В техническом анализе есть всем известная фигура «флаг». Суть ее заключается в том, что динамика цены резко и значительно взлетает вверх либо падает вниз, после чего наступает период консолидации. Далее цена либо продолжает движение в том же направлении на сопоставимую величину, либо возвращается назад к исходной цене.
 
Обосновать возникновение данной фигуры достаточно просто. Сначала появляется какая-либо новость либо слух о важном для рынка событии, что «подстегивает» резкое движение цены. Через некоторое время данная новость подтверждается, и цена так же быстро продолжает движение в том же направлении, либо не подтверждается, отчего цена возвращается назад.
 
Ситуация с так называемой «Абэномикой» как раз создала условия для того, чтобы на графике пары USD/JPY сформировалась фигура технического анализа «флаг»
 


( Читать дальше )

     

     Надеюсь старик будет спокойно лежать себе дальше, и воздержится от кручения вокруг своей оси, но всё же. Попробую разобрать его всем известные правила работы на рынке. 

Правила работы Джесси Ливермора
 

1. Торгуйте по тренду — покупайте на бычьем рынке и продавайте на медвежьем.

  — По этому правилу видно, что еще в далекие времена люди одевали на себя кепку Капитана Очевидность… и..

     2. Не входите в рынок, когда нет ясных торговых возможностей.

—  и… очень часто злоупотребляли этим.

     3. Торгуйте с использованием основных разворотных точек.

— Ооочень часто. 

     4. Дождитесь подтверждения своего предположения, прежде чем войти в рынок.

( Читать дальше )

Нет времени объяснять. Есть ли возможность протестировать стратегию на фьючерсе ртс в метатрейдере5 за 12 11 и 10 года? Все что у меня получилось — это тестирование по сериям по отдельности за этот год. Или ну его нафиг этот метатрейдер?

Раки вчера были по 5 рублей, но большие, а сегодня...
Как было хорошо весной и летом до августа, обороты на мамбе были стабильно довольно высокими. Торговал тогда в основном Сургуты, ФСК, Новатэк и другие бумаги. Помню, очень активно отыгрывался buyback по Уралкалию, никогда не забуду выход в июле новостей по Уралкалию, в общем, золотое было время. )

Начиная с августа, каждую неделю я чувствовал, как уходят деньги с рынка на своих уменьшающихся профитах и депозите. Обороты падали постепенно: импульсы после пробоя уровня были все меньше и меньше, движения становились более рваными, а после каждого импульса неминуемо следовал откат, который утягивал сделку из плюса в минус. Реальность неоднозначно намекала: — нужно что-то менять в торговле. Смена инструментов давала лишь временный эффект, каждый день рынок замирал все сильнее.
 
В итоге, первую неделю октября я закрыл в минус. Для меня это был шок, так как за всё время торговли на акциями РФ (почти 2 года), я никогда не закрывал даже недели в минус, дни — да, а вот недели — никогда.

( Читать дальше )

September jobs total 148,000 vs. 180,000 est.; unemployment rate at 7.2% vs. 7.3% est.


безработица — мин за 4 года
participation rate =  63,2% — min с августа 1978 года


июль пересмотрен с 89 тыс до 104 тыс
август пересмотрен с 169 тыс до 193 тыс.
ср. час зарплата $24,09
ср. раб неделя 34,5 часов

ср. рост занятости за посл 12 мес = +185 тыс. чел в мес.

Картинка, которая показывает, насколько глубоким и продолжительным был последний провал на рынке труда США с момента окончания 2 мировой войны.



следующее заседание ФРС = 29/30 октября
консенсус  за то, что ФРС не начнет tapering до весны 2014.

для А. Всемирного в ответ на пост smart-lab.ru/blog/146771.php

на примере «дефолта США».

что писали по поводу дефолта США — все знают. по этому поводу в СМИ — и финансовых, и не финансовых была устроена крупнейшая истерика за последнее время.

а когда его не произошло многие искренне удивились. а многие разозлились. и стали выдавать очередные истероидные материалы на тему «конец неминуем, его просто отложили манипуляторы с воллстрит чтобы успеть продать свои акции». и тому подобное.

А вот что по поводу дефолта США думали рынки. Спасибо Deutsche Bank Research, который выложил в онлайн доступ считалку вероятности дефолта из цен на CDS. Заходим. (у кого по ссылке не перешло — нажмите там справа на CDS Tool). Смотрим. Вероятность дефолта США на «пике» бюджетного «кризиса» оценивалась рынком в 0.6% (ноль целых шесть десятых процента). И это даже ниже, чем весной, когда она оценивалась в 0.7%. (и, кстати, намного ниже, чем в кризис 2008 г.).


( Читать дальше )

В первой части «Телега впереди лошади» мы пришли к ситуации, коротко описываемой следующей картинкой:



         И на первый взгляд рассуждения первой части не оставляют аналитикам никаких шансов – и так плохо, а эдак и еще хуже.
         Но есть-таки спасительный выход!
         Есть вот распространенное мнение, что биржевые рынки соответствуют не реальному положению дел в экономике, а только той информации, которая становится доступна публике в конкретный момент времени. Логично.
         В случае нашей модели это соответствует следующей схеме:
 


( Читать дальше )