После недельной работы над первой ТС, построенной на базе уровней Camarilla, было исправлено несколько ошибок и сделано несколько изменений в систему. Была переработана тестовая программа для WealthLab, которая сегодня показывает реузльтаты в три раза лучше (текст программы).
 

( Читать дальше )

              
                                             Часть 2
     Какие это параметры?

1. На каком расстоянии от текущей рыночной цены будет стоять наш стоп?
2. Через какое расстояние снимать нашу прибыль, т.е. выставлять тейк-профит?
3. Как быстро передвигать стоп в безубыток?
4. Различные другие индивидуальные характеристики торговой системы (например, торговые паттерны).

     Если вы и раньше не отвечали на такие вопросы, то сначала вообще стоит задуматься, что вы делаете на рынке?
     Если же вы достаточно серьезно относитесь к своей торговле, то такие банальные вещи давным-давно присутствуют в вашей торговой системе, поэтому остается перейти к следующему вопросу: как эти параметры

( Читать дальше )

Недавно, проанализировав журнал сделок  практически за всю свою трейдерскую карьеру, заметил, что ВСЕ мои сильно убыточные дни (выходящие за пределы допустимые системой) были созданы в состоянии так называемого тильта.  А поэтому я решил основательно проанализировать это состояние, причины, приводящие к нему, способы профилактики и борьбы с ним, дабы избегать подобных дней в будущем
Статья не претендует на академичное изложение. Я даже не пытаюсь дать «верное» понимание тильта. Здесь я рассматриваю только мои представления о нем, мой личный опыт и выводы, которые, думаю, будут интересны всем.

Тильт  характеристики:

• Сопровождается неуправляемой эмоциональностью. Действиями движет одновременно и страх, и жадность, разум поступает в их подчинение. Эмоции начинают использовать его для обоснования своих побуждений (поэтому в процессе тильта  кажется, что ты делаешь все разумно, прозрение наступает только потом).
• Полное отсутствие самоконтроля. Эйфория и подавленность часто сменяют друг друга.
• Сопровождается хаотичными и необоснованными сделками. Обычно у всех есть какая-никакая система или критерии принятия решения о сделке. Во время тильта обо всем этом забывается. В состоянии тильта я никогда не искал возможности или аргументы для сделки, я ни разу не думал о сигналах своей системы. Единственная мысль, в которой она упоминалась, была такой: «Чорт, это же против системы! Ну, ничего прорвемся, система тоже ошибается!».
• Сопровождается очень большим количеством сделок. Сделки следуют одна за другой. Часто закрывая одну убыточную сделку, сразу открываешь окно для ввода другой (объясняется это желанием освободиться от груза убыточности прошлой сделки: вроде как открыл новую, значит уже новый другой риск, еще 500п можно посидеть. Это защитный механизм психики человека). Окно для ввода заявки почти всегда открыто, закрывается только для того чтобы перейти на другую вкладку в quik-е
• Стопы не ставятся в терминал и становятся короче обычных.
• Характеризуется либо настырным и упрямым стоянием на одной и той же позиции (только в лонг!!! Пофиг что все падает), либо частым и бессмысленным переворотом позиции (то в лонг, то в шорт, куда цена дернется, туда и я). Далее будет подробнее.
• Присутствует постоянное стремление посмотреть на состояние счета (у меня правило не смотреть на деньги во время торговли).
• Сопровождается отчетливым НЕжеланием вписывать сделки в журнал или кому-то о них говорить.
• Ну и конечно, сопровождается приступами гнева: на рынок, на контрагентов, на себя, а так же поломанными мониторами, клавиатурами, карандашами, разбитыми кулаками, потной мордой и взъерошенной головой.

( Читать дальше )

(Первая часть)
(Вторая часть)
(Третья часть)
(Четвертая часть)
(Пятая часть)
(Шестая часть)

Продолжаем изучать статистику прошлых лет по фьючерсу РТС за период 03.08.05-09.08.11.

Чем больше анализирую статистику, тем больше проникаюсь ею. История фьючерса РТС хоть и относительно небольшая, но очень насыщенная, что делает ее очень ценной. Были времена и бурного роста, и  кризисный 2008-й год, и локальные спады, и подъемы. Казалось бы что может быть еще? Что-то еще более невообразимое? Падение рынка до нуля за день, неделю, месяц? Возможно ли такое?
Если и возможно теоретически, то там будут совсем другие «правила и законы».

Сегодня проанализируем амплитуду дня (high — low).
Вычислим все амплитуды для 1 493 торговых дня.
Первое что сделаем, проверим на «нормальность» распределения.
Проведем градацию по высоте амплитуд

( Читать дальше )

А знаете ли вы:

• Что такое оптимальное F;
• Какое количество альтернативных историй существует;
• Что доля спонтанных эмиссий среди людей больных раком и посетивших местечко Лурд ниже, чем в целом по миру;
• Как использовать среднее геометрическое вашей торговой стратегии;
• Как рассчитывается оптимальная фиксированная доля;
• Потенциальная прибыль не является линейной функцией риска;
• Диверсификация не всегда уменьшает риск, а иногда даже увеличивает его;
• Не вы управляете ценами, и не от вас зависит будет следующая ваша сделка прибыльной или нет;
• Чтобы утверждать, что ваша торговая система устоялась и надежна, необходимо, чтобы уровень доверительной границы для нее лежал выше 95,45%;
• Оптимальная стратегия для игры с отрицательным матожиданием, когда не играть невозможно – сделать одну ставку и бежать;
• При торговле с реинвестированием, прибыльная система может стать убыточной, но не наоборот. А решение о том, имеет ли смысл реинвестировать полученную в ходе торговли прибыль принимается на основе среднего геометрического для вашей торговой системы;
• Если торговая система имеет отрицательное матожидание, то не существует схемы управления деньгами которая может сделать систему прибыльной, но если у системы есть положительное матожидание, то можно превратить его в функцию экспоненциального роста. Не имеет значения насколько оно мало!

