные доказательства вынесены в Приложения. Дополнения и упражнения помогают в усвоении материала.
     Курс лекций предназначен для профессиональных математиков (даже не программистов) и не может быть понят обычным трейдером с экономическим образованием. Вот только часть используемых терминов: теоремы Ионеску-Тулчи, Колмогорова (и не одна), Штрассена, Радона-Никодима, Ароншайнена (для гильбертовых пространств), Гирсанова (об абсолютно непрерывной замене меры), разложение Карунена-Лоэва для винеровского процесса, польское пространство, принцип инвариантности Донскера-Прохорова, ветвящийся процесс Гальтона-Ватсона, система страхования Крамера-Лундберга.

( Читать дальше )

R. Как искать закономерности на рынке

Для начала небольшое вступление. Как-то Тимофей написал пост, с вопросом о том каким образом искать закономерности на рынке http://smart-lab.ru/blog/286459.php, на что я ответил что закономерности на рынке искать надо метододами DataMining'а и пытаться отыскать на графике цен что-то глазами это пустая трата времени, и этой дествительно так.

В числовом ряде искать закономерности глазами это чистое безумие, Сегодня будет пара примеров того как эти самые закономерности можно искать, в частности поговорим о закономерностях типа «в последнюю неделю квартала последний час торговли зеленый чаще чем красный», подобную закономерность заметить глазами невозможно, но найдя что-то подобное можно построить примитивную, а следователно идеальную не ограниченную степенями свободы систему. И так.

Для начала нам понадобяться сами данные. 
getSymbols('MICEX', from='2009-01-01', src='Finam', period='hour')
Давайте разберем несколько выдумманых гипотез относительно доходностей рынка в определенный период.

( Читать дальше )

... какого волка ты кормишь...

    • 14 ноября 2015, 14:27
    • |
    • aka
  • Еще
… приветы, All!..

… смотрел недавно с семьей детский фильм,… по ходу сюжета отец главной героини проверяет знание своей дочерью одной притчи и та успешно справляется с заданием… поскольку у нас несколько иная культурная среда, где обращаются совсем другие поговорки, басни и притчи — решил привести ее полностью...

Когда-то давно старый индеец открыл своему внуку одну жизненную истину.
— В каждом человеке идет борьба, очень похожая на борьбу двух волков. Один волк представляет зло — зависть, ревность, сожаление, эгоизм, амбиции, ложь...
Другой волк представляет добро — мир, любовь, надежду, истину, доброту, верность...

Маленький индеец, тронутый до глубины души словами деда, на несколько мгновений задумался, а потом спросил:
— А какой волк в конце побеждает?

Старый индеец едва заметно улыбнулся и ответил:
— Всегда побеждает тот волк, которого ты кормишь… ... 

Авторитаризм, разрушительность, автоматизирующий конформизм...

Пролог.
«Я знал,  что  мы  мало  значим  в  сравнении  со Вселенной, я знал, что мы — ничто; но быть столь безмерно  ничтожным  -  это одновременно и подавляет и  утешает.  Эти  числа,  эти  расстояния,  которые человек не в состоянии даже представить себе,- они ошеломляют. Так  есть  ли хоть что-нибудь, за что мы можем ухватиться? Среди  того  хаоса  иллюзий,  в который мы бросаемся очертя голову, есть только одна истинная вещь, и это  — любовь. Все остальное — ничто, пустота. Мы  заглядываем  в  огромную  черную бездну. И нам страшно.»
 Из дневника французского писателя Джулиана(Жульен) Грина (1900-1998).

<<<… Человек построил свой мир; он  построил  дома  и  заводы,  производит автомашины и одежду, выращивает хлеб и плоды. Но он  отчужден  от  продуктов своего труда, он больше не хозяин построенного им мира, наоборот, этот  мир, созданный  человеком,  превратился  в   хозяина,   перед   которым   человек склоняется, пытаясь его как-то умилостивить или по возможности  перехитрить. Своими руками человек сотворил себе бога. Кажется, будто человек действует в соответствии со своими интересами; на самом же деле его целостная  личность, со всеми ее возможностями, превратилась в  орудие,  служащее  целям  машины, которую он построил собственными руками. Человек тешится иллюзией, будто  он является центром мира, но при этом он проникнут  тем  же  гнетущим  чувством ничтожности и бессилия, какое его предки испытывали перед  богом,  осознавая это чувство.
     Чувства изоляции и беспомощности еще более усиливаются новым характером человеческих взаимоотношений. Конкретные  связи  одного  индивида  с  другим утратили ясный  человеческий  смысл,  приобрели  характер  манипуляций,  где человек используется как средство. Во всех общественных и личных  отношениях господствует закон рынка. Очевидно, что взаимоотношения  между  конкурентами должны быть основаны на взаимном безразличии. В противном  случае  любой  из них был бы парализован в выполнении своей экономической задачи: сражаться  с конкурентами,  не останавливаясь в случае   необходимости   перед   их экономическим уничтожением.
     Тем же безразличием проникнуты отношения между  нанимателем  и наемным работником. Слово «employer» содержит  в  себе  все  существо  дела: владелец капитала так  же  «использует»  другого  человека,  как  использует машину, станок, но и работник использует  нанимателя  для  достижения  своих экономических целей. Их отношения таковы, что оба являются  друг  для  друга лишь средством достижения цели, каждый является для  другого  лишь  орудием, инструментом. Такие отношения не представляют собой,  собственно,  отношений между двумя человеческими существами, поскольку вне этой взаимной полезности они вовсе не заинтересованы друг в друге. Такой же инструментальный характер носят  отношения  между  предпринимателем  и потребителем.  Потребитель  не является для дельца  конкретной  личностью,  чьи  потребности  он  хотел  бы удовлетворить, — это лишь объект его манипуляций. Таким  же  инструментальным стало  и  отношение  к  труду;  в  отличие  от  средневекового  ремесленника современный производитель не заинтересован в своей продукции как таковой; он производит, по существу, для получения прибыли от вложенного им капитала, а что именно он производит — это  зависит  в  основном  от  рынка,  обещающего выгодное вложение капитала в ту или иную отрасль производства.
     Не только экономические, но и личные отношения между  людьми  приобрели тот  же  характер  отчуждения;  вместо  человеческих  отношений  они стали напоминать отношения вещей. Но, может быть, ни в чем этот дух отчуждения  не проявился так сильно и разрушительно, как в отношении индивида к самому себе. Человек продает не только товары, он продает  самого  себя  и  ощущает себя товаром. Рабочий  продает  свою  физическую  энергию;  предприниматель, врач, наемный  служащий  продают  свою  «личность».  Они  должны  иметь  эту «личность», если хотят продать свои товары или услуги; эта личность  должна быть привлекательной, а, кроме того, ее  обладатель  должен  соответствовать целому  ряду  других  требований:  например, он должен быть энергичен, инициативен и т.д. и т.д. — в соответствии с ситуацией. И  -  как  со  всяким другим товаром — рынок  решает,  сколько  стоят  те  или  иные  человеческие качества, и даже определяет само их существование.  Если  качества,  которые может предложить человек, не  пользуются  спросом,  то  у  него  нет  вообще никаких качеств; точно так же  товар,  который  нельзя  продать,  ничего  не стоит, хотя и обладает потребительной стоимостью. Таким образом, уверенность в себе, «чувство собственного достоинства»  превращаются  лишь  в  отражение того, что думают о  человеке  другие.  У  него  нет  никакой  уверенности  в собственной ценности, не зависящей от его популярности и  рыночного  успеха. Если на  него  есть  спрос,  то  он  считает  себя  «кем-то»; если  же  он непопулярен, он и в  собственных  глазах  попросту  никто.  Эта  зависимость самоуважения  от  успеха  предлагаемой  «личности»  объясняет,  почему   для современного человека популярность стала настолько важной. От нее зависит не только успех в практических  делах,  но  и  способность  человека  сохранить самоуважение; без нее человек скатывается в пропасть неполноценности.
...
     Когда нарушены связи,  дававшие  человеку  уверенность,  когда  индивид противостоит миру вокруг себя как  чему-то  совершенно  чуждому,  когда  ему необходимо преодолеть невыносимое чувство бессилия и одиночества, перед  ним открываются два пути. Один путь ведет его к «позитивной» свободе;  он  может спонтанно связать  себя  с  миром  через  любовь и труд, через  подлинное проявление своих чувственных, интеллектуальных и эмоциональных способностей; таким образом он может вновь обрести единство с людьми, с миром  и  с  самим собой, не  отказываясь  при  этом  от  независимости  и  целостности  своего собственного «я». Другой путь — это путь назад: отказ человека от свободы  в попытке преодолеть свое одиночество, устранив разрыв,  возникший  между  его личностью и  окружающим  миром.  Этот  второй  путь  никогда  не возвращает человека в органическое единство с миром, в котором он пребывал раньше, пока не стал «индивидом», — ведь его отделенность уже необратима, — это  попросту бегство из невыносимой ситуации, в которой он не может  дальше  жить. Такое бегство имеет вынужденный характер — как и любое бегство  от  любой  угрозы, вызывающей панику, — и в то же время оно связано с более  или  менее  полным отказом от индивидуальности и целостности человеческого «я». Это решение  не ведет к  счастью  и  позитивной  свободе;  в  принципе  оно  аналогично  тем решениям, какие мы встречаем во всех невротических  явлениях.  Оно  смягчает невыносимую тревогу, избавляет от паники и  делает  жизнь  терпимой,  но  не решает коренной проблемы и за него приходится зачастую  расплачиваться  тем, что  вся жизнь превращается  в одну лишь автоматическую, вынужденную деятельность. ...>>>
Э.Фромм из книги «Бегство от свободы» (1941г).


Опционы для подростков. (крайняя, десятая история)

Рассмотрим некоторые нестандартные стратегии. Ну те, о которых я не читал. Но они имеют право быть. Первая это гибридная бабочка. Если это так можно назвать. Мы знаем активы которые входят в индекс. Как правило, они двигаются параллельно, но могут и возникать арбитражные ситуации. Как их различать вопрос отдельный. Здесь реализация с помощью опционов.

Я покупаю два спреда. На путах и на колах. Мишкин и Бычковый. Но на разных активах. РИ и Сбер. Примерно на одну сумму. Но так, что бы прибыль от РИ компенсировала убыток от Сбера и наоборот.

Картинка1
Опционы для подростков. (крайняя, десятая история) 

Картинка 2
Опционы для подростков. (крайняя, десятая история) 



( Читать дальше )

разговоры о трейдинге №20. Неучтенные риски алготрейдинга

Вопрос алготрейдерам.

1. запрогали систему
2. протестировали — гуд
3. запустили

спустя какое-то время бабах — и убытки (или большие убытки)

Что вы забыли учесть на тестах?

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн