Уважаемые трейдеры!
Подскажите, пжлст, два простых вопроса:
Вопрос 1: К примеру, у меня 500 тыр. и я хочу купить стредл посредством покупки синтетики. Мой риск составляет 25%. Вопрос: сколько нужно купить опционов, чтобы на экспирацию при самом худшем варианте у меня сработал этот риск?

Дело в том, что 500т.р*0,25=125т.р., а цена опциона CALL ближайшего страйка равна 3500 в пунктах и  2417 в рублях. Вроде бы что сложного, спросите вы? 125т.р/2417=51,72, округляем и получаем 52 опциона CALL. Пока все хорошо, и наш профиль выглядит так:

Максимальный убыток в этом случае равен 25% как и положено, НО как только мы сравняли дельту, то максимальный убыток в профиле начал отличается от планируемого на несколько тыр. Откуда? косяк в расчетах калькулятора? Неточность в округлениях? Или просто дельта после уравнения близка к 0, но все же не 0? НЕ ПОЙМУ!))) Профиль после выравнивания дельты выглядит так:

( Читать дальше )

В такой же погожий солнечный день, как сегодня и тоже в понедельник 19 мая 2008 индексы РТС и ММВБ достигали своих исторических максимумов -2487,92 и 1969.91 пунктов. Нефть росла, Зенит выигрывал Кубок УЕФА, хоккеисты чемпионат мира, а Медведев стал президентом. ЗВРы и суверенные фонды стремительно пополнялись, экономисты застенчиво говорили о перегреве стремительно растущей российской экономики, а Эля Набиуллина хотела снизить НДС. На первом заседании Правительства Путин заявил, что предложенные ему планы развития кажутся слишком скромными. Никому даже в голову не приходило, что мы достигли пика и уже завтра начнем движение вниз, которое ускорясь, к осени достигнет адской бездны маржин коллов и банкротств. Конечно по матожиданиям маловероятно, чтобы сегодня тоже был максимум восходящего движения, но совпадение было бы невероятно красиво!

В предыдущей статье мы рассказали об основных типах баров футпринт. И как мы упомянули, существует еще один очень важный паттерн – нехочуха. По сути этот паттерн является готовой прибыльной торговой стратегией.
Определение нехочухи, другими словами «передумал», следующее:
Медвежья нехочуха. Первый медвежий бар после предшествующего бычьего тренда при соблюдении следующих условий:

• POC находится на уровне или выше цены открытия,
• размер тела не более 4 пунктов[1].

( Читать дальше )

В этой заметке мы поговорим о скальпинге, который так популярен среди трейдеров с небольшим капиталом. Проанализируем возможности этого вида торговли в условиях современного рынка и попытаемся немного автоматизировать процесс, доверив алгоритму поиск «плотностей» в стакане, экстремально больших объемов, которые нам помогут в торговле.
Начнем с того, что скальпинг – это стиль торговли, при котором цель трейдера взять краткосрочное движение с минимальными рисками. Понятие «краткосрочного движения» можно оценивать по-разному. Это может быть быстрый вход в позицию и выход через несколько секунд (не путать с пипсовкой), это может быть вход и удержание позиции в течение дня. Единственное, что объединяет всех успешных скальперов, это то, что они входят в сделку с минимальными рисками. Соотношение риск/прибыль должно быть не менее чем 1 к 3, а лучше еще меньше, т.к. львиная доля дохода уходит на издержки в виде комиссий брокера и биржи. Конечно, риск и потенциал движения зависят от рынка.


( Читать дальше )

Народ, подскажите, где можно раздобыть демо для фондовой nyse чем дольше, тем лучше.  Где можно ещё перебирать акции, выполнять т.н. «домашнее задание» кроме финвиза, желательно с функцией перелистывания, т.е. кнопку нажал, открылся другой актив по параметрам..
Помогающему, плюс в профиль от меня гарантирован.  
Благодарю.  