Интересно ли вам подробнее разобраться с этими вопросами? Стоит ли готовить вебинар на эту тему?

(Первая часть)
(Вторая часть)
(Третья часть)
(Четвертая часть)
Сегодня рассмотрим внутридневные максимумы и минимумы. Для анализа использую 15М бары за период с 3 августа 2005 года по 5 августа 2011 года.
 1 490 торговых дней (дневная + вечерная сессии) разложим на положительные, отрицательные и нулевые дни.
 Первым делом рассмотрим максимальные значения (high) при дневном движение вверх и минимальные значения при движении вниз.








































Как видим из таблицы, экстремумы при однонаправленном движении могут возникать в любом временном промежутке, лишь стоит отметить, что большое сосредоточение находится в промежутке с 17:00 часов до 19:15 и с 23:30 до 23:50 (наверняка влияние УД, т.к. суммарно 1,7%+2%+2,4%+2,1% = 8,2% примерно совпадают с 6% УД)
 Наиболее интересна другая таблица — показывающая low и high при разнонаправленном движении. Т.е. интересно посмотреть, когда формируется LOW в «положительные» дни и HIGH в «отрицательные»

( Читать дальше )

(14.08.2011 вышло продолжение)

После неудачного эксперимента со своими стратегиями-угадайками (MA5:MA30:MA50 и CBS) я занялся поисками новой стратегии. Среди прочих мое внимание привлекла стратегия, основанная на уровнях Camarilla. 4 дня я потратил на то, чтобы реализовать ее в WealthLab’е и прогнать  на реальных данных.
 

Результат

 
Вот результаты работы. Сначала я прогнал тест на данных от 2008, 2009, 2010 и 2011 годов, начиная каждый год с депозита 100 тыр. Торгую 30% депозита. В среднем выходит 2-3 сделки в день.
 

( Читать дальше )

(Первая часть)
(Вторая часть)
(Третья часть)

В свете торгов последних дней интересно изучить волатильность рынка в те или иные моменты.
Разложим 1 487 торговых дней на часовые бары. Всего 16 985 баров. Рассчитываем разницу между high и low. Усредняем и раскладываем по времени:



























( Читать дальше )

Продолжаю публиковать статистические выкладки по fRTS за период с 3.08.2005 по 01.08.2011 года
(Начало здесь)
Сегодня рассмотрим более внимательно так называемые «ударные дни».
Напомню, что при поверхностном анализе было выявлено 250 УД из 1 487 торговых дней, а это 17% или почти каждый 6 день.
На самом деле, это не совсем ударные дни в распространенном  понимании, а просто направленные дни, когда цена в течение дня ни разу не пересекла цену открытия. Но при таком подходе и вот такой день попадает под это определение:
24 июня 2011 года




















Технически – направленное движение вверх, но с УД никак ассоциируется, тем не менее, такие дни попали в «список 250»

• Зададим еще один параметр УД – high или low последней часовой свечи (исследую 1H) должен быть самой высокой или самой низкой ценой дня.

 
В таком случае с 250-ти дней имеем 77 «настоящих» УД, а это уже всего лишь 5% или каждый 20-й день. Не так густо, согласитесь. Возможно ли построить систему только на УД? Возможно, но точно такие дни придется подождать…
Видим, что по количественному показателю явное преимущество у быков. 50 против 27. Говорит о том, что покупатели более уверены в завтрашнем росте, нежели быки — в падении. И еще если вы в лонге, и видите, что цена на фьючерс «трендово» растет, то сидите до конца дня. Вероятность, что при закрытии цена будет максимальна, достаточно высока. И если наоборот, вы в шорте и цена «трендово» падает, то ищите точки выхода до закрытия дня.
По качественному показателю медведи почти в два раза опережают быков. Среднее падение более 7 500 пунктов!  Конечно большой вклад дает 2008-й год, но даже если посмотреть на 2010-2011 – это не менее 5,5 тысяч пунктов! Поэтому падение так любимо многими внутридневными трейдерами! Но как показывает статистика такой «халявы» не очень много, даже в панический 2008-й всего 8 дней. Но эти дни остаются в сердцах многих…

• Если посмотреть на помесячную разбивку, то видно, что на лето УД приходится крайне мало. В этом году таких дней даже не было ни разу (до 1 августа)

Из всех месяцев выделяется сентябрь. Наибольший % всех УД был именно в сентябре. Не было еще ни одного сентября с 2005 года без УД.

Стоит отметить, что и в этом случае 2009 г был пиковым. Рассвет теории УД :)  Даже кризисный и очень волатильный 2008-й год не так богат на УД.

• В какой день недели наиболее вероятен УД?

В любой! Это не возможно предсказать используя статистику. В общем количестве явный аутсайдер – пятница, но в 2010 и в 2011 годах – пятница наравне с другими днями. В целом видно, что здесь предпочтений нет. Но стоит отметить что в этом году не было ни одного ударного понедельника. Скорее всего он нас еще ожидает, еще не вечер J
Это мы проанализировали «чистые» УД. Но мы упустили из вида такие, дни, когда high или low последней часовой свечи не является самой высокой или самой низкой ценой дня, но при этом закрытие дня происходит на уровнях близких к хаям/лоям.
Например, такой день:
07.07.2011
 
Но это уже в следующий раз…