Избранное трейдера java

по

«Открытие Брокер» запустил сервис торговли на фондовом рынке под валютное обеспечение

Клиенты «Открытие Брокер» теперь могут совершать сделки с рублёвыми ценными бумагами на фондовом рынке Московской биржи под обеспечение имеющихся на брокерском счёте долларов США. Новый сервис будет интересен тем клиентам, которые хотят воспользоваться благоприятной конъюнктурой на фондовом рынке, но не желают реализовывать имеющуюся иностранную валюту.

Возможность торговать на фондовом рынке Московской биржи под обеспечение валютой предоставляется всем клиентам с группой риска, отличной от 100%-го предварительного депонирования (без использования эффекта «плеча»).

Плата за использование заёмных средств при торговле под обеспечение USD внутри дня не взимается. А в случае, если ко дню расчётов на брокерском счёте не окажется рублей или ценных бумаг для расчётов по заключённой сделке, то с клиента будет взята плата за предоставление ликвидности в соответствии с используемым тарифным планом (от 16,5% годовых за рубли и от 12,2% годовых за бумаги).

Сейчас торговля на фондовом рынке  возможна через ИТС QUIK. В ближайшее время перечень торговых приложений дополнит MetaTrader 5. Подробнее о новом сервисе – по ссылке.


Применение модели ARIMA-GARCH для прогнозирования курса рубля на R

    • 12 мая 2016, 11:12
    • |
    • SciFi
  • Еще
Продолжаю копать в сторону машинного обучения и применения R для количественного анализа в трейдинге.

Мои статьи про R, машинное обучение, количественный анализ

В этом посте я расскажу о применении модели ARIMA-GARCH для прогнозирования курса рубля на R. 
Нашел полезную серию статей на тему анализа временных рядов на R. Использовал эту статью.

Немного общей информации из википедии:

ARIMA (англ. autoregressive integrated moving average, иногда модель Бокса — Дженкинса, методология Бокса — Дженкинса) — интегрированная модель авторегрессии — скользящего среднего — модель и методология анализа временных рядов. Является расширением моделей ARMA для нестационарных временных рядов, которые можно сделать стационарными взятием разностей некоторого порядка от исходного временного ряда (так называемые интегрированные или разностно-стационарные временные ряды). Модель ARIMA(p,d,q) означает, что разности временного ряда порядка d подчиняются модели ARMA(p, q).

( Читать дальше )

Как и обещал, сделал дополнение доклада со звуковым сопровождением

Презентация со звуковым сопровождением здесь

drive.google.com/file/d/0BzRUUWXCOSO5RGNmd1N1dVhZYWM/view

Есть несколько помарок во фразах, описывающих формулы: то слово«корень» вставлю там, где не надо, то вместо «следующий слайд», скажу «предыдущий», то «прыгаю» с «контртренд» на «пила» и обратно, но внимательный слушатель их легко «отсеет».

Также предупреждаю, что

— доклад из серии «150 формул и 2 картинки»;
— как прослушать из под браузера не понял, но можно скачать и прослушать в РР от 2007 и позднее, в том числе и на MS Office 365, бесплатно устанавливаемом на смартфонах с WP 8.1 и WM 10;
— файл большой — 67МБ и архивирование не помогает.

Ну и напоминаю, что презентация самого доклада, чтобы смотреть на смартфонах, планшетах или ноутбуках, а не на экране в зале, здесь

drive.google.com/open?id=0BzRUUWXCOSO5NHB0ZDh4amx5Vk0 

P. S. Сделал в формате pdf, но, соответственно без звука, зато с правильным отображением формул 

drive.google.com/file/d/0BzRUUWXCOSO5RElJRHZScHJJWW8/view

Вопросы к Мосбирже, Финаму, Открытию и БКС

Вопросы к Мосбирже, Финаму, Открытию и БКС
Приветствую господа! В субботу 14 мая пройдет конференция смартлаба. На этой конференции будут участвовать главы крупнейших брокерских компаний России: Открытие брокер, БКС, Финама, а также начальник срочного рынка Мосбиржи — Кирилл Пестов.

Какие вопросы вы бы задали крупнейшим российским брокерам и бирже?
Какие темы вы считаете интересно обсудить с ними?

НП РТС запускает рынок инвестиционных монет в рамках RTS Board

Сектор рынка называется: «Монеты из драгоценных металлов (Bullion Coins).
Система позволяет объединить участников рынка инвестиционных и памятных монет, банковские и небанковские организации, а также упростить процесс подтверждения сделок в рамках единой технологической и договорной базы. Оптимизированный функционал платформы предоставляет пользователям возможность выставлять котировки, вести переговоры в режиме чата и подписывать договоры купли-продажи монет в электронном формате.
Пресс-брифинг состоится 19 мая (четверг) в 10:30. Мероприятие пройдет в офисе Ассоциации «НП РТС» по адресу- ул. Долгоруковская 38 стр. 1, конференц-зал 4 этаж.

Как изменился рынок за 65 лет: взгляд кванта

Как изменился рынок за 65 лет: взгляд кванта
Знакомьтесь, это статистический профиль годовых результатов S&P500 за всю историю.
Я решил наглядно показать, что утверждение «раньше рынки были другие» не соответствует действительности.
В лучших традициях квантов построил гистограмму распределения доходностей за период и… был неправ.

На графике распределения дневной доходности мы видим четко прослеживающуюся тенденцию
Как изменился рынок за 65 лет: взгляд кванта

( Читать дальше )

Выступлю на конференции 14 мая с темой: моя торговая система 2008-2012

Стейтмент:
Мой полный стейтмент за 4,5 года
Раньше я стеснялся говорить о системе публично, но тут решил её полностью рассказать.

https://market.smart-lab.ru/confa/

Как получать % за хранение денег на счете брокера?

Деньги на счете брокера не должны лежать мертвым грузом, а должны приносить %.
Соответственно вопрос:

Есть ли такие брокеры, у которых можно купить облигации, например ОФЗ, и использовать их в качестве залога для внутридневной торговли на ФОРТС?
Ну или есть ли такие брокеры, которые дают мега-льготное ГО, например 25% от биржевого? Чтобы оставшиеся 75% можно было положить в бонды

Как возникают ипотечные кризисы, пузыри и последствия...

Коллеги просвещаемся в истории и схемы ипотечных кризисов… опыт стран...
Такой опыт нужно запомнить на всю жизнь, чтоб не попасть в кабалу такого масштаба...

Доступность ипотеки, рост процентных ставок и падение доходов — мировой опыт говорит, что это три основных индикатора того, что ипотечный кризис может начаться в любой момент.

В России определенный запас прочности обеспечивает малая доступность ипотеки, но уже в 2017 году проблемы заемщиков могут резко обостриться.

Американская мечта

Американская ипотека ХХ века была относительно консервативным банковским продуктом. Первый взнос редко когда был ниже 20%, а часто — 50%. Банки тщательно проверяли платежеспособность клиента. Реальная ставка (номинал минус инфляция) по ипотеке с 1971 по 2000 год колебалась на уровне 4%.

После рецессии 2001 года в США началось снижение ставки ФРС, в 2004-м она достигла уровня 1%. Деньги оказались дешевы, а с ними удешевились и ипотечные займы (номинальные ставки уменьшились с 8% в 2000 году до 5,2% в 2004-м, а реальные — до 2,5%). Несмотря на рост цен на недвижимость, платежи по ипотеке упали.

( Читать дальше )

Чем заменить QScalp и Volfix вместе взятые? (часть II)

    • 10 мая 2016, 12:44
    • |
    • vlad
  • Еще

начало здесь: http://smart-lab.ru/blog/326638.php

Итак, после продолжительного периода трейдинга на скальперских приводах, пришел к выводу, что отдельный привод и отдельный брокерский терминал – это очень неудобное решение в настоящее время и эта связка морально уже устарела! Поставил перед собой задачу найти на смену «Идеальный» терминал, содержащий в себе и скальперский привод, и функционал стандартных терминалов (с графиками, индикаторами), и различные формы представления объемов как на Volfix и Atas (таких как Volume Profile), и риск-менеджер…

Есть ли такой в природе? – может я слишком «губешку раскатал»…?

Ниже в продолжение предыдущего поста рассмотрим ПО для дейтрейдинга, которое условно объединил в четвертую группу — Терминалы с расширенным функционалом, этот софт в наибольшей степени соответствует реалиям сегодняшнего дня.  

Первоначально обратил внимание на «забугорные» продукты Volfix и Atas, так как мне крайне важны аналитические способности на основе объемов. При этом Volfix сразу отмел – просто не понравился интерфейс, показался неудобным. Atas в целом понравился, но и в Volfix, и в Atas торговый модуль заточен на западных трейдеров и не имеет возможности настроить его для российского трейдера, привыкшего использовать привода с интерфейсом типа привода Бондаря, поэтому тоже отмел, да к тому же в них риск-модуля не было.



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн