Рассмотрим пропорциональные прямые  и обратные call и put спрэды. Выясним -  в чем их преимущества и недостатки? В каких случаях лучше применять данные опционные стратегии? Рассмотрим детали применения спрэдов.

Всем привет! Рассмотрим одно из немногих действий маркет-мейкера во фьючерсе на нефть за прошедшую неделю.Почему из немногих, это потому что неделя оказал трудночитаемой, лично для меня, как я писал это ранее.Мои попытки спрогнозировать среднесрочное движение инструмента оказываются не удачными.Понимание внутредневных движений и манипуляций ММ, нисколько не помогает мне прогнозировать более длительные движения.Возможно для этого у меня маловато опыта.Многие профессиональные трейдеры признают, что переход на среднесрочную торговлю был затруднительным.А некоторые так и не смогли передти на среднесрок.Первые два дня несмотря на отсутствие сигналов на какие-либо действия, я провёл с пользой.Недавно, благодоря постам Романа Некрасова, я познакомился с замечательной платформой ATAS, за что пользуясь случаем хочу сказать спасибо.Это один из немногих участников этого сайта, таких как: Мирошниченко Михаил, Василий Олейник, которого я бы посоветовал для начинающих и не только.Эта платформа для меня оказалась очень полезной, так как одним из главных элементов моего анализа является объём.Постараюсь применить его и в сегодняшнем анализе, Начну сразу со среды, где и совершил первую из двух сделок.Вторая сделка была по золоту.После месячного изучения этого инструмента, я решил начать торговать и золотом, помимо нефти.Начал чувствовать, что одного инструмента маловато.Давайте для начала мы рассмотрим нефть.Перед началом американской сессии как мы видим цену опустили ниже 101$, где и держали час в чётко определяемом диапазоне, набирая позицию, после чего цена направилась вверх. График.Дальше идёт формирование диапазона в котором скорее всего идёт разгрузка, судя по проявлениям слабости рынка.График.

( Читать дальше )

При использовании кредитного плеча выше 3-го на за вход в в каждую сделку мы можем заплатить > 2% от всего депозита.

И я у же не говорю о уровне Макс Просадки возникающих при использовании высоких плеч.

Меньше сделок — меньше плечей.  Больше вероятность выживания на фондовом рынке.




Не столько «плечи» делают деньги — сколько годы кропотливой работы.

Мне не терпится поделиться с Вами очередным участником. Это Brimstain. Чем он привлекателен: во-первых он первый(+127,17%) в номинации трейдер-миллионер со стартовым капиталом 1 045 239.84, во вторых, эквити его портфеля практически не имело просадок и в-третьих у него похоже среднесрочная стратегия(сделок минимум).

Я специально привел графики к одной временной шкале, чтобы можно было оценить деверсификацию всего портфеля.

Напоминаю: зеленые области — области лонгов, красные — шортов. ShareSize — Объем контрактов в свече, GetProfit — equity выраженная в процентах к стартовому капиталу.

Итак RIZ3: Просадки конечно до 8-10% доходят, но входные точки настолько удачные, что просадки не «уводили» портфель в минус не разу.

 
SIZ3: Движитель портфеля. Большие объемы контрактов до 1000контрактов(~30млн.р.), прибыльные сделки и как следствие высокий процент дохода.

( Читать дальше )

Математика — гуманитарная наука. Она не описывает реальность, а строит модели. Крайне упрощенные модели. Ее «точность» именно в этом упрощении. Чем более проста модель, тем более она «точна». При этом мы понимаем, что эта «точность» никогда не может описать реальность во всей ее полноте и, главное, никогда не может быть обращена в будущее. Любое обращение к будущему в математике — прямая экстраполяция, т.е. алхимия.

Таком образом, ваше «матожидание» это простой возврат к скользящей средней. Сколько бы Вы сложных формул расчета при этом ни написали.

Ваша математика есть везде только в Вашей голове. Среди Ваших событий и множеств. Тех, которые Вы посчитали нужным и возможным учесть при построении Вашей мат модели.

Не владея полноценной картиной мира и происходящих событий, Вы пытаетесь заняться математическим реверс-инженерингом графика цены, заранее ограничив себя в инструментарии, как прикладном, так и ментальном. Ну как же: если можно реверсить программы, значит можно реверсить и рынок.


( Читать дальше )

«Только недоумку может казаться, будто вероятность будущих событий „измерима“ в том же смысле, в каком температура измерима термометром.»

"… в реальности люди не соединяются в едином мнении. Одна из причин этого — психологические искажения типа ошибки подтверждения… приводящие к разной интерпретации данных. "

"… обращение со случайностью как с категорией не эпистемической и не субъективной или проведение грани между онтологической и эпистемической случайностью — это своего рода научный аутизм, проявляющийся в страсти к систематизации, и полное непонимание существа случайности. "

«Черный лебедь» — первая в истории мышления попытка… начертить карту мест, где нам может повредить незнание, обозначить истематические границы слабости нашего знания — и точно укаазать те места, где подобные карты уже не работают."

"… если границы… несут мощный философский заряд, но с ними мы ничего поделать не можем, то… границы эмпирического и статистического знания, указанные мною, играют ощутимую (даже жизненно важную) роль, и вдобавок мы способны так и сяк манипулировать ими в процессе принятия решений, руководстваясь тем, насколько серьезной может быть ошибка оценки двух категорий риска: вероятности и последствий. К примеру, мы могли бы построить более безопасное общество — укрепляя то, что находится в Четвертом квадранте."

( Читать дальше )

Все общепризнанные профессионалы рынка в один голос заявляют о следующем: для того, чтобы стать успешным трейдером, требуется время. Они называют разные сроки – обычно, один или два года – но все как один признают, что трейдинг имеет мало общего с мгновенным успехом. Наоборот, ключевым фактором, приводящим в итоге к стабильным результатам, в начале является простое выживание на рынке.
Трейдеры, прошедшие на мировой финансовой арене путь от новичка до профессионала, как правило, последовательно эволюционировали через три специфических этапа развития:
Этап 1. Начинающий трейдер
— соблазняется легкими деньгами;
— ощущает близость и доступность мира трейдинга;
— видит, что некоторые коллеги уже что-то делают на рынке;
— поддается на «социальное давление» и рекламу;
— прочитывает несколько книг;
— участвует в нескольких семинарах;
— находит небольшой спекулятивный капитал;
— начинает трейдить;
— выигрывает деньги;
— проигрывает деньги;
— снова проигрывает деньги;
— понимает, что нужны правильные инструменты, но думает, что не может себе их позволить;
— пробует более сложные схемы, потому что простые не дают желаемых результатов;
— снова теряет деньги;
— осознаёт, что нужно работать над планированием и ставить эмоции под контроль;
— наконец-то понимает, что терять деньги в сделках – это нормально (фактически, это первый усвоенный урок, необходимый для выживания на рынке)


( Читать дальше )

Для тех, кто любит анализировать чужие сделки, выкладываю образец сделок первого выбранного мною участника. Решил пусть это будет Dr_Vaska, Василий Олейник.
Зеленые области — это лонги, красные — шорты. сверху динамика эквити в% к стартовому капиталу, чуть ниже — объемы контрактов в свече.

Комментируйте, если интересно ставьте плюсик, предлагайте рассмотреть других участников.

Итак, EDZ3: Довольно активно используется инструмент, несмотря на то, что основная позиция на лонг, идет активная работа объемами.


( Читать дальше )

Добрый день!

В этом топике прошу Вас рассказать про любимые опционные стратегии ,)

У кого различные спрэды? У кого бабочки? У кого стрэнглы и стрэддлы?

Давайте делиться опытом!

   
    Сегодня решили завершить наш эксперемент с роботом скальпером на основе нейросетей. Почти год его реальные сделки публиковались на нашем сайте www.dirextrade.com в реальном времени.
Доход в пунктах РТС:

 
        Как планировалось изначально, дать ему файл знаний за 2012 год и не вмешиваясь прогнать весь 2013-тый и посмотреть доходность. Но, как бывает в реальной жизни, полностью не вмешиваться не получилось. Файл знаний, конечно, мы не меняли, т.е. ни разу его не запускали на обучение, но в самой логике реверта сделок много чего изменилось и дало кучу новых интересных методов. За 10,5 месяцев торговли, робот обернул 10 284 контрактов фъючерса на индекс РТС и заработал почти 160 000 пунктов. Отдал 40 000р комиссии брокеру и примерно столько же оставил себе.


( Читать дальше )