В этом году сложилась уникальная дивидендная ситуация. У инвесторов есть возможность сформировать диверсифицированный дивидендный портфель с дивидендной доходностью (ДД) свыше 10%.И это несмотря на то, что до периода массовых отсечек осталось всего около 10 дней.
Таблица №1


В таблице красным выделены ДД свыше 10% и желтым ДД близкие к 10%.
По состоянию на вечер пятницы, 16.05.14, таких дивитикеров 7.Можно собрать дивидендный портфель с ДД свыше 10% прямо незадолго до отсечек.
Оговорюсь сразу: ещё не все эмитенты ММВБ определились с размером дивидендов и датами закрытия реестров для получения дивидендов.


( Читать дальше )

Прочитал и Шадрина и smart-lab.ru/blog/183986.php ответ ему. Да согласен в принципе мысли верные. И в 50ый раз наверное напишу:

1. Пропаганда инвестирования.
— ха, это самое лучшее, что можно подарить человеку — идею, что можно вкладывать деньги, а не прожигать их бесполезными покупками. ИНВЕСТИРУЙТЕ ЧТО ЕСТЬ КУДА УГОДНО. это лучше чем потратить на излишки еды.

Сам лично вкладывал в 2005-2007 точные годы не помню, но вкладывал в две конторы — церих и добрыня никитыч, вернул из них плюс 60% от огромной суммы вложений (4 в средней цене двухкомнатных квартиры в моем городе). Был доволен.

2. Говоришь, что трейдинг — это плохо. Это не так. Да действительно это не так. Тут дело вот в чем — в любой профессии есть четыре уровня знаний-умений — новичок (экскаваторщик, ищущий работу, но есть корочки), работяга (уже новичок с опытом, делает работу легко, не боится), специалист (работяга с опытом знает все и умеет всё) ну и профи (отработавший всю жизнь на разных экскаваторах, он повидал всё на своей шкуре). Так вот теперь поменяйте слово экскаваторщик на трейдер или нейрохирург, или… подставьте любую специальность.

Вот так и в трейдинге с ляма денег сделать 10 тыр за месяц не проблема даже для ученика. Но хочется=то больше и начинается увеличение лотов и слив. А человек еще не стал даже работягой!

Надо освоить специальность в которой хочешь работать. Пройти все круги ада, бесчисленное количество сливов. Только потом поймешь что такое тренд и что такое цикличность рынка.

К примеру у меня есть две системы сигналов для входов, которые работают всегда на форексе, одна генерирует сигналы чуть ли не каждую неделю, но по ней может быть 4 убыточных сигнала подряд, но раз в десять лет бывает и 10 и более убыточных подряд. Есть еще одна система, генерирует сигналы раз в месяц-два, но по ней всего 2 убыточных сигнала подряд за последние 10 лет… Это 4 часовик. Они обе делают по 40-100% за год стабильно. Но вот этот слив, который бывает каждое десятилетие сольет почти половину.

И есть точно такие же скальпинговые системы, то есть можно с утра до вечера каждый день колбасить по 1-5%, но раз в месяц рынок меняется и происходит слив до маржинкола и останется 20% от депозита, да это больше начального. Но работяги в этот момент пойдет на всё и сольют остатки. Короче надо стать специалистом, чтобы стабильно делать деньги.

Работа на дядю — простите, даже не хочется с такими людьми разговаривать, сам почти два года как избавился от этого рабства :)))
В трейдинге есть сложный процент, которому ваши 6 лямов смешная сумма.

То есть, вот за плечами много лет трейдинга, ну с 92 года меня ставили у банка скупать валюту уже… компутерный трейдинг начал с 96 года. А до сих пор нет стабильности — я могу за месяц сделать и 50% скальпом, но чего мне это будет стоить вы просто не представляете, четких сигналов, что система начала работать нет — то есть просто если пять дней подряд система делает профитные сигналы — начинаю — когда закончится профитность — завтра или через месяц — не знаю. уменьшать мм — так и прибыль меньше будет.

Но в любом случае попробуйте запустить сейчас бизнес с прибылью более 30% годовых — вы затрахаетесь в беготне. А тут спокойно без суеты ежедневная колбасня бабла на 4 часовике и времени свободного до чертиков ну и самое главное надежно (пока втб не слился :)))). Даже не чем заняться…

Итог такой — хочешь зарабатывать — будешь зарабатывать, ведь даже если дай любому студенту полено и посади его перед входом в магазин — рано или поздно он научится продать по 1 полену в день